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高頻度データを用いた日本の証券市場の計量分析

研究課題

研究課題/領域番号 18203901
研究種目

基盤研究(A)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関一橋大学

研究代表者

渡部 敏明  一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)

研究分担者 大森 裕浩  東京大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (60251188)
大屋 幸輔  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)
里吉 清隆  東洋大学, 経営学部, 助教授 (10366510)
小林 正人  横浜国立大学, 経済学部, 教授 (60170354)
内田 善彦  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 助教授 (10403023)
連携研究者 大森 裕浩  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188)
大屋 幸輔  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)
里吉 清隆  東洋大学, 経営学部, 准教授 (10366510)
小林 正人  横浜国立大学, 経済学部, 教授 (60170354)
研究期間 (年度) 2006 – 2008
研究課題ステータス 完了 (2008年度)
配分額 *注記
46,470千円 (直接経費: 39,000千円、間接経費: 7,470千円)
2008年度: 21,580千円 (直接経費: 16,600千円、間接経費: 4,980千円)
2007年度: 10,790千円 (直接経費: 8,300千円、間接経費: 2,490千円)
2006年度: 14,100千円 (直接経費: 14,100千円)
キーワードオプション / 高頻度データ / 長期記憶性 / 非同期取引 / マイクロストラクチャ・ノイズ / ARFIMA / Realized Volatility / Realized Covariance / 構造変化 / 資産収益率 / Realized Vblatility / ARFINA / GARCH / 非同時取引
研究概要

Realized Volatility(RV)とRealized Covariance(RCOV)に関して、以下の研究を行った。(1) RVをARFIMAXモデルで定式化すると、ボラティリティの予測やオプション価格の導出で高いパフォーマンスが得られることを示した。(2) 日次リターンと同時に定式化するモデルやARFIMA-GARCHモデルなどRVの新たなモデルを提案。(3) マイクロストラクチャ・ノイズの推定・検定方法を提案

報告書

(3件)
  • 2008 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (83件)

すべて 2009 2008 2007 2006

すべて 雑誌論文 (46件) (うち査読あり 20件) 学会発表 (34件) 図書 (3件)

  • [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 長倉大輔
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 第39巻・シリーズJ・第1号(掲載予定)

    • NAID

      110007482354

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Kosuke Oya
    • 雑誌名

      forthcoming in Recent Advance in Financial Engineering, World Scientific

      ページ: 1-28

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis Volume 53, Issue 6

      ページ: 2404-2426

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] State-space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component2009

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper(Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan) 2009-E-11

      ページ: 1-41

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Realized Volatilityを用いた日経225オプション価格の導出2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 Vol.21, No.3

      ページ: 1-6

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata and Kosuke Oya
    • 雑誌名

      Journal of Financial Econometrics vol.7

      ページ: 106-151

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Modeling and forecasting the volatility of the Nikkei 225 realized volatility using the ARFIMA-GARCH model2009

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida and Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 032, Hitotsubashi University

      ページ: 1-27

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] GARCH型モデルとRealized Volatilityを用いたTOPIX日次リターンの非線形性の検証2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 長倉大輔
    • 雑誌名

      日本統計学会誌シリーズJ 39(印刷中)

    • NAID

      110007482354

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] State-space Approach to Estimating the Integrated Variance and Microstructure Noise Component2009

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      IMES Discussion Paper(Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan) 2009-E-11

      ページ: 1-41

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Modeling and Forecasting the Volatil25 Realized Volatility Using the ARFty of thc Nikkei 2MA-GARCH Model2009

    • 著者名/発表者名
      Isao Ishida, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Global COE Hi-Stat Discussion Paper (Hitotsubashi University) Scries 032

      ページ: 1-32

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Realized Volatilityを用いた日経225オプション価格の導出2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 21

      ページ: 1-6

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Statistical Properties of Covariance Estimator of Microstructure Noise : Dependence, Rare Jumps and Endogeneity2009

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata, Kosuke Oya
    • 雑誌名

      Recent Advance in Financial Engineering (近刊)(in press)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation and Testing for Dependence in Market Microstructure Noise2009

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubuka ta, Kosuke Oya
    • 雑誌名

      Journal of Financial Econometrics Vol. 7

      ページ: 106-151

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 株式市場におけるブル相場・ベア相場の日次データを用いた分析-ベイジアンアプローチ-2009

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇, 大屋幸輔
    • 雑誌名

      ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析 (近刊)

      ページ: 112-150

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Tobit Model with Covariate Dependent Thresholds2009

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Koji Miyawaki
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis (近刊)(in press)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2009

    • 著者名/発表者名
      Makoto Takahashi, Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2404-2426

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Leverage, Heavy-tails and Correlated Jumps in Stochastic Volatility Models2009

    • 著者名/発表者名
      Jouchi Nakajima, Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 53

      ページ: 2335-2353

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multivariate stochastic Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      Siddhartha Chib, Yasuhiro Omori, Manabu Asai
    • 雑誌名

      Handbook of Financial Time Series (eds T. G. Andersen, R.A. Davis, Jens-Peter Kreiss and T. Mikosch) (近刊)

      ページ: 365-400

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Efficient Semiparametric Bayesian Estimation of Multivariate Discrete Proportional Hazards Model with Random Effects2009

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Richard A. Johnson
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 38

      ページ: 29-41

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Testing the Sequential Logit Model Against the Nested Logit Model2009

    • 著者名/発表者名
      Daisuke Nagakura, Masahito Kobayashi
    • 雑誌名

      Japanese Economic Review (近刊)(in press)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 雑誌名

      大阪大学経済学 第57巻, 第4号

      ページ: 229-241

    • NAID

      120004848741

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場への応用-2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      経済研究一橋大学 58

      ページ: 352-373

    • NAID

      120003802889

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 日本の株式市場におけるボラティリティの長期記憶性とオプション価格2008

    • 著者名/発表者名
      竹内明香, 渡部敏明
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 45-74

    • NAID

      130007528292

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] TOPIX収益率のマルコフ・スイッチング非対称確率的ボラティリティ変動モデルによる分析-順列サンプラーによる探索-2008

    • 著者名/発表者名
      石原康博, 大森裕浩
    • 雑誌名

      現代ファイナンス 24

      ページ: 75-100

    • NAID

      130007528300

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] マーケット・マイクロストラクチャー・ノイズの系列相関の推定2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 雑誌名

      大阪大学経済学 57

      ページ: 229-241

    • NAID

      120004848741

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩, 波部敏明
    • 雑誌名

      『社会・経済と統計科学』(『21 世紀の統計科学I』)第9章 I

      ページ: 223-266

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Block Sampler and Posterior Mode Estimation for Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori, Toshiaki Watanabe
    • 雑誌名

      Computational statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート 19・12

      ページ: 1-6

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチングGARCHモデルによるボラティリティの予測2007

    • 著者名/発表者名
      里吉清隆
    • 雑誌名

      経済研究 58・4

      ページ: 323-334

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007

    • 著者名/発表者名
      Masato Ubukata, Kosuke Oya
    • 雑誌名

      Discussion Papers Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University 07-03

      ページ: 1-24

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      CIRJE Discussion Paper Series Faculty of Economics, University of Tokyo J-173

      ページ: 1-42

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics (forthcoming)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Bayesian estimation of demand functions under block rate pricing2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K
    • 雑誌名

      CIRJE-Discussion paper series, faculty of Economics, University of Tokyo. F-424 (forthcoming)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      CIRJ E Discussion paper series, Faculty of Economics, University of Tokyo F-481 (forthcoming)

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 非線形状態空間モデルのベイズ分析2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済学論集 72・3

      ページ: 21-68

    • NAID

      40015393539

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      計量経済学ハンドブック(箕谷・縄田・和合編)(朝倉書店)

      ページ: 706-731

    • NAID

      110000465821

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007

    • 著者名/発表者名
      M.Ubukata
    • 雑誌名

      Discussion Papers Graduate School of Economics and Osaka School of International Public Policy (OSIPP), Osaka University. 07-03

      ページ: 1-24

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート 18・12

      ページ: 25-25

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 佐々木浩二
    • 雑誌名

      金融研究 25・別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け : 確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      田中敬一
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 25・2

      ページ: 1-38

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 25・別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      先物オプションレポート(大阪証券取引所) 18・12

      ページ: 2-5

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y
    • 雑誌名

      Statistics-Theory and Methods. 35

      ページ: 1757-1764

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第1回)2006

    • 著者名/発表者名
      里吉清隆
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート(大阪証券取引所) 18・9

      ページ: 2-5

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ・スイッチングGARCHモデルを用いたオプション価格の分析(第2回)2006

    • 著者名/発表者名
      里吉清隆
    • 雑誌名

      先物・オプションレポート(大阪証券取引所) 18・10

      ページ: 2-5

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 期待収益率スイッチング・モデルによる日経225オプションの実証研究2006

    • 著者名/発表者名
      里吉清隆
    • 雑誌名

      産業経営研究 29

      ページ: 115-136

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2009-03-23
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      Internalional Conference on Econometrics and the World Economy
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2009-03-23
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Recent Developments in the Studies on Financial Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      APF7 & Tokyo Tech-Hitotsubashi Interdisci-plinery Conference "New Approaches to the Analysis of Large-Scale Business and Economic Data
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-05
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Recent Developments in the Studies on Financial Volatility2009

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      APFA7 & Tokyo Tech-Hitotsubashi Interdisciplinary Conference "New Approaches to the Analysis of Large-Scale Business and Economic Data"
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-05
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models2009

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 渡部敏明
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Develop-ments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Frequency Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Option Pricing Using Realized Volatility and ARCH Type Models2009

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 渡部敏明
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Max-stable Processes with Application to High Freaucncy Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometries)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Multivariate Stochastic Volatility Models with Factors, Leverage Effects, and Student's t-distributions2009

    • 著者名/発表者名
      石原康博, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-15
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution with Time-dependence using the Auto- regressive Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-14
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution with Time-dpendeence using the Autoregressive Model in State Space Form2009

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      「ファイナンスと計量経済学の最近の発展(Recent Developments in Finance and Econometrics)
    • 発表場所
      琉球大学
    • 年月日
      2009-02-14
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computing
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-12-08
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Asymmetric Markov Switching Stochastic Volatility Model with Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 大森裕浩
    • 学会等名
      Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computing
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-12-08
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書 2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatilily2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Joint Meeting of 4^<th> World Conference of the IASA and 6^<th> Conference of the Asian Regional Section of the IASC on Computational Statistics & Data Analysis, International Statistical Computing
    • 発表場所
      パシフィコ横浜
    • 年月日
      2008-12-08
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      Inter-national Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Gene-ralized Extreme Value Distribution with Time-dependence using the Auto- regressive Model in State Space Form2008

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Applicat ion to Realized Volatility2008

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      International Conference "High-Frequency Data Analysisin Financial Markets
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Generalized Extreme Value Distribution with Time-dependence using the Autoregressive Model in State Space Form2008

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 国浜剛, 大森裕浩
    • 学会等名
      International Conference "High-Frequency Data Analysis in Financial Markets"
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2008-10-25
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] マルコフ・スイッチングEGARCHモデルによるTOPIXの分析2008

    • 著者名/発表者名
      里吉清隆
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • 年月日
      2008-09-09
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Time-varying Structure of the Effects of Japanese Monetary Policy : a Bayesian Analysis Using a Structural VAR Model2008

    • 著者名/発表者名
      中島上智, 粕谷宗久, 渡部敏明
    • 学会等名
      3^<rd> Japanese-European Bayesian Econonmetrics and Statistical Meeting
    • 発表場所
      University of Brescia, Italy
    • 年月日
      2008-08-26
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] A Test for Cross-sectional Dependence of Micro-structure Noises and their Cross-Covariance Estimator2008

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 大屋幸輔
    • 学会等名
      Daiwa Lecture Series and International Workshop on Financial Engineering
    • 発表場所
      大手町サンケイプラザ
    • 年月日
      2008-08-04
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bias Corrected Realized Volatility with Dependent Microstructure Noise2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics(CFE'08)
    • 発表場所
      University of Neuchatel, Switzer-land
    • 年月日
      2008-06-20
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Block Sampler for Univariale and Multivariate Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      Conference on Statistics-Theory and Practice
    • 発表場所
      Universily of Wisconsin-Madison
    • 年月日
      2008-05-31
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学
    • 年月日
      2008-03-02
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] 多変量非対称確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博, 大森裕浩
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      慶應義塾大学
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] A Test for Cross-sectional Dependence of Microstructure Noises and their Cross-Covariance Estimator2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔, 生方雅人
    • 学会等名
      Daiwa Lecture Series and International Workshop on Financial Engineering
    • 発表場所
      大手町サンケイプラザ
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Bias Corrected Realized Volatility with Dependent Microstruclure Noise2008

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      2^<nd> International Workshop on Computational and Financial Econometrics(CFE'08)
    • 発表場所
      University of Neuchatel, Switzerland
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] 株価収益率間の共分散推定とそのバイアス検定2007

    • 著者名/発表者名
      大屋幸輔
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2^<nd> Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary
    • 年月日
      2007-08-27
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 大屋幸輔
    • 学会等名
      日本経済学会2007年度春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-03
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Test of Unbiasedness of the Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise2007

    • 著者名/発表者名
      生方雅人, 大屋幸輔
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva
    • 年月日
      2007-04-21
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎, 大森裕浩, 渡部敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      University of Geneva
    • 年月日
      2007-04-21
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [図書] 「モンテカルロ法」竹村編『数理科学事典』第2版2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 出版者
      丸善(印刷中)
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [図書] 「マルコフ連鎖モンテカルロ法」竹村編『数理科学事典』第2版2009

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 出版者
      丸善(印刷中)
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則,越智義道,大森裕浩
    • 総ページ数
      223
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書

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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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