| 研究課題/領域番号 |
17530255
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 統計数理研究所 |
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研究代表者 |
山下 智志 統計数理研究所, データ科学研究系, 准教授 (50244108)
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| 研究期間 (年度) |
2005 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 360千円)
2008年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2007年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2006年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2005年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
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| キーワード | 信用リスク / 回収額 / LGD / 中小企業 / 新BIS規制 / 回収率 / 代位弁済 / 回収行動 / 担保 / 保証制度 / 債権回収率 / インプライドLGD / ワークアウトLGD |
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| 研究概要 |
本研究は債権回収率の計量化モデルを開発・提案するものであるが、特に回収実績データを利用するWorkout LGDと社債市場データを利用するImplied LGDを対象とした。
Workout LGD はデータベースの整備が遅れているため、データ収集方法から検討を始め、研究当初は過小データでのモデリング方法を検討した。また、日本の融資習慣には、担保順位や代位弁済などの他国にない複雑なシステムがあり、それを反映するようなモデルとデータベースの構造を開発する必要があった。Implied LGDは社債データが入手可能であるが、モデルの推計精度に問題があり、精度向上の理論を確立した。
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