| 研究課題/領域番号 |
17K13759
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
金融・ファイナンス
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| 研究機関 | 国際大学 (2019-2020)
東北大学 (2017-2018) |
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研究代表者 |
chuang hongwei 国際大学, 国際経営学研究科, 准教授(移行) (70732551)
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| 研究期間 (年度) |
2017-04-01 – 2021-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2020年度)
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| 配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2017年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
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| キーワード | Asset Pricing / Risk Management / Momentum / Systemic Risk / Momentum Strategy / Financial Crisis / Fama-French Factors / Institutional investors / Herding / Momentum effect / systemic risk / financial network / CPIS / ファイナンス |
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| 研究成果の概要 |
このプロジェクトの答え: (1) スティックリターンを説明できる要因と、(2) この因子が全身因子になるかどうか研究成果は、株式リターンを大きく説明できる代替要因を提供するだけでなく、株式市場におけるシステミックリスクの状況を判断するための指標を提案しています。これらの知見は、資産価格とリスク管理の文献に光を当てました。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
My research results provided more analytical methodologies from different perspectives than the conventional methods in contributing to the field of studying systemic risk in markets.
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