| 研究課題/領域番号 |
17K03653
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
下津 克己 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 教授 (50547510)
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| 研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | レジーム・スイッチングモデル / 尤度比検定 / 最尤推定量 / 漸近分布 / 計量経済学 / 経済統計学 |
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| 研究成果の概要 |
レジーム・スイッチングモデルは、構造変化・非線形性などの時系列の特徴をよく記述することができるため、経済学・ファイナンスの分野において非常に幅広く利用されている。
レジーム・スイッチングモデルの実際の応用においては、レジームの数をデータから決定することが特に重要となるが、レジームの数に関する統計的推測の実用的な手法は未だに確立されていなかった。
本研究は、レジームの数をデータから決定する実用的な手法として尤度比検定を提唱し、尤度比検定統計量の漸近分布を導出した。さらに、コンピューター・シミュレーションを行い、尤度比検定が実用性を持つことを確認した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
レジーム・スイッチングモデルは、構造変化・非線形性などの時系列の特徴をよく記述することができるため、経済学・ファイナンスの分野において非常に幅広く利用されている。レジーム・スイッチングモデルの実証研究における応用において、レジームの数は重要なパラメーターであり、レジームの数自体が経済学的に重要な意味を持つことも多い。しかしながら、経済学理論は、レジームの数を選択するためのガイダンスをほとんど提供しないため、実証研究者が利用可能な統計的手段は少なかった。そのため、レジームの数の統計的検定手順を確立した本研究の成果は学術的・社会的に重要な意味を持つ。
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