| 研究課題/領域番号 |
17530211
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済政策
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
山田 宏 広島大学, 大学院社会科学研究科, 助教授 (90292078)
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| 研究分担者 |
本多 佑三 大阪大学, 大学院経済学研究科, 教授 (80137249)
得津 康義 広島経済大学, 経済学部, 講師 (30412282)
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| 研究期間 (年度) |
2005 – 2006
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| 研究課題ステータス |
完了 (2006年度)
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| 配分額 *注記 |
3,200千円 (直接経費: 3,200千円)
2006年度: 1,400千円 (直接経費: 1,400千円)
2005年度: 1,800千円 (直接経費: 1,800千円)
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| キーワード | 景気変動 / 先行指標 / バンドパスフィルタ |
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| 研究概要 |
この研究では、ウェーブレット分析をはじめとするフリークエンシー・セレクティブ・フィルタを使って新しい景気総合指数の開発を試みた。フリークエンシー・セレクティブ・フィルタを使用すれば、経済時系列データから景気変動に対応する周期(周波数)の成分を抽出することが可能である。2年間の研究期間中に、内外の研究動向の調査・予備的実証分析を行ったのち、1970年代からのわが国の先行景気総合指数およびその構成時系列を対象として、フェーズ・シフトのないバンドパスフィルタのひとつであるバクスター・キング・フィルタを使ってその周期が32月から128月である変動を取り出して分析を行い分析の結果を論文にまとめた。論文では、(a)わが国の先行景気総合指数は、景気転換点に対して平均9ヶ月間先行している、(b)わが国の先行景気総合指数の変動は、構成系列のうち最終需要財在庫率指数とよく似ている、(c)ほとんどの個別系列は、1991年2月の景気転換点にかなり先行して転換点を迎えているなどの結果を報告した後、得られた個別系列の評価結果を踏まえれば様々なニーズを満たす新しい景気先行指数を作成できることを指摘するとともに、その具体例を示した。作成した論文は、OECD(経済協力開発機構)の景気分析の査読付き専門誌から好意的な評価をもらい、現在査読者のコメントを踏まえて論文の修正ったのち再投稿中である。このほか、実証経済学の分野で幾つかの研究を行った。
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