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ミクロ計量経済学の新展開と実証分析

研究課題

研究課題/領域番号 18203013
研究種目

基盤研究(A)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関東京大学

研究代表者

国友 直人  東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)

研究分担者 大屋 幸輔  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)
市村 英彦  東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50401196)
高橋 一  一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (70154838)
大森 祐浩 (大森 裕浩 / 木森 裕浩)  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188)
澤田 康幸  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (40322078)
大橋 弘  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (00361577)
研究期間 (年度) 2006 – 2008
研究課題ステータス 完了 (2008年度)
配分額 *注記
26,520千円 (直接経費: 20,400千円、間接経費: 6,120千円)
2008年度: 8,840千円 (直接経費: 6,800千円、間接経費: 2,040千円)
2007年度: 8,840千円 (直接経費: 6,800千円、間接経費: 2,040千円)
2006年度: 8,840千円 (直接経費: 6,800千円、間接経費: 2,040千円)
キーワード(1) ミクロ計量経済学 / (2) ミクロ・データ解析 / (3) 政策プログラム評価問題 / (4) セミ・パラメトリック法 / (5) パネル・データ分析 / ミクロ計量経済モデル / プログラム政策評価 / ノンパラメトリック実証分析 / 産業組織 / ミクロ金融市場 / 開発経済 / 公益産業 / パネル計量経済モデル / ミクロ計量経済分析
研究概要

本プロジェクトでは近年において目覚ましく発展しているミクロ計量経済学(Micro-econometrics)の理論および実証分析の展開を踏まえて、統計的理論と経済学的実証分析の両面において研究活動を行った。特に政策プログラム評価問題、パネル計量経済分析、多操作変数(many instruments)問題、弱操作変数(weak instruments)問題などに関連する統計的理論と経済的実証分析について多くの研究成果があった。

報告書

(4件)
  • 2008 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (78件)

すべて 2009 2008 2007 2006 その他

すべて 雑誌論文 (62件) (うち査読あり 25件) 学会発表 (8件) 図書 (8件)

  • [雑誌論文] Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations2009

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naoto and Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      Journal of Multivariate Analysis (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Finite Sample Properties of Alternative Estimators of Coefficients in a Structural Equation with Many Instruments2009

    • 著者名/発表者名
      Anderson, T. W.; Naoto Kunitomo and Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (印刷中,)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009

    • 著者名/発表者名
      M. Ubukata and K. Oya
    • 雑誌名

      Journal of Financial Econometrics (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書 2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Tobit model with covariate dependent thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and K. Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Those Who Are Left Behind : An Estimate of the Number of Family Members of Suicide Victims in Japan2009

    • 著者名/発表者名
      Chen, Joe, Yun Jeong Choi, Kohta Mori, Yasayuki Sawada and Saki Sugano
    • 雑誌名

      Social Indicators Research (掲載決定,)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Asymptotic Expansions and Higher Order Properties of Semi-Parametric Estimators in a System of Simultaneous Equations2009

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naotoand Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      (CIRJE-F-611) , Journal of Multivariate Analysis (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Finite Sample Properties of Alternative Estimators of Coefficients in a Structural Equation with Many Instruments2009

    • 著者名/発表者名
      Anderson, T. W., Naoto Kunitomo and Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      (CIRJE-F-577) , Journal of Econometrics. (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Identification and Estimation of Nonparametric Transformation Model2009

    • 著者名/発表者名
      Hidehiko Ichimura and Sokbae Lee
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Identification and Estimation of Parameters in Models with Missing Variablesby Combining Two Data Sets2009

    • 著者名/発表者名
      Hidehiko Ichimura and ElenaMartinez-Sanchis
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-2009

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise:Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009

    • 著者名/発表者名
      M. Ubukata and K. Oya
    • 雑誌名

      ecent Advance in Financial Engineering, Wold Scientific (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Efficient semiparametric Bayesian estimation of multivariate discrete proportional hazards model with random effects2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and R. A. Johnson
    • 雑誌名

      Communications in Statisteics-Theory and Methods Vol.38No.1

      ページ: 29-41

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2009

    • 著者名/発表者名
      J. Nakajima and Y. Omori
    • 雑誌名

      J. Nakajima and Y. Omori Vol.53No.6

      ページ: 2335-2353

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating stochastic volatility models using daily returns and realized volatility simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      M. Takahashi, Y. Omori andT. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.53No.6

      ページ: 2404-2426

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multivariate Stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      S. Chib, Y. Omori and M. Asai
    • 雑誌名

      書籍:Handbook of Financial Time Series (eds T. G. Andersen, R. A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch) Springer-Verlag, New York (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Tobit model With covariate dependent thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and K. Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Those Who Are Left Behind:An Estimate of the Number of Family Members ofSuicide Victims in Japan2009

    • 著者名/発表者名
      Chen, Joe, Yun Jeong Choi, Kohta Mori, Yasayuki Sawada and Saki Sugano
    • 雑誌名

      Social Indicators Research (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Assessing the Consequence of a Horizontal Merger and its Remedies ina Dynamic EnVironment2009

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-609

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Smoothed versions of statistical functionals from a finite population2008

    • 著者名/発表者名
      Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi
    • 雑誌名

      J. Japan Statist. Soc Vol.38 No.3

      ページ: 475-504

    • NAID

      110007122368

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Effects of Technology Adoption on Productivity and Industry Growth : Steel Refining Furnaces2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi, Tsuyoshi Nakamura
    • 雑誌名

      Journal of Industrial Economics LVI(3)

      ページ: 744-757

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Improving the Rank-Adjusted Anderson-Rubin Test with Many Instrumentsand Persistent Heteroscedasticity2008

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naotoand Yukitoshi Matsushita
    • 雑誌名

      Center for International Research on the Japanese Economy (東京大学 Discussion Paper Series) CIRJE-F-588

      ページ: 1-26

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Improving the LIML Estimation with Many Instruments and PersistentHeteroscedasticity2008

    • 著者名/発表者名
      Kunitomo, Naoto
    • 雑誌名

      Center for International Research on the Japanese Economy (東京大学 Discussion Paper Series) F-576

      ページ: 1-25

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Estimating Derivatives in Nonseparable Models with Limited Dependent Variables2008

    • 著者名/発表者名
      Joseph Altonji, Hidehiko Ichimura, Taisuke Otsu
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F574

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Smoothed versions of statistical functionals from afinite population2008

    • 著者名/発表者名
      Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi
    • 雑誌名

      Hitoshi Motoyama and Hajime Takahashi Vol.38 No.3

      ページ: 475-504

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 75-100

    • NAID

      130007528300

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] MCMCとその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 雑誌名

      書籍「21世紀の統計科学I社会・経済と統計科学」国友直人・山本拓編東大出版会 1

      ページ: 223-266

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatilitymodels2008

    • 著者名/発表者名
      Y. Omori and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Vol.52No.6

      ページ: 2892-2910

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Effects of Technology Adoption on Productivity and Industry Growth:Steel Refining Furnaces2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashiwith Tsuyoshi Nakamura
    • 雑誌名

      Journal of Industrial Economics, LVI(3)

      ページ: 744-57

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Effects of Transparency in Procurement Practices on Government Expenditure:A Case Study of Municipal Public Works2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-555

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] How does Ownership Structure Affect the Timing of New Product Introductions?Evidence from the U. S. Video Game Market2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-325

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] How to Measure the Outcome of Innovations:Application to Product Innovations, "Prepared for the Global Innovation EcoSystem2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-555

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Effects of User Innovations on Industry Growth:Evidence from Steel RefiningTechnology2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi
    • 雑誌名

      NISTEPDP 08-J-059

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] On the Asymptotic Optimality of the LIML Estimator with Possibly Many Instruments2008

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-542

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Effects of user innovation on industry growth:Evidence from steelrefining technology2008

    • 著者名/発表者名
      Hiroshi Ohashi & Tsuyoshi Nakamura(共著)
    • 雑誌名

      NISTEP Discussion Paper No.46

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Ornstein Uhlenbeck過程モデルによる気温デリバティブのプライシング2008

    • 著者名/発表者名
      高橋 一(戸辺、川野輪との共著)
    • 雑誌名

      一橋大学 経済研究 (印刷中)(掲載確定)

    • NAID

      110007622495

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] A Test for Dependence and Covariance Estimator of Market Microstructure Noise2008

    • 著者名/発表者名
      Kosuke Oya(with Ubukata 共著)
    • 雑誌名

      Discussion Papers In Economics And Business

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008

    • 著者名/発表者名
      大屋 幸輔
    • 雑誌名

      大阪大学経済学 57-4

    • NAID

      120004848741

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetricstochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Watanabe, T.(共著)
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochasticvolatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J. and Omori, Y
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (掲載確定)

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラテイリテイ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩, 渡部 敏明
    • 雑誌名

      『社会・経済と統計科学』(『21世紀の統計科学』)東京大学出版会(書籍) (掲載確定)

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Changes in the Distribution of Male and Female Wages Accounting for Employment Composition Using Bounds2007

    • 著者名/発表者名
      R.Blundell, A.Gosling, H.Ichimura and C.Meghir
    • 雑誌名

      Econometrica Vol.75No.2

      ページ: 323-363

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters Vol.77No.12,1

      ページ: 1300-1311

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Effects of Stochastic Interest rates and Volatility on Contingent Claims2007

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo with Y.Kim
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review 88

      ページ: 71-106

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] The Conditional Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations2007

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-503

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] On Likelihood Ratio Tests of Structural Coefficients:Anderson-Rubin(1949)revisited2007

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-499

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 88

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-42

      ページ: 1300-1311

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage:fast and efficientlikelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.(共著)
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Duality-based analysis of residential gas demand underdecreasing block rate pricing2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K. and Omori, Y.(共著)
    • 雑誌名

      Discussion paper series F-506

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 「季節調整法」2007

    • 著者名/発表者名
      国友 直人
    • 雑誌名

      「計量経済学ハンドブック14章(収録)」(図書)朝倉書店

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Effects of Stochastic Interest Rates and Volatility on Contingent Claims2007

    • 著者名/発表者名
      Naoto Kunitomo and Y.-J. Kim (共著)
    • 雑誌名

      The Japanese Economic Review Vol.58,no.1

      ページ: 71-106

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Changes in the Distribution of Male and Female Wages Accounting for Employment Composition Using Bounds"2007

    • 著者名/発表者名
      R. Blundell, A. Gosling, H. Ichimura And C. Meghir (共著)
    • 雑誌名

      Econometrica (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Test of Unbiasendness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise"2007

    • 著者名/発表者名
      M. Ubukata and K. Oya(共著)
    • 雑誌名

      Discussion Papers, Graduate School of Economics and Osaka School of International public Policy(OSIPP) 07-03

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Stochastic volatility model with leverage: fast likelihood inference"2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.(共著)
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model"2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Johnson,R.A
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods Vol.35

      ページ: 1757-1764

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 変額年金保険の統計的リスク管理法:局面転換モデルの利用リスクと保険2006

    • 著者名/発表者名
      秋山豪太・国友直人(共著)
    • 雑誌名

      日本アクチュアリー会

      ページ: 1-40

    • NAID

      40007258161

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Characterization of the Asymptotic Distribution of Semiparametric M-Estimators"2006

    • 著者名/発表者名
      H. Ichimura and S. Lee(共著)
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F452

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "New Evidences on What Job Creation and Job Destruction Represent"2006

    • 著者名/発表者名
      C. Corseuil and H. Ichimura(共著)
    • 雑誌名

      RIETI Discussion Paper

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models"2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y, and Johnson, R.A.(共著)
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing"2006

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y. and Hibiki, A.(共著)
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper F-424

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] "Implementing Nonparametric and Semiparametric Estimators"

    • 著者名/発表者名
      H. Ichimura and P. Todd(共著)
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics Volume6, Elsevier(図書) (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [学会発表] Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08)
    • 発表場所
      University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bias corrected realized volatility with dependent microstructure noise2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      lnd International Workshop on Computationaland Financial Econometrics (CFE'08)
    • 発表場所
      University of Neuchatel, Neuchatel, Switzerland
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島( 上智大学)・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva, Switzerland
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] The conditional limited information maximum likelihood appro ach to dynamic panel structural equations2007

    • 著者名/発表者名
      N.Kuniotmo, K.Akashi
    • 学会等名
      第22回ヨーロッパ経済連合会議及び第62回経済学会ヨーロッパ会議
    • 発表場所
      於Central European Univ. ( Budapest, Hungary)
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] The conditional limited information maximum Iikelihood approach to dynamic panel structur'al equations2007

    • 著者名/発表者名
      N. Kuniotmo with K. Akashi(共著)
    • 学会等名
      第22回ヨーロッパ経済連合会議及び第62回経済学会ヨーロッパ会議
    • 発表場所
      Central European Univ.(Budapest,Hungary)
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise,2007

    • 著者名/発表者名
      Kosuke Oya
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics.
    • 発表場所
      University of Geneva, Switzerland.
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Leverage,hevy-tails and correlated jgmps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島(上智大学)・大森 裕浩(共著)
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva, Switzerland
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高 橋慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [図書] 計算統計学の方法ーブートストラップ、EM アルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [図書] 21世紀の統計科学Vool.12008

    • 著者名/発表者名
      国友直人(山本拓氏との共同監修)
    • 総ページ数
      306
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [図書] 21世紀の統計科学Vol.22008

    • 著者名/発表者名
      国友直人(山本拓氏との共同監修)
    • 総ページ数
      358
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [図書] 21世紀の統計科学Vol.32008

    • 著者名/発表者名
      国友直人(山本拓氏との共同監修)
    • 総ページ数
      340
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西 貞則, 越智 義道, 大森 裕浩(3月刊行予定)
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [図書] ミクロ計量経済の方法 : パネル分析の方法(C. Hsiao著)2007

    • 著者名/発表者名
      国友直人
    • 総ページ数
      380
    • 出版者
      東洋経済新報社
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [図書] ミクロ計量経済の方法:パネル分析の方法(C.Hsiao著)2007

    • 著者名/発表者名
      国友 直人(翻訳)
    • 総ページ数
      380
    • 出版者
      東洋経済新報社
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書

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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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