| 研究課題/領域番号 |
16K03595
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 政策研究大学院大学 |
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研究代表者 |
林 文夫 政策研究大学院大学, 政策研究科, 特別教授 (80159095)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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| 配分額 *注記 |
3,120千円 (直接経費: 2,400千円、間接経費: 720千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | GDPの予測 / nowcasting / GDP / 状態空間モデル / Nowcasting / Mixed Frequency / Maximum Likelihood / ナウカスト / リアルタイムデータ / 最尤法 / 月次予想 / DFM / 国民経済計算 |
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| 研究成果の概要 |
GDPの推計値は当該四半期が終わってすぐ入手可能ではない。当該期間が終わる前に、あるいは終わってからすぐに、その時点で観察可能な他の経済指標から経済変数を推計することは「nowcasting」と呼ばれる。本研究では、日本のGDPのnowcastの有効性を、2008年から2017年の１０年間について検討した。nowcastは民間のエコノミストによる予測と比べて拮抗できる予測力を持つことが示された。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
GDPの迅速な推計は、社会の要請である。例えば、2014年秋の安倍政権による消費税率の引上げ延期の決定は、第3四半期のGDPの速報が公表された11月中旬まで待たなければならなかった。本研究では、nowcastingと呼ばれる手法によるGDP推定値が、後に公表されるの政府の推定値のかなり正確な予測になっていることを示した。その予測の正確性は、民間エコノミストによる予測と拮抗する水準にある。
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