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コンピュータ・インテンシブな計量的手法とその実証研究

研究課題

研究課題/領域番号 18530158
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関神戸大学

研究代表者

谷崎 久志  神戸大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (60248101)

研究期間 (年度) 2006 – 2009
研究課題ステータス 完了 (2009年度)
配分額 *注記
4,380千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 780千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2007年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2006年度: 1,000千円 (直接経費: 1,000千円)
キーワードモンテ・カルロ / シミュレーション / 非線形フィルタ / ブートストラップ / ノンパラメトリック推定 / ガンマ乱数 / ボラティリティ / シミュレ-ション / ブ-トストラップ / 株価の変動 / 状態空間モデル / 並べ替え検定 / ブートストラップ法 / バイアス是正
研究概要

近年のパーソナル・コンピュータの発展に伴って,計算量が膨大な(computer-intensive)推定・検定を行うことが出来るようになってきている。その一つには,乱数を用いた手法(いわゆる,モンテ・カルロ法)があり,もう一つはノンパラメトリックによる手法が考えられる。このモンテ・カルロ法やノンパラメトリック法等のcomputer-intensiveな手法を用いて,計量経済学で利用される推定・検定問題に考察し,それらを実証分析に応用した。

報告書

(6件)
  • 2009 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2008 実績報告書   自己評価報告書 ( PDF )
  • 2007 実績報告書
  • 2006 実績報告書
  • 研究成果

    (60件)

すべて 2010 2009 2008 2007 2006 その他

すべて 雑誌論文 (31件) (うち査読あり 15件) 学会発表 (5件) 図書 (8件) 備考 (16件)

  • [雑誌論文] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用2010

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第201巻,第3号

      ページ: 15-28

    • NAID

      110007528438

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup2010

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki, A. Namba
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review Vol.55

      ページ: 35-51

    • NAID

      120002023155

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Simulation Studies on Cressie-Read Power Divergence Test Statistic under Empirical Likelihood Setup2010

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, A.Namba
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review 55

      ページ: 35-51

    • NAID

      120002023155

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] 株価, 為替, 金利のボラティリティの変動要因・相互依存関係について:ノンパラメトリック推定の応用2010

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 201(近刊(掲載確定))

    • NAID

      110007528438

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki, S. Hamori
    • 雑誌名

      Empirical Economics Vol.36,No.1

      ページ: 27-54

    • NAID

      120001075376

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ガンマ乱数生成のアルゴリズムについそ2009

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      日本統計学会会報 139

      ページ: 12-14

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] Volatility Transmission between Japan,UK and USA in Daily Stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki and S.Hamori
    • 雑誌名

      Empirical Economics Vol.36, No.1,

      ページ: 27-54

    • NAID

      120001075376

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Volatility Transmission between Japan, UK and USA in Daily stock Returns2009

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki, S. Hamori
    • 雑誌名

      Empirical Economics Vol. 36, No. 1

      ページ: 27-54

    • NAID

      120001075376

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ガンマ乱数の生成方法について2008

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第197巻,第4号

      ページ: 17-30

    • NAID

      110006622342

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters2008

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki
    • 雑誌名

      Economics Bulletin Vol.3,No.7

      ページ: 1-10

    • NAID

      120000943227

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ガンマ乱数の生成方法について2008

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第197,第4号

      ページ: 17-30

    • NAID

      110006622342

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [雑誌論文] A Simple Gamma Random Number Generator forArbitrary Shape Parameters2008

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Economics Bulletin Vol.3, No.7,

      ページ: 1-10

    • NAID

      120000943227

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Structural VAB Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries2008

    • 著者名/発表者名
      S. Hamori, H. Tanizaki
    • 雑誌名

      Economics of Developing Countries (T. N. Caldeira, Eds. ), Nova Science Publishers, Inc.

      ページ: 1-17

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ガンマ乱数の生成方法について2008

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第197巻, 第4号

      ページ: 17-30

    • NAID

      110006622342

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters2008

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki
    • 雑誌名

      Economics Bulletin Vol. 3, No. 7

      ページ: 1-10

    • NAID

      120000943227

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Simple Gamma Random Number Generator for Arbitrary Shape Parameters2008

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki
    • 雑誌名

      Economics Bulletin Vo1.3, No.7

      ページ: 1-10

    • NAID

      120000943227

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用2007

    • 著者名/発表者名
      溝渕健一・谷崎久志
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 第37巻,シリーズJ,第1号

      ページ: 161-178

    • NAID

      110006418656

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models2007

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review Vol.52

      ページ: 27-40

    • NAID

      120000946283

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] AI 需要システムによる弾力性の推定について : ブ-トストラップ法の応用2007

    • 著者名/発表者名
      溝渕健一・谷崎久志
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 第37巻, シリ-ズJ, 第1号

      ページ: 161-178

    • NAID

      110006418656

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests : ASignificance Test for Regression Models2007

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review Vol.52

      ページ: 27-40

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [雑誌論文] 状態空間モデル2007

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      『計量経済学ハンドブック』(箕谷・縄田・和合編), 20章,(朝倉書店)

      ページ: 621-642

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用2007

    • 著者名/発表者名
      溝渕健一・谷崎久志
    • 雑誌名

      日本統計学会誌 36

      ページ: 161-178

    • NAID

      110006418656

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests: A Significance Test for Regression Models2007

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review 52

      ページ: 27-40

    • NAID

      120000946283

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] n Empirical Analysis on the Business Cycle Transmission between Japan and the United States2006

    • 著者名/発表者名
      S. Hamori, H. Tanizaki, Y. Matsubayashi
    • 雑誌名

      The Eurasian Review of Economics and Finance Vol.2,No.2

      ページ: 1-8

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 非線形・非正規状態空間モデルの推定について2006

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第193巻,第4号

      ページ: 37-52

    • NAID

      110004365778

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models: Bias Correction Using the Bootstrap Methods2006

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki, S. Hamori, Y.. Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers Vol.47,No.1

      ページ: 109-124

    • NAID

      120000942759

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An Empirical Analysis on the Business CycleTransmission between Japan and theUnited States2006

    • 著者名/発表者名
      S.Hamori, H.Tanizaki and Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      The Eurasian Review of Economics and Finance Vol.2, No.2

      ページ: 1-8

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 非線形・非正規状態空間モデルの推定について2006

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 雑誌名

      国民経済雑誌 第193巻, 第4号

      ページ: 37-52

    • NAID

      110004365778

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書 2006 実績報告書
  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : BiasCorrection Using the BootstrapMethods2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, S.Hamori and Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers Vol.47, No.1

      ページ: 109-124

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Least-Squares Bias in the AR(p) Models : Bias Correction Using the Bootstrap Methods2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki, S.Hamori, Y.Matsubayashi
    • 雑誌名

      Statistical Papers Vol. 47, No.1

      ページ: 109-124

    • NAID

      120000942759

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [雑誌論文] On Small Sample Properties of Permutation Tests : A Significance Test for Regression Models2006

    • 著者名/発表者名
      H.Tanizaki
    • 雑誌名

      Kobe University Economic Review Vol. 52

      ページ: 29-42

    • NAID

      120000946283

    • 関連する報告書
      2006 実績報告書
  • [学会発表] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors"2007

    • 著者名/発表者名
      報告者は谷崎久志, 特別セッション
    • 学会等名
      日本経済学会・春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学(Invited Speaker)
    • 年月日
      2007-06-03
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors2007

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 学会等名
      日本経済学会・春季大会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-03
    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [学会発表] On Nonlinear Non-Gaussian State Space Models with Correlated Errors2007

    • 著者名/発表者名
      谷崎 久志
    • 学会等名
      日本経済学会
    • 発表場所
      大阪学院大学
    • 年月日
      2007-06-03
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] AI需要システムによる弾力性の推定について:ブートストラップ法の応用2006

    • 著者名/発表者名
      報告者は溝渕健一
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      東北大学
    • 年月日
      2006-09-06
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] AI 需要システムによる弾力性の推定について : ブ-トストラップ法の応用2006

    • 著者名/発表者名
      溝渕健一
    • 学会等名
      日本統計学会
    • 発表場所
      東北大学
    • 年月日
      2006-09-06
    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [図書] "Estimation of Regional Business Cycle in Japan using Bayesian Panel Spatial Autoregressive Probit Model, " in Handbook of Regional Economics2010

    • 著者名/発表者名
      K. Kakamu, H. Wago, H. Tanizaki, Tomas P. Nolin
    • 出版者
      Nova Science Publishers
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] Handbook of Regional Economics2010

    • 著者名/発表者名
      Tomas P.Nolin 編
    • 出版者
      Nova Science Publishers, Inc.(近刊(掲載確定))
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [図書] "Structural VAR Approach to the Sources of Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries, " in Economics of Developing Countries2008

    • 著者名/発表者名
      S. Hamori, H. Tanizaki, Tomas P. Nolin
    • 出版者
      Nova Science Publishers
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] Nova Science Publishers, Inc.2008

    • 著者名/発表者名
      S.Hamori and H.Tanizaki
    • 出版者
      Structural VAR Approach to the Sourcesof Exchange Rate Fluctuations in Sub-Saharan African Countries Economics of Developing Countries (T.N. Caldeira, Eds.), hap.1
    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [図書] 「状態空間モデル」『計量経済学ハンドブック』2007

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志, 箕谷千凰彦,縄田和満,和合肇(編)
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] 状態空間モデル, 計量経済学ハンドブック(箕谷千凰彦,縄田和満)2007

    • 著者名/発表者名
      谷崎久志
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [図書] "Disturbance Terms, " in Encyclopedia of Research Design

    • 著者名/発表者名
      H. Tanizaki, N. J. Salkind
    • 出版者
      SAGE Publications, Inc
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] in Regional Economics, Nova Science Publishers, Inc.

    • 著者名/発表者名
      K. Kakamu, H. Wago and H. Tanizaki
    • 出版者
      Estimation of Regional Business Cycle in Japan using Bayesian PanelSpatial Autoregressive Probit Model(近刊)
    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] 神戸大学学術成果リポジトリ

    • URL

      http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kernel/

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [備考] 研究代表者(谷崎久志)のホームページ

    • URL

      http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [備考] 「ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて」『日本統計学会会報』(第139号, pp.12-14, 2009年4月号に収録)

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [備考] 「統計学~中心極限定理について」『経済学・経営学学習のために』(国民経済雑誌別冊,平成21年度前期号) pp.11-18,2009

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [備考] 「統計推理論」『経済学研究のために(第9版)』(pp.107-112, 2006)

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www.lib.kobe-u.ac.jp/kernel/

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考]

    • URL

      http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (1) 「ガンマ乱数生成のアルゴリズムについて」『日本統計学会会報』(第139 号pp.12-14, 2009年4月号に収録).

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (2) 「統計学~中心極限定理について」『経済学・経営学学習のために』(国民経済雑誌別冊,平成21年度前期号)pp.11-18,2009.

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (3) 「数理科学分野における統計科学教育・研究の今日的役割とその推進の必要性」日本学術会議・数理科学委員会数理統計学分科会・報告 (2008年8月28日)

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (4) 「2007年度統計関連学会連合大会の報告」『凌霜』(375号, pp.19-21, 2007年11月号に収録).

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (5) 「2007年度統計関連学会連合大会・市民講演会報告」『日本統計学会会報』(第133号, pp.15-17, 2007年10月号に収録).

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (6) 「我が国の統計科学振興への提言」統計関連学会連合・統計科学振興への提言(統計関連学会連合理事会,および有志,2007年2月).

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考] (7) 「統計推理論」『経済学研究のために(第9版)』(pp.107-112, 2006).

    • 関連する報告書
      2008 自己評価報告書
  • [備考]

    • URL

      http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizakai/cv/cv-j.htm

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://ht.econ.kobe-u.ac.jp/~tanizaki/cv/cv-j.htm

    • 関連する報告書
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公開日: 2006-04-01   更新日: 2016-04-21  

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