| 研究課題/領域番号 |
18510119
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 電気通信大学 |
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研究代表者 |
宮崎 浩一 電気通信大学, 電気通信学部, 准教授 (10334575)
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| 研究分担者 |
伊藤 隆康 新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (60361888)
石井 昌宏 (石井 昌弘) 大東文化大学, 経営学部, 准教授 (90323881)
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| 研究協力者 |
ソ ジヒョク
中原 知恵
神島 尚浩
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
2,230千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2007年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2006年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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| キーワード | ファイナンス / 国際経済学 / 財政学 / ソブリンリスク / 自国通貨建て債務 / 外貨建債務 / マートン・モデル / 重回帰モデル / ベクトル自己回帰モデル / インフレーション・リスク / 為替リスク / 外貨建て債務 |
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| 研究概要 |
本研究では, マクロ経済的な指標が大きく関連するようなソブリン債券のデフォルトリスクの計量化を試みた. 構造モデルに基づく計量モデルは, 国別にデフォルト確率の時系列的な変動を捉える際に有効であるのに対し, 回帰モデルに基づく計量モデルはアジア地域の国々におけるデフォルトリスクの相対的な評価を行う際に利用価値が高いことがわかった. また, アジア通貨危機以降になってソブリン格付にデフォルト確率が意識され始めてきたことも確認された.
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