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パネルデータを用いたグループ化法における統計的推測の方法の開発

研究課題

研究課題/領域番号 16K03598
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 経済統計
研究機関京都大学

研究代表者

奥井 亮  京都大学, 経済研究所, 准教授 (20563480)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2017-03-31
研究課題ステータス 中途終了 (2016年度)
配分額 *注記
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
キーワードパネルデータ / グループ化 / 変量係数モデル / モーメント不等式 / 異質性 / 高次元中心極限定理 / ブートストラップ法
研究実績の概要

平成28年度は各観測個体がどのグループに所属するのかの信頼集合の開発を行った。
研究の基本方針は、研究計画に記載した通り、グループ分けの信頼集合は、それぞれのグループ分けの仕方に対応するモーメント不等式の検定を行い、棄却できない場合に、そのグループ分けを信頼集合に含めるという形で構築した。
信頼集合の開発については、いつくかの解決すべき問題があった。
まず、各帰無仮説に対応するモーメント不等式の数が多いことである。この問題はChernozhukov, Chetverikov and Kato (2014)の手法を応用することで、信頼区間の構築ができた。しかし、彼らの手法そのままでは、長い時系列が取れないパネルデータではうまく行かず、時系列が短い場合でも機能するように、修正を施した。次に、信頼集合をできる限り小さくするため、少し統計量を変更し、ブートストラップ信頼集合を構築することとした。この統計量に対して、同じ著者の別の論文にある高次元中心極限定理を利用することで、新たに漸近理論を用いた理論分析を行った。
次に、考えるグループ分けの数が非常に多い問題がある。最も単純な場合でもブートストラップ法には計算量の問題があることがわかった。そのため、理論的なものよりは信頼集合が大きくなってしまうが、計算時間が実行可能な範囲に収まる手法を考案した。一方で、モーメント選択にも計算量の問題が発生することがわかり、この問題に対しても計算量は実行可能である手法を考案した。しかし、計算量を減らす現在の工夫は、大きな信頼集合すため、現在は手法の改善に取り組んでいる。
また、Acemoglu, Johnson, Robinson and Yared (2008)のデータを用いて、民主化の軌道による国のグループ分けにける統計的不確実性を検証している。

報告書

(1件)
  • 2016 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2016 その他

すべて 国際共同研究 (1件) 学会発表 (2件) (うち国際学会 2件、 招待講演 2件)

  • [国際共同研究] University of Gothenburg(Sweden)

    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
  • [学会発表] Confidence set for group membership2016

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      Centre for Panel Data Analysis (PanDA) and 9th York Econometrics Symposium
    • 発表場所
      University of York, York, United Kingdom
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Confidence set for group membership2016

    • 著者名/発表者名
      Ryo Okui
    • 学会等名
      Sydney Econometric Reading Group
    • 発表場所
      University of New South Wales, Sydney, Australia
    • 関連する報告書
      2016 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演

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公開日: 2016-04-21   更新日: 2018-01-16  

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