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ティック・データによる市場価格の短中期予測

研究課題

研究課題/領域番号 16K12492
研究種目

挑戦的萌芽研究

配分区分基金
研究分野 知能情報学
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

櫻井 彰人  慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授 (00303339)

研究協力者 Serjam Chanakya  
研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 完了 (2018年度)
配分額 *注記
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2018年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2017年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード外国為替証拠金取引 / 収益分布 / ティックデータ / 金融時系列 / リターン・リバーサル / 収益符号予測 / 機械学習 / 経済時系列予測
研究成果の概要

金融市場の資産価格の短中期(分~時間)予測の高精度化を目的とする。特に外国為替交換比率(EUR/USD, USD/JPY)の分足とtickについて詳細な検討を行った。
(1) 1分~90分足について予測モデルを作成し、長期に渡る予測可能性には収益反転が関わっていること、また収益反転にはフラクタル的であることを示した。
(2) 分足およびtickそれぞれに、収益反転を説明し収益分布を回帰するモデルを作成した。2001年~2015年の実データに対し、よい回帰となっていることを数値実験により確認した。

研究成果の学術的意義や社会的意義

金融市場における資産価格変動の重要な例である外国為替市場におけるbid値の変動に関し、収益反転の存在を明確に示し、それを反映した、価格変化である収益の分布をこれまでにない精度で記述できるモデルが構築できたことは、為替変動のリスク評価の精緻化、他の資産の価格変動のモデル化の研究に、大きく寄与すると考えられる。

報告書

(4件)
  • 2018 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2018 2017

すべて 雑誌論文 (2件) (うち国際共著 1件、 査読あり 2件、 オープンアクセス 1件)

  • [雑誌論文] Analyzing predictive performance of linear models on high frequency currency exchange rates2018

    • 著者名/発表者名
      Chanakya Serjam and Akito Sakurai
    • 雑誌名

      Vietnam Journal of Computer Science

      巻: 印刷中

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Analyzing Performance of High Frequency Currency Rates Prediction Model Using Linear Kernel SVR on Historical Data2017

    • 著者名/発表者名
      Chanakya Serjam and Akito Sakurai
    • 雑誌名

      Lecture Notes in Computer Science (LNCS)

      巻: 10191 ページ: 498-507

    • DOI

      10.1007/978-3-319-54472-4_47

    • ISBN
      9783319544717, 9783319544724
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 査読あり / 国際共著

URL: 

公開日: 2016-04-21   更新日: 2020-03-30  

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