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セミパラメトリックモデルのベイズ計量分析

研究課題

研究課題/領域番号 18330039
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関東京大学

研究代表者

大森 裕浩  東京大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (60251188)

研究分担者 石田 功  東京大学, 大学院・経済学研究科, 講師 (20361579)
和合 肇  京都産業大学, 経済学研究科, 教授 (00091934)
渡部 敏明  一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
古澄 英男  神戸大学, 経営学研究科, 教授 (10261273)
大鋸 崇  千葉大学, 法経学部, 准教授 (50326005)
研究期間 (年度) 2006 – 2007
研究課題ステータス 完了 (2007年度)
配分額 *注記
6,180千円 (直接経費: 5,400千円、間接経費: 780千円)
2007年度: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2006年度: 2,800千円 (直接経費: 2,800千円)
キーワードマルコフ連鎖モンテカルロ法 / ベイズ統計学 / 確率的ボラティリティ変動モデル / 潜在変数 / サンプルセレクションモデル / 内生的スイッチングモデル / Realized Volatility / 高頻度データ / 確率的ボラティリティ / サンプル・セレクションモデル / 確率的フロンティアモデル / マルコフ切替モデル / ボラティリティ変動モデル / カウントデータ
研究概要

本研究ではまず大森が危険資産収益率のための非対称性のある確率的ボラティリティ変動(ASV)モデルについて,効率的な2つのマルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法による推定方法を開発し,ジャンプ・すその厚い誤差分布のモデルに拡張した.また多変量収益率の因子モデルにおいて因子及び誤差項がASVモデルに従う場合の推定方法を提案した.この他,サンプル・セレクションモデルにおける効率的なベイズ推定の方法についても提案を行った.石田は日経平均の日中高頻度データから算出した実現ボラティリティ時系列の実証分析を行い,ボラティリティのミーンリバージョン、長期記憶性等の特性を確認すると同時に、「ボラティリティのボラティリティ」が予測可能な形で変動していることを検出した.和合は,我が国における犯罪発生率のパネルデータに対して空間的相関を考慮したモデルをベイズ・アプローチにより分析し,モデル比較を行った.渡部はボラティリティのノンパラメトリックな推定量として注目を集めているRealized Volatilityが日本の株式市場でも将来のボラティリティの予測に有用であることを明らかにし,原資産価格のボラティリティの変動を許容するモデル・フリー・インプライド・ボラティリティを,日経225株価指数オプション価格から日経225株価指数について計算し分析した.古澄はプロビットモデルとポアソン回帰モデルを組み合わせた内生的スイッチングモデルを取り上げ,従来とは異なる定式化を行うことによって推定効率が改善されることを示した.また,非効率性を表す潜在変数がガンマ分布である確率的フロンティアモデルに対して,補助変数法を利用したMCMC法による推定方法の開発を行った.大鋸は景気循環について,CIの階差系列にマルコフ切替モデルに当てはめ、景気の拡大期と後退期がマルコフ遷移確率に従って推移すると仮定し、ベイズ分析を行った.また観測誤差を考慮することにより、状態空間モデルを用いて景気基準日付の推定方法を提案した.

報告書

(3件)
  • 2007 実績報告書   研究成果報告書概要
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (197件)

すべて 2008 2007 2006 その他

すべて 雑誌論文 (80件) (うち査読あり 12件) 学会発表 (112件) 図書 (5件)

  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J. and Y. Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (印刷中)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 景気変動の上昇・下降期における非対称性の検出2008

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 雑誌名

      千葉大学経済学会working paper series #03E040

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Y. Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis (in press)

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., T. watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Detection of asymmetry in recession and expansion in business cycles (in Japanese)2008

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 雑誌名

      Discussion paper series, Department of Economics, Chiba University

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Computational Statistics-bootstrap, EM algorithm and MCMC (in Japanese)2008

    • 著者名/発表者名
      Konishi, S., Ochi, Y., Omori, Y.
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J. and Y. Omori
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Block sampler and posterior mode estimation for asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.and T. Watanabe
    • 雑誌名

      Computational Statistics and Data Analysis 52-6

      ページ: 2892-2910

    • NAID

      120000816334

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 景気変動の上昇・下降期における非対称性の検出2008

    • 著者名/発表者名
      大鋸 崇・大屋 幸輔
    • 雑誌名

      千葉大学経済学会working paper series #03E040

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage: fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Yasuhiro Omori
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-12

      ページ: 1300-1311

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 699-723

    • NAID

      110000465821

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      日本数学会編『数学辞典』第4版 岩波書店

      ページ: 1031-1032

    • NAID

      110000465821

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] MCMC:マルコフ連鎖モンテカルロ2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 雑誌名

      『統計・データ科学事典』朝倉書店

      ページ: 856-857

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] ベイジアン計量経済学2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 665-698

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Model Choice for Panel Spatial Models: Crime Modeling in Japan2007

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., W. Polasek and H. Wago
    • 雑誌名

      Advances in Data Analysis, Springer (H.-J. Lenz and R. Decker eds)

      ページ: 237-244

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Determinants of Land-Price Movements in JAPAN2007

    • 著者名/発表者名
      Kawada, K., Hirata, W. and Wago, H.
    • 雑誌名

      Bank of Japan Working Paper Series

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 継続時間の計量分析2007

    • 著者名/発表者名
      古澄英男
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 837-873

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サ-ベイと日本の株式市場への応用-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 352-373

    • NAID

      120003802889

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] モデル・フリ-・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 19-12

      ページ: 6-6

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 時系列分析(4)-ARCH-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 592-620

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 景気循環の構造変化と景気転換点 複数の構造変化点を付加したマルコフ・スイッチング・モデルのベイズ推定2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・飯星博邦
    • 雑誌名

      浅子和美・宮川努編『日本経済の構造変化と景気循環』東京大学出版会

      ページ: 88-107

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] ベイズ計量経済学的に景気を捉える2007

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇
    • 雑誌名

      景気動向指数の改善及び新たな参考指標等に関する調査報告書(財団法人日本総合研究所)

      ページ: 73-88

    • NAID

      120007065101

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 77-12

      ページ: 1300-1311

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Multivariate factor stochastic volatility model. (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      The Economic Review (Keizai Kenkyu) 58-4

      ページ: 335-351

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics

      ページ: 699-723

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Dictionary of Mathematics, 4th ed, Iwanami Shoten

      ページ: 1031-1032

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 雑誌名

      Dictionary of Statistics and Data Science, Asakura Shoten

      ページ: 856-857

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Bayesian econometrics, (Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics

      ページ: 665-698

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] econometric analysis of duration (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Kozumi, H.
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics

      ページ: 837-873

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Realized Voltility-Survey and the application to Japanese stock market (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      The Economic Review (Keizai Kenkyu) 58-4

      ページ: 352-373

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Model-free implied volatility (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Osaka Securities Exchange Futures & Option Report 19-12

      ページ: 6-6

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Time series analysis (4) -ARCH- (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Handbook of Econometrics

      ページ: 592-620

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Structural breaks in business cycles and business cycle turning points-Bayesian analysis of Markov switching model with multiple structural breaks (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Iiboshi, H.
    • 雑誌名

      Structural breaks in Japanese economy and business cycle (eds. Asako, K. and Miyagawa, T. )

      ページ: 88-107

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Realized volatility and implied volatility of Nikkei225 (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Yamaguchi, K.
    • 雑誌名

      Osaka Securities Exchange Futures & Option Report 18-12

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Bayesian econometric analysis of business cycle (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Oga, T.
    • 雑誌名

      Report on the improvement of business cycle indices and new reference indices, Japan Research Institute

      ページ: 73-88

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Handbook of Econometrics (in Japanese)2007

    • 著者名/発表者名
      Minotani, C., Nawata, K., Wago, H.
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage:fast likelihood inference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N. and Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 140-2

      ページ: 425-449

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 多変量因子確率的ボラティリティ変動モデル2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 335-351

    • NAID

      120005252927

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 699-723

    • NAID

      110000465821

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2007

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 雑誌名

      日本数学会編『数学辞典』第4版岩波書店

      ページ: 1031-1032

    • NAID

      110000465821

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] MCMC:マルコフ連鎖モンテカルロ2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 雑誌名

      『統計・データ科学事典』朝倉書店

      ページ: 856-857

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] ベイジアン計量経済学2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 665-698

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Model Choice for Panel Spatial Models:Crime Modeling in Japan2007

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., W. Polasek and H. Wago
    • 雑誌名

      Advances in Data Analysis, Springer(H.-J.Lenz and R. Decker eds)

      ページ: 237-244

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 継続時間の計量分析2007

    • 著者名/発表者名
      古澄 英男
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田・和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書店

      ページ: 837-873

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Realized Volatility-サーベイと日本の株式市場ぺの応用-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      一橋大学『経済研究』 58-4

      ページ: 352-373

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] モデル・フリー・インプライド・ボラティリティ2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      大騨証券取引所『先物オプションレポート』 19-12

      ページ: 6-6

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 時系列分析(4)-ARCH-2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 雑誌名

      蓑谷・縄田, 和合編『計量経済学ハンドブック』朝倉書無店

      ページ: 592-620

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 景気循環の構造変化と景気転換点複数の構造変化点を付加したマルコフ・スイッチング・モデルのベイズ推定2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明・飯星 博邦
    • 雑誌名

      浅子和美・宮川努編『日本経済の構造変化と景気循環』東京大学出版会

      ページ: 88-107

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] ベイズ計量経済学的に景気を捉える2007

    • 著者名/発表者名
      大鋸 崇
    • 雑誌名

      景気動向指数の改善及び新たな参考指標等に関する調査報告書(財団法人日本総合研究所)

      ページ: 73-88

    • NAID

      120007065101

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Stochastic volatility model with leverage : fast likelihood nference2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics 掲載決定

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Efficient Gibbs sampler for Bayesian analysis of a sample selection model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters 掲載決定

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 非線形状態空間モデルのベイズ分析2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      経済学論集 72・3

      ページ: 21-68

    • NAID

      40015393539

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] MCMC : マルコフ連鎖モンテカルロ2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 雑誌名

      統計・データ科学事典

      ページ: 856-857

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Determinants of Land-Price Movements in JAPAN2007

    • 著者名/発表者名
      Kawada, K., Hirata, W., Wago, H
    • 雑誌名

      Bank of Japan Working Paper Series

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y. and Johnson, R. A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 非線形状態空間モデルのベイズ分析2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      東京大学『経済学論集』 72-3

      ページ: 21-68

    • NAID

      40015393539

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] マルコフ連鎖モンテカルロ法2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 雑誌名

      日本バイオインフォマテイクス学会編『バイオインフォマティクス事典』共立出版

      ページ: 65-67

    • NAID

      110000465821

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] カウントデ-タに対する内生的スイッチングモデルのべィズ推定について2006

    • 著者名/発表者名
      古澄英男
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 94・5

      ページ: 69-77

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 企業の研究開発投資と株価形成2006

    • 著者名/発表者名
      榊原茂樹, 與三野禎倫, 鄭義哲, 古澄英男
    • 雑誌名

      証券アナリストジャーナル 44-7

      ページ: 48-58

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュ-・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・佐々木浩二
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 第25巻別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け:確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      田中敬一・山田健・渡部敏明
    • 雑誌名

      日本銀行金融研究所『金融研究』 第25巻別冊第2号

      ページ: 1-38

    • NAID

      40015151198

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明・山口圭子
    • 雑誌名

      大阪証券取引所『先物オプションレポート』 18・12

      ページ: 2-5

    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R. A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35-2

      ページ: 1757-1764

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Bayesian analysis of nonlinear state space model (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      The Journal of Economics, University of Tokyo 72-3

      ページ: 21-68

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Markov chain Monte Carlo method (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 雑誌名

      dictionary of Bioinformatics, Kyoritsu Shuppan

      ページ: 65-67

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Determinants of Land-Price Movements in JAPAN2006

    • 著者名/発表者名
      Kawada, K., Hirata, W., Wago, H.
    • 雑誌名

      Bank of Japan Working Paper Series

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] On Bayesian estimation of endogenous switching model for count data (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Kozumi, H.
    • 雑誌名

      Kokumin Keizai Zasshi 94-5

      ページ: 69-77

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The Research and Development Expenditures and the Stock Price (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Sakakibara, S., Yosano, T., Jung, E., Kozumi, H.
    • 雑誌名

      Security analysts journal 44-7

      ページ: 48-58

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Volatility forecast and Var using ARCH model and realized volatility (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Sasaki, K.
    • 雑誌名

      Kinyu Kenkyu, Bank of Japan 25-2

      ページ: 39-74

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] Efficient pricing of interest rate derivarives using approximation of probability density function (in Japanese)2006

    • 著者名/発表者名
      Tanaka, K., Yamada, K., Watanabe, T.
    • 雑誌名

      Kinyu Kenkyu, Bank of Japan 25-2

      ページ: 1-38

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [雑誌論文] The influences of random effects on univariate and bivariate discrete proportional hazards models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Johnson, R.A.
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods 35

      ページ: 1757-1764

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 金利派生商品の効率的な価格付け : 確率密度関数の近似を用いて2006

    • 著者名/発表者名
      田中敬一, 山田健, 渡部敏明
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 第25巻別冊第2号

      ページ: 1-38

    • NAID

      40015151198

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] ARCH型モデルと"Realized Volatility"によるボラティリティ予測とバリュー・アット・リスク2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 佐々木浩二
    • 雑誌名

      金融研究(日本銀行金融研究所) 第25巻別冊第2号

      ページ: 39-74

    • NAID

      40015151199

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] 日経225の"Realized Volatility"とインプライド・ボラティリティ2006

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明, 山口圭子
    • 雑誌名

      先物オプションレポート(大阪証券取引所) 18・12

      ページ: 2-5

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] カウントデータに対する内生的スイッチングモデルのベイズ推定について2006

    • 著者名/発表者名
      古澄英男
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 94・5

      ページ: 69-77

    • NAID

      110004836210

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] Model Choice for Panel Spatial Models : Crime Modeling in Japan

    • 著者名/発表者名
      Kakamu, K., W. Polasek, H. Wago
    • 雑誌名

      Advances in Data Analysis, Springer (H. J. Lenz and R. Decker eds)

      ページ: 237-244

    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ボラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第10回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」-ベイズ統計とモデル選択-
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス
    • 年月日
      2008-03-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ポラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森 裕浩
    • 学会等名
      研究集会「第10回ノンパラメトリック統計解析とその周辺」-ベイズ統計とモデル選択-
    • 発表場所
      慶応大学三田キャンパス
    • 年月日
      2008-03-27
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Block sampler for univariate and multivariate asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      Econometrics Seminar at Center for Operations Research and Econometrics
    • 発表場所
      The Universite Catholiquede Louvain, Belgium
    • 年月日
      2008-03-19
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Block sampler for univariate and multivariate asymmetric stochastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      Econometrics Semminar at Center for Operations Research and Econometrics
    • 発表場所
      The Universite Catholiquede Louvain, Belgium
    • 年月日
      2008-03-19
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Block sampler for univariate and multivariate asymmetric stcchastic volatility models2008

    • 著者名/発表者名
      大森 裕浩
    • 学会等名
      Econometrics Seminar at Center for Operations Research and Econometrics
    • 発表場所
      The Uhiversite Catholiquede Louvain, Belgium
    • 年月日
      2008-03-19
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学ザテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-19
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] 景気指標作成における個別系列の構成比率についての分析2008

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 学会等名
      景気循環日付研究会佐賀コンファレンス
    • 発表場所
      KKR山口あさくら
    • 年月日
      2008-03-17
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Analysis of the ratio of individual series in making business cycle indicators2008

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 学会等名
      Saga Conference on Business Cycle Reference Date Determination
    • 発表場所
      KKR Yamaguchi Sakura
    • 年月日
      2008-03-17
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      「複雑現象のモデル化と統計運論的発展」
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ボラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原庸博・大森裕浩
    • 学会等名
      「複雑現象のモデル化と統計運論的発展」
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] パレート分布を用いた経済格差の検定2008

    • 著者名/発表者名
      西埜晴久・各務和彦・大鋸崇
    • 学会等名
      「複雑現象のモデル化と統計理論的発展」
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2008

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Modeling complex phenomena and developments in statistical theory
    • 発表場所
      Kanazawa University
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Markov switching asymmetric stochastic volatility model with application to TOPIX returns a permutation sampler approach2008

    • 著者名/発表者名
      Ishihara, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      Modeling complex phenomena and developments in statistical theory
    • 発表場所
      Kanazawa University
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Testing Economic inequality using Pareto distribution2008

    • 著者名/発表者名
      Nishino, H., Kakamu, K., Oga, T.
    • 学会等名
      Modeling complex phenomena and developments in statistical theory
    • 発表場所
      Kanazawa University
    • 年月日
      2008-03-02
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] TOPIX収益率のマルコフスイッチング確率的ボラティリティ変動モデルによる分析:順列サンプラーによる探索2008

    • 著者名/発表者名
      石原 庸博・大森 裕
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] パレート分布を用いた経済格差の検定2008

    • 著者名/発表者名
      西埜 晴久・各務 和彦・大鋸 崇
    • 学会等名
      複雑現象のモデル化と統計理論的発展
    • 発表場所
      金沢大学サテライトプラザ
    • 年月日
      2008-03-02
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian panel spatial autoregressive probit model with an application to business cycle in Japan"2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      「時空間現象データに対する統計科学モデルの構築および解析に関する組織的研究」によるシンポジウム
    • 発表場所
      岡山交流センター・国際会議場
    • 年月日
      2007-12-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian panel spatial autoregressive probit model with an application to business cycle in Japan2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      Symposium on Construction and Analysis of Statistical Science Model for Spatio-temporal data
    • 発表場所
      Okayama International Center
    • 年月日
      2007-12-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian panel spatial autoregressive probit model with an application to business cyclein Japan2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 学会等名
      「時空間現象データに対する統計科学モデルの構築および解析に関する組織的研究」によるシンポジウム
    • 発表場所
      岡山交流センター・国際会議場
    • 年月日
      2007-12-01
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Appication of Bayesian Statistics and MCMC2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      Seminar at Japan Association of Risk, Insurance and Pension
    • 発表場所
      Tokyo Marine Nichido, Otenachi
    • 年月日
      2007-11-30
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., Hibiki, A.
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimation of asymmetry in bull and bear markets2007

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 学会等名
      International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Econometric analysis of Nikkei 225 Option price using FIEGARCH model2007

    • 著者名/発表者名
      Takeuchi, A., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 log realized volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Ishida, I.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-08
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an APPIication to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] FIEGARCHモデルを用いた日経225オプション価格の計量分析2007

    • 著者名/発表者名
      竹内明香・渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Heteroskedasticity in the Nikkei 225 log realized volatility2007

    • 著者名/発表者名
      石田功
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] A State Space Approach to the Reference Date Determination2007

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science. Association
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2007-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models: Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y.
    • 学会等名
      2007 Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models : Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Kobe University
    • 年月日
      2007-09-06
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models:Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-06
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meetine
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models: Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部敏明
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimation of asymmetry in bull and bear markets2007

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models : Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFIMA Models with an Application to Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimation of asymmetry in bull and bear markets2007

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 学会等名
      JEuBES 2007 - 2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary, Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      JEuBES2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hulngary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models:Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 学会等名
      JEuBES 2007-2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Analysis of Structural Changes in ARFMA Models with an Application to Realized Vblatility2007

    • 著者名/発表者名
      渡部 敏明
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Estimation of asymmetry in bull and bear markets2007

    • 著者名/発表者名
      大鋸 崇・大屋 幸輔
    • 学会等名
      2nd Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      The National Bank of Hungary,Budapest
    • 年月日
      2007-08-27
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩
    • 学会等名
      2007年度日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-03
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書 2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Duality Based Analysis of Japanese Residential Gas Demand2007

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y.
    • 学会等名
      2007 Japanese Economic Association Spring meeting
    • 発表場所
      Osaka Gakuin University
    • 年月日
      2007-06-03
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Markov switching asymmetric stochastic volatility model with application to TOPIX retrns a permutation sampler approach2007

    • 著者名/発表者名
      Ishihara, T., Omori, Y.
    • 学会等名
      The 10th Conference on Nonparametric Statistical Analysis and its Related Field-Bayesian Statistics and Model selection
    • 発表場所
      Keio University
    • 年月日
      2007-05-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Leverage, heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility models2007

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva, Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋慎・大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      Takahashi, M., Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      International Workshop on Computaional and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics, University of Geneva, Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Leverage,heavy-tails and correlated jumps in stochastic volatility model2007

    • 著者名/発表者名
      中島 上智・大森 裕浩
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics,University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Estimating Stochastic Volatility Models Using Daily Returns and Realized Volatility Simultaneously2007

    • 著者名/発表者名
      高橋 慎・大森 裕浩・渡部 敏明
    • 学会等名
      International Workshop on Computational and Financial Econometrics
    • 発表場所
      Department of Econometrics,University of Geneva,Switzerland
    • 年月日
      2007-04-21
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] A State Space Approach to the Reference Date Determination2007

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 学会等名
      Saga Conference on Business Cycle Reference Date Determination
    • 発表場所
      Wel Sunpia Imari, Saga
    • 年月日
      2007-03-27
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] A State Space Approach to the Reference Date Determination2007

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 学会等名
      景気循環日付研究会佐賀コンファレンス
    • 発表場所
      ウェルサンピア伊万里
    • 年月日
      2007-03-26
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T..
    • 学会等名
      計量経済学研究会
    • 発表場所
      一橋大学経済研究所
    • 年月日
      2007-03-09
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Autoregressive Conditional Heteroskedasticity in Realized Volatility2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T.
    • 学会等名
      Seminar on Econometrics
    • 発表場所
      Hitotsubashi, University
    • 年月日
      2007-03-09
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] 討論: "Posterior Analysis of Mergers between Cities, Towns and Villages in Japan" by Kakamu, K. and Kozumi, H.2007

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] ベイズ計量経済分析における最近の発展2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] On the Acceleration of the Gibbs Sampler for the Multinomial Probit Model2007

    • 著者名/発表者名
      古澄英男
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T. and Yamaguchi, K.
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] A State Space Approach to the Reference Date Determination2007

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 学会等名
      FCSコンファレンス「計量経済学の最近の展開」
    • 発表場所
      下関市立大学経済学部
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Discussion : "Posterior Analysis of Mergers between Cities, Towns and Villages in Japan" by Kakamu, K. and Kozumi, H.2007

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Recent Development in Bayesian Econometrics2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] On the Acceleration of the Gibbs Sampler for the Multinomial Probit Model2007

    • 著者名/発表者名
      Kozumi, H.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market2007

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Yamaguchi, K.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] A State Space Approach to the Reference Date Determination2007

    • 著者名/発表者名
      Oga, T., Oya, K.
    • 学会等名
      FCS Conference on Recent Developments in Econometrics
    • 発表場所
      Department of Economics, Shimonoseki City University
    • 年月日
      2007-02-11
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      56th Session of International Statistical Institute Meeting
    • 発表場所
      Lisboa, Poltugal
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models: Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      2007年度秋季日本経済学会
    • 発表場所
      日本大学水道橋キャンパス
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models: Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      MODSIM2007
    • 発表場所
      Christchurch, New Zealand
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models : Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      2007 Japanese Economic Association Autumn meeting
    • 発表場所
      Nihon University
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models : Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      MODSIM2007
    • 発表場所
      Christchurch, New Zealand
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 学会等名
      56th Session of International Statistical Institute Meeting
    • 発表場所
      Lisboa,Poltugal
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models:Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 学会等名
      2007年度秋季日本経済学会
    • 発表場所
      日本大学水道橋キャンパ
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Small Sample Properties of Panel Spatial Autoregressive Models:Comparison of Bayesian and Maximum Likelihood Methods2007

    • 著者名/発表者名
      和合 肇
    • 学会等名
      MODSIM2007
    • 発表場所
      Cristchurch,Newsealand
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] -ベイズ統計の応用とMCMC-2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本保険・年金リスク学会
    • 発表場所
      東京海上日動火災
    • 年月日
      2006-11-30
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      国際ワークショップ「International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics」
    • 発表場所
      東北大学大学院研究科
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      国際ワークショップ「International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics」
    • 発表場所
      東北大学大学院研究科
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysisfor Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      国際ワークショップ「International Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics」
    • 発表場所
      東北大学大学院研究科
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Estimation of asymmetry in bull and bear markets2006

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 学会等名
      国際ワークショップ「Ihternational Workshop on Bayesian Statistic and Applied Econometrics」
    • 発表場所
      東北大学大学院研究科
    • 年月日
      2006-11-01
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian analysis for jumps, leverage and heavy-tails in stochastic volatility, GARCH and EGARCH models2006

    • 著者名/発表者名
      中島上智・大森裕浩
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念国際研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念国際研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian analysis for jumps, leverage and heavy-tails in stochastic volatility, GARCH and EGARCH models2006

    • 著者名/発表者名
      Nakajima, J., Omori, Y.
    • 学会等名
      International Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., Hibiki, A.
    • 学会等名
      International Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-09-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] ブロック料金制を考慮した水道需要関数の推定2006

    • 著者名/発表者名
      宮脇幸治・大森裕浩・日引聡
    • 学会等名
      2006年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      東北大学川内キャンパス
    • 年月日
      2006-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] A State Space Approach to the Reference Date Determination2006

    • 著者名/発表者名
      大鋸崇・大屋幸輔
    • 学会等名
      2006年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      東北大学川内キャンパス
    • 年月日
      2006-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Estimation of Demand Functions under Block Rate Pricing2006

    • 著者名/発表者名
      Miyawaki, K., Omori, Y., Hibiki, A.
    • 学会等名
      Annual Meeting of Japanese Federation of Statistical Science Association
    • 発表場所
      Tohoku University
    • 年月日
      2006-09-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      Econometric Society European Meeting
    • 発表場所
      University of Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-24
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Mode2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      lst Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Spatial Panel Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan2006

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Stud ies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] MCMC-Based Bayesian Analysis of Cox-Ingersoll-Ross Models of the Term Structure of Interest Rates2006

    • 著者名/発表者名
      Watanabe, T., Yamada, T. and Tanaka, K.
    • 学会等名
      1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Bayesian Spatial Panel Probit Model with an Application to Business Cycle in Japan2006

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      1st Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting
    • 発表場所
      Institute of Advanced Studies, Vienna, Austria
    • 年月日
      2006-08-23
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] ベイズアプローチ(MCMC)の基礎と統計科学への応用2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      日本不動産金融工学会
    • 発表場所
      三菱ビル10Fコンファランススクエア
    • 年月日
      2006-08-17
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Introduction to Bayesian Approach (MCMC) and its application to Statistical Science2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      Seminar at Japanese Real Estate Financial Engineering
    • 発表場所
      Mitsubishi Building
    • 年月日
      2006-08-17
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] MCMC法とその確率的ボラティリティ変動モデルへの応用2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・渡部敏明
    • 学会等名
      日本統計学会75周年記念研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2006-05-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] MCMC method and its Application to Stochastic Volatility Models2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Watanabe, T.
    • 学会等名
      Conference in Commemoration of the 75th Anniversary of the Japan Statistical Society
    • 発表場所
      University of Tokyo
    • 年月日
      2006-05-07
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] 討論: Bayesian Seemingly Unrelated Regression in Spatial Regional Model: Economics of Agglomeration in Japan during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩
    • 学会等名
      2006年度秋季日本経済学会
    • 発表場所
      大阪市立大学
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Stochastic Vblatility with Leverage: Fast Likelihood Inference2006

    • 著者名/発表者名
      大森裕浩・Siddartha Chib-Neil Shephard・中島上智
    • 学会等名
      2006年度日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      福島大学
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      International Valencia Meeting 8
    • 発表場所
      Benidorm, Spain
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      Recent Development of Econometrics
    • 発表場所
      京都大学
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      和合肇
    • 学会等名
      Joint Statistical Meeting 2006
    • 発表場所
      seatle, USA
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Discussion : "Bayesian Seemingly Unrelated Regression in Spatial Regional Model : Economics of Agglomeration in Japan during 1991-2000."2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y.
    • 学会等名
      2006 Japanese Economic Association Autumn meeting
    • 発表場所
      Osaka City University
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Stochastic Volatility with Leverage : Fast Likelihood Inference2006

    • 著者名/発表者名
      Omori, Y., Chib, S., Shephard, N., Nakajima, J.
    • 学会等名
      2006 Japanese Economic Association Spring meeting
    • 発表場所
      Fukushima University
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      Recent Development of Econometrics
    • 発表場所
      Kyoto University
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [学会発表] Spatial agglomeration and spill-over analysis for Japanese prefectures during 1991-20002006

    • 著者名/発表者名
      Wago, H.
    • 学会等名
      Joint Statistical Meeting 2006
    • 発表場所
      Seattle, U.S.A.
    • 説明
      「研究成果報告書概要(欧文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西貞則・越智義道・大森裕浩
    • 総ページ数
      240
    • 出版者
      朝倉書店
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [図書] 計算統計学の方法-ブートストラップ、EMアルゴリズム、MCMC2008

    • 著者名/発表者名
      小西 貞則・越智 義道・大森 裕浩
    • 総ページ数
      240
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [図書] 計量経済学ハンドブック2007

    • 著者名/発表者名
      蓑谷千凰彦・縄田和満・和合肇編
    • 総ページ数
      1048
    • 出版者
      朝倉書店
    • 説明
      「研究成果報告書概要(和文)」より
    • 関連する報告書
      2007 研究成果報告書概要
  • [図書] 計量経済学ハンドブック2007

    • 著者名/発表者名
      蓑谷 千凰彦・縄田 和満・和合 肇編
    • 総ページ数
      1048
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [図書] 計量経済学ハンドブック2007

    • 著者名/発表者名
      箕谷, 縄田, 和合編
    • 出版者
      朝倉書店(刊行決定)
    • 関連する報告書
      2006 実績報告書

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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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