| 研究課題/領域番号 |
18540134
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 名古屋市立大学 |
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研究代表者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
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| 研究分担者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20106256)
能登原 盛弘 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (30347421)
清水 昭信 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 客員教授 (10015547)
橋本 佳明 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (50106259)
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| 連携研究者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20106256)
能登原 盛弘 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (30347421)
清水 昭信 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 客員教授 (10015547)
橋本 佳明 名古屋市立大学, 大学院・システム自然科学研究科, 教授 (50106259)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
3,410千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 510千円)
2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2007年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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| キーワード | 確率力学系 / 対称性 / 効用無差別価格 / リスク評価 / 遺伝子系図 / structured coalescent / Generalized Ewens / sampling formula / 偶数階非線形楕円型方程式 / オプション理論 / 極限定理 / Structured coalescent model / 2m階非線形楕円型方程式 / 確率数値近似 / リアルオプション / Transformed subordinators / 確率離散系 / 力学構造 / 確率アルゴリズム / 電力市場 / Ewenの抽出公式 / 非線形楕円型方程式 |
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| 研究概要 |
不確実性を内包する現象やそれに由来するデータは我々の身の回りに無数に存在する。それを離散的に記述する系を確率離散力学系とよぶ。本研究ではこのような系の応用解析により、オプションやプロジェクトのリスク価値評価、経済時系列分析、遺伝モデルの統計解析等の各分野において成果を挙げた。その中で効用無差別価格によるリスク価値評価が力学理論の重要概念である対称性を通じて捉えうることを見出し、当テーマのさらなる展開可能性につなげた。
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