| 研究課題/領域番号 |
18310109
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 中央大学 |
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研究代表者 |
今野 浩 中央大学, 理工学部, 教授 (10015969)
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| 研究分担者 |
後藤 順哉 中央大学, 理工学部, 准教授 (40334031)
藤沢 克樹 中央大学, 理工学部, 准教授 (40303854)
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| 連携研究者 |
藤澤 克樹 中央大学, 理工学部, 准教授 (40303854)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
11,940千円 (直接経費: 10,200千円、間接経費: 1,740千円)
2008年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2007年度: 3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2006年度: 4,400千円 (直接経費: 4,400千円)
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| キーワード | OR / 金融リスク管理技術 / 信用リスク / ロジット・モデル / 2次回帰モデル / 半正定値ロジット・モデル / 指標選択 / インデックス・トラッキング / 回転率制約 / インフォーメーション・レシオ / 2次ロジット・モデル / 0-1混合整数計画法 / 多段階解法 / 回帰分析 / モデルの自由度 / ポートフォリオ理論 / 最大予測可能性ポートフォリオ / 0-1整数計画問題 / 変数選択 / マルチ・インデックス・トラッキング / 倒産判別分析 |
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| 研究概要 |
(1) 市場リスクに関する研究では、最大予測可能性(決定係数最大化)ポートフォリオ構築問題の解法を考案するとともに、その実証分析を行った。またこのモデルに取り入れるべき最適ファクター・セットを求める方法を開発し、これによって決定係数を改善することに成功した。そのほかポートフォリオ収益率の下方テイルと上方テイルを同時にコントロールするためのモデルを開発し、その解法を提案した。
(2) 信用リスクに関する研究では、半正定値ロジット・モデルを改良するとともに、これとサポート・ベクター・マシーン手法を組合わせて、新たな信用リスク計量モデルを開発した。
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