| 研究課題/領域番号 |
16K03751
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 東京経済大学 (2018-2019)
慶應義塾大学 (2016-2017) |
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研究代表者 |
小暮 厚之 東京経済大学, 経営学部, 教授 (80178251)
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2020-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2019年度)
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| 配分額 *注記 |
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | 長寿リスク / 確率的死亡率モデル / ベイズ / アクチュアリアル・サイエンス / 将来生命表 / ベイズ予測モデリング / 死亡率予測モデル / ベイズ・アプローチ / モデル統合 / ベイズアプローチ / モデル不確実性 / ベイジアン・プライシング / リバースモーゲージ |
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| 研究成果の概要 |
本研究では，死亡率モデルに関する理論的研究と応用研究を行った．特に，従来から進めてきた要介護別死亡率のベイズ予測法を完成させた．この方法では，複数の標準的なLee-Carterモデルを統合することにより，限られた死亡データから長寿リスクを考慮した要介護別死亡率の将来推定を考察した．また，多変量ベイジアンプライシング法を適用して，死亡率，金利，住宅価格の3種類のリスクを同時に考慮したリバースモーゲージの評価を行った．これらの成果は内外の研究雑誌や研究集会で報告した．
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究は，我が国において進行する長寿リスクの課題に対してアクチュアリアル・サイエンス（保険数理）の立場から理論的に分析を行ったものである．その研究成果は，海外の専門誌や研究集会で発表されており，学術的意義は高い．また，これらの理論的な研究成果は，リバースモーゲージの評価や介護リスクへの応用につながるものであり，その社会的意義も大きい．
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