| 研究課題/領域番号 |
16K12492
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| 研究種目 |
挑戦的萌芽研究
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
知能情報学
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 |
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研究代表者 |
櫻井 彰人 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授 (00303339)
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| 研究協力者 |
Serjam Chanakya
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| 研究期間 (年度) |
2016-04-01 – 2019-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2018年度)
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| 配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
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| キーワード | 外国為替証拠金取引 / 収益分布 / ティックデータ / 金融時系列 / リターン・リバーサル / 収益符号予測 / 機械学習 / 経済時系列予測 |
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| 研究成果の概要 |
金融市場の資産価格の短中期(分～時間)予測の高精度化を目的とする。特に外国為替交換比率（EUR/USD, USD/JPY）の分足とtickについて詳細な検討を行った。
(1) 1分～90分足について予測モデルを作成し、長期に渡る予測可能性には収益反転が関わっていること、また収益反転にはフラクタル的であることを示した。
(2) 分足およびtickそれぞれに、収益反転を説明し収益分布を回帰するモデルを作成した。2001年～2015年の実データに対し、よい回帰となっていることを数値実験により確認した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
金融市場における資産価格変動の重要な例である外国為替市場におけるbid値の変動に関し、収益反転の存在を明確に示し、それを反映した、価格変化である収益の分布をこれまでにない精度で記述できるモデルが構築できたことは、為替変動のリスク評価の精緻化、他の資産の価格変動のモデル化の研究に、大きく寄与すると考えられる。
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