| 研究課題/領域番号 |
17H00985
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済政策
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
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| 研究分担者 |
新谷 元嗣 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (00252718)
塩路 悦朗 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (50301180)
陣内 了 一橋大学, 経済研究所, 准教授 (50765617)
大森 裕浩 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (60251188)
山本 庸平 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (80633916)
加納 隆 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (90456179)
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| 研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2020-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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| 配分額 *注記 |
41,730千円 (直接経費: 32,100千円、間接経費: 9,630千円)
2019年度: 12,610千円 (直接経費: 9,700千円、間接経費: 2,910千円)
2018年度: 13,650千円 (直接経費: 10,500千円、間接経費: 3,150千円)
2017年度: 15,470千円 (直接経費: 11,900千円、間接経費: 3,570千円)
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| キーワード | マクロ計量分析 / 経済予測 / 金融政策 / 財政政策 / VAR / DSGE / 資産価格の高頻度データ / マクロ経済学 / 計量経済学 |
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| 研究成果の概要 |
VARモデルやDSGEモデルの改良、資産価格のボラティリティ変動のモデル化、資産価格のマクロニュースに対する反応、大規模データを用いた構造VARモデルや分散の構造変化の計量理論など、多岐に渡って研究成果が得られた。また、VARモデルの係数と誤差分散をすべて時変にすることでマクロ変数の予測精度が高まることや、新たに構築した資産価格のボラティリティ変動を表すモデルは、ボラティリティの予測、Value-at-Risk、ポートフォリオ選択に有用であることを明らかにした。これらの研究成果は19本の査読付き学術誌に掲載され、学会等で112回の報告を行った。さらに、3年間毎年国際ワークショップを開催した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では、マクロ計量分析で用いられるVARモデルや構造マクロモデル、計量ファイナンスで用いられる確率的ボラティリティ変動モデルの改良とそれらの応用を行い、新たな知見を得た。それらを国内外の学会や査読付き学術誌で発信したことは学術的に意義がある。また改良したモデルのいくつかは、マクロ変数や資産価格のボラティリティの予測、Value-at-Riskおよびポートフォリオ選択に有用であることが明らかになったので、本研究の成果は政策当局や金融機関にとっても有用である。
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