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滑らかな曖昧性モデルとリアルオプション:理論と応用

研究課題

研究課題/領域番号 17K03806
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 金融・ファイナンス
研究機関岡山大学

研究代表者

浅野 貴央  岡山大学, 社会文化科学学域, 教授 (40423157)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2023-03-31
研究課題ステータス 完了 (2022年度)
配分額 *注記
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
キーワード曖昧性 / リアルオプション / 曖昧さ
研究成果の概要

本研究は「滑らかな曖昧性モデルとリアルオプション:理論と応用」というタイトルで研究を行った。当初、3年間のプロジェクトだったが、新型コロナウィルスの影響を受けて、3年間延長し、計6年間のプロジェクトとして実施した。リスクとは異なる曖昧性が意思決定者の行動にどのような影響を与えるかに関して分析を行い、従来のリスクとは異なる研究成果を得た。本研究プロジェクトによって、リスクとは異なる曖昧性を分析する意義が一層明らかになったと考えている。本研究プロジェクト終了後も、曖昧性の研究を進展させ、意思決定における曖昧性の役割に関する研究を継続する。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究プロジェクトはリスクとは異なる曖昧性という概念が意思決定者の行動にどのような影響を与えるかに関する理論・応用研究である。従来の経済学では、リスクの枠組みで意思決定問題が分析されてきたが、人々の行動を上手く説明できない結果が少なくなかった。本研究プロジェクトは、従来のリスクに関する研究を曖昧性の概念まで拡張することで、従来の枠組みでは解明できなかった意思決定者の行動を説明する結果を提示した。本研究プロジェクトの成果は曖昧性の重要性に光を当てると同時に、更なる研究の必要性を認識させ、今後の応用研究を進展することが期待される。

報告書

(7件)
  • 2022 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2021 実施状況報告書
  • 2020 実施状況報告書
  • 2019 実施状況報告書
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 研究成果

    (14件)

すべて 2023 2022 2021 2019 2018 2017 その他

すべて 雑誌論文 (10件) (うち査読あり 7件、 オープンアクセス 3件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] Middle-income traps and complexity in economic development2023

    • 著者名/発表者名
      Asano Takao、Shibata Akihisa、Yokoo Masanori
    • 雑誌名

      Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics

      巻: 0 号: 4 ページ: 556-565

    • DOI

      10.1515/snde-2021-0100

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Quasi-Periodic Motions in a Two-Class Economy with Technology Choice: An Extreme Case2022

    • 著者名/発表者名
      Takao Asano, Akihisa Shibata, and Masanori Yokoo
    • 雑誌名

      Nonlinear Dynamics

      巻: 110 号: 1 ページ: 945-961

    • DOI

      10.1007/s11071-022-07643-9

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Optimal investment under ambiguous technology shocks2021

    • 著者名/発表者名
      Asano Takao、Osaki Yusuke
    • 雑誌名

      European Journal of Operational Research

      巻: 293 号: 1 ページ: 304-311

    • DOI

      10.1016/j.ejor.2020.11.047

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Portfolio Allocation Problems between Risky and Ambiguous Assets2019

    • 著者名/発表者名
      Asano, Takao and Yusuke Osaki
    • 雑誌名

      Annals of Operations Research

      巻: 印刷中 号: 1 ページ: 63-79

    • DOI

      10.1007/s10479-019-03206-1

    • NAID

      120006845805

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書 2018 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Optimal Initial Capital Induced by the Optimized Certainty Equivalent2019

    • 著者名/発表者名
      Takuji Arai, Takao Asano, and Katsumasa Nishide
    • 雑誌名

      Insurance: Mathematics and Economics

      巻: 85 ページ: 115-125

    • DOI

      10.1016/j.insmatheco.2019.01.006

    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Chaotic Dynamics of a Piecewise Linear Model of Credit Cycles2019

    • 著者名/発表者名
      Takao Asano and Masanori Yokoo
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Economics

      巻: 80 ページ: 9-21

    • DOI

      10.1016/j.jmateco.2018.11.001

    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Consequentialism and dynamic consistency in updating ambiguous beliefs2018

    • 著者名/発表者名
      Asano Takao, Kojima Hiroyuki
    • 雑誌名

      Economic Theory

      巻: 68 号: 1 ページ: 223

    • DOI

      10.1007/s00199-018-1121-0

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書 2018 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Consequentialism and Dynamic Consistency in Updating Ambiguous Beliefs2018

    • 著者名/発表者名
      Takao Asano and Hiroyuki Kojima
    • 雑誌名

      京都大学経済研究所ディスカッションペーパーシリーズ

      巻: No. 987 ページ: 1-34

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] Portfolio Allocation Problems between Risky and Ambiguous Assets2017

    • 著者名/発表者名
      Takao Asano and Yusuke Osaki
    • 雑誌名

      京都大学経済研究所ディスカッションペーパーシリーズ

      巻: No. 975 ページ: 1-27

    • NAID

      120006845805

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [雑誌論文] Optimal Initial Capital Induced by Optimized Certainty Equivalent2017

    • 著者名/発表者名
      Takuji Arai, Takao Asano, and Katsumasa Nishide
    • 雑誌名

      京都大学経済研究所ディスカッションペーパーシリーズ

      巻: No. 981 ページ: 1-22

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • オープンアクセス
  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/takaoasano73/takao-asano/research

    • 関連する報告書
      2022 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/takaoasano73/

    • 関連する報告書
      2020 実施状況報告書
  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/takaoasano73/home

    • 関連する報告書
      2019 実施状況報告書
  • [備考]

    • URL

      https://sites.google.com/site/takaoasano73/

    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2017-04-28   更新日: 2024-01-30  

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