| 研究課題/領域番号 |
16K00161
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
マルチメディア・データベース
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| 研究機関 | 東京工芸大学 |
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研究代表者 |
宇田川 佳久 東京工芸大学, 工学部, 教授 (50582574)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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| 配分額 *注記 |
1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2016年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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| キーワード | テクニカル分析 / 株価予測 / ローソク足チャート / チャートパターン / 数理モデル / 動的計画法 / ローソク足合成 / 日経平均株価 / 米国NASDAC / 類似株価変動 / 最長共通部分列（LCS） / 数値列LCS / 持続的経済社会 / 経済発展モデル / 株価変動メカニズム / 類似株価 / データマイニング / アルゴリズム / 情報システム / 人工知能 / ディレクトリ・情報検索 |
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| 研究成果の概要 |
テクニカル分析は、主に過去の株価変動と取引量から将来の株価変動を予測する手法である。酒田五法に代表されるローソク足チャートのパターンを使った株価変動予測モデルは、日本発祥のテクニカル分析の一つであり、国内外で広く採用されている。この方法は、短期の価格変動を予測するものであるが、予測の有効性については学術的にも評価が分かれる。
本研究は、約10年間の日本及び米国の株式市場の株価指標を対象とし、ローソク足チャートのパターンを使った株価変動の分析を行った。その結果、酒田五法で提唱されているパターンが発生してから、次の日の株価変動までを考慮すると、利益を生み出す予測ができることを確認した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
貯蓄から投資にシフトすることで日本経済の活性化が試みられているが、2016年度の日本銀行の調査によれば、家計に占める投資比率はむしろ減少傾向にある。精度の高い株価変動予測法を開発し、投資リスクを低減させることが、投資比率を高めるための鍵になっている。
本研究で開発した株価変動の予測方法は、ビッグデータ分析を先導するものと評価され、国内外の学術会議や雑誌でも論文として採択された実績がある。社会的には、投資リスクを軽減することを通して投資への関心を高める礎を提供した意義がある。
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