| 研究課題/領域番号 |
18310104
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 首都大学東京 |
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研究代表者 |
木島 正明 首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 教授 (00186222)
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| 研究分担者 |
田中 敬一 首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 准教授 (00381442)
原 千秋 京都大学, 経済研究所, 教授 (90314468)
室町 幸雄 首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 教授 (70514719)
芝田 隆志 首都大学東京, 大学院・社会科学研究科, 准教授 (70372597)
西出 勝正 横浜国立大学, 学際プロジェクトセンター, 特任教員(助教) (40410683)
内田 善彦 大阪大学, 大学院経済学研究科, 助教授 (10403023)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
16,940千円 (直接経費: 14,000千円、間接経費: 2,940千円)
2008年度: 7,150千円 (直接経費: 5,500千円、間接経費: 1,650千円)
2007年度: 5,590千円 (直接経費: 4,300千円、間接経費: 1,290千円)
2006年度: 4,200千円 (直接経費: 4,200千円)
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| キーワード | ファイナンス / 金融工学 / 数理ファイナンス / 企業金融 / 保険 / リアルオプション / 情報の非対称性 |
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| 研究概要 |
本研究では, 金融機関が保有する金融資産のポートフォリオに内在するリスクの計量化とその管理手法の開発を行った. 具体的には, 貸出債権ポートフォリオの構築モデル, VaRの精緻化, 与信集中, 企業倒産の連鎖および企業再生のモデル化と解析, 保険商品の価格づけ, 4つの観点から分析を行った.最も顕著な成果は, 多変量Wang変換を明確な経済的意義を持つ測度変換のクラスにまで拡張かつ数学的性質を分析したことにある.その結果, 裁定機会のない非完備市場の価格付け手法の選択肢が格段に広がった.
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