研究課題/領域番号 |
17K03656
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済統計
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研究機関 | 京都工芸繊維大学 |
研究代表者 |
人見 光太郎 京都工芸繊維大学, 基盤科学系, 教授 (00283680)
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研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
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キーワード | optimal minimax rate / nearest neighour method / instrumental variables / 操作変数回帰 / 最近傍法 / 逐次検定 / 時系列 / 単位根 / 逐次解析 / 和分次数 / 操作変数 / minimax検定 / 関数型 / 計量経済学 / 検定 / モーメント |
研究成果の概要 |
対立仮説が非平滑関数の集合に含まれる場合の関数型の検定の minimax rate について研究した。未知の誤差分散構造を持つ操作変数回帰の設定では,最適な minimax rate はnをサンプルサイズとして nの(-1/4)乗 であることを発見し、これを達成するノンパラメトリック分散推定量とパラメトリック分散推定量の違いに基づいた簡単な検定を開発した。モンテカルロシミュレーションにより、この検定が様々な非平滑な対立仮説に対して妥当な力を持つことが示された。またこの検定をエンゲル曲線へ適応した。
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
既存の研究では 関数型の検定の minimax rate は対立仮説が滑らかな関数の集合に含まれる場合のみしかわかっていなかった。しかし、経済学の場合には流動性制約などによって需要関数やエンゲル曲線が微分不可能な点が存在することがあることが知られている。 未知の誤差分散構造を持つ操作変数回帰の設定では,対立仮設が滑らかでない関数である場合の最適な minimax rate はnをサンプルサイズとして nの(-1/4)乗 であることを発見し、簡単な検定を開発した。
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