| 研究課題/領域番号 |
18330041
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 広島経済大学 (2007-2008)
広島大学 (2006) |
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研究代表者 |
前川 功一 広島経済大学, 大学院経済学研究科, 教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
得津 康義 広島経済大学, 経済学部, 講師 (30412282)
森本 孝之 一橋大学, 経済学研究科, 講師 (80402543)
河合 研一 広島経済大学, 情報・システム研究機構, 研究員 (50425831)
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| 連携研究者 |
森本 孝之 一橋大学, 経済学研究科, 講師 (80402543)
河合 研一 別府大学, 食物栄養科学部, 准教授 (50425831)
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| 研究協力者 |
TEE Kian Heng 岩手県立大学, 総合政策学部, 准教授 (70325140)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
8,440千円 (直接経費: 7,300千円、間接経費: 1,140千円)
2008年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2007年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
2006年度: 3,500千円 (直接経費: 3,500千円)
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| キーワード | 計量経済学 / 計量ファイナンス / 高頻度データ / 長期記憶性 / 金融危機 / ARFIMAXモデル / 情報流入 / フーリエ推定量 / Realized Volatility / ARFIMAモデル / ウェーブレット / 為替レート変動モデル / ジャンプ付き拡散過程 / GRACHモデル / 株価時系列モデル / CUSUM test |
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| 研究概要 |
本研究の研究成果は大きく分けると以下の3点に集約される。
(1) ファイナンス理論から導き出される金融商品の価格と計量ファイナンスのモデルから導出される価格の比較を行い、計量ファイナンスのモデルからの価格の方が現実の市場で観察される価格に近い。
(2) 高頻度データから計算されるRVに対して時系列分析を行うと長期記憶性を有する。
(3) 実際のデータに対して時系列モデルを使って長期記憶性のパラメーターを推定すると推定期間毎や推定方法によって異なり、安定していない。
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