| 研究課題/領域番号 |
17K03816
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 法政大学 |
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研究代表者 |
宮越 龍義 法政大学, 理工学部, 教授 (60166139)
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| 研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2023-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2019年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2018年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2017年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 金融ネットワーク / 金融センター / リスク検疫 / 金融支援 / シミレーション / DCC-GARC / DCC-GARCH / ネットワーク理論 / 金融公共財モデル / 金融破綻連鎖モデル / グラフ理論 / 金融論 |
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| 研究成果の概要 |
本研究は、(i)多くの線が集まる点としてのセンターを金融破綻連鎖モデルに組込み金融センターの理論を解明し、(ii)DCC-GARCHモデルを使って、線としての金融市場の連結性を動学的に推定し、(iii)線の多く集まるセンターを特定化することで、センターの存在・変遷がネットワークリスクを如何に変化させたかの金融センターの実証研究をし、(iv)どの国がセンターに金融公共財を提供してネットワークを維持・管理するかという金融センターの政策を研究した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
この研究は、政策立案者に、国際金融市場の安定を図るための具体的な方策について、理論的・実証的な解説を与える。すなわち、アジア金融市場では、シンガポールセンターに金融商品のリスク管理を行う金融格付け会社を設置してリスクの進入を防ぐ、または、センター内で生ずる金融リスクをセンター外に出さずに経済支援を行い、金融ネットワーク上で、リスクが他国に拡散しないようにすることが、最も効率的な試作である。
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