| 研究課題/領域番号 |
17K03660
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計
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| 研究機関 | 広島大学 |
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研究代表者 |
早川 和彦 広島大学, 人間社会科学研究科(社), 教授 (00508161)
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| 研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2017年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
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| キーワード | パネルデータ / 共分散構造分析 / パネルVARモデル / 自己共分散関数 / 内生性 / GMM / 自己相関関数 / ARMAモデル / 尤度比検定 / 動学的パネルデータモデル |
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| 研究成果の概要 |
本研究ではパネルデータの動学構造を分析するためのツールとして、自己共分散関数を推定する方法とパネルVARモデルについて考察した。両方法とも時系列データの動学構造を分析する際に用いられる標準的な方法であるが、パネルデータには個別効果等が含まれているため、時系列分析の結果をそのまま適用することができない。そこで、本研究では、共分散構造分析を用いて、パネルデータの構造を考慮した、新しい統計手法を提案した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究では共分散構造分析を用いて、パネルデータの動学構造を分析するための新しい統計手法を提案した。パネルデータは経済学だけではなく、政治学・心理学・社会学等様々な分野の実証分析で用いられているため、本研究で提案した手法は、幅広い分野で利用可能である。また、心理統計学の分野で盛んに研究が行われて共分散構造分析を、計量経済学に積極的に導入しようとしている点も本研究の大きな成果である。
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