| 研究課題/領域番号 |
18700269
|
|---|
| 研究種目 |
若手研究(B)
|
| 配分区分 | 補助金 |
|---|
| 研究分野 |
統計科学
|
|---|
| 研究機関 | 麗澤大学 (2007-2008)
一橋大学 (2006) |
|---|
研究代表者 |
上村 昌司 麗澤大学, 国際経済学部, 准教授 (50323902)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
|
| 配分額 *注記 |
2,110千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 210千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
2006年度: 600千円 (直接経費: 600千円)
|
|---|
| キーワード | 最適ポートフォリオ / 数理ファイナンス / ファイナンス / ポートフォリオ選択問題 |
|---|
| 研究概要 |
1.部分情報化における連続時間最適消費問題の解の導出に成功した。2.Rankオプションとよばれるエキゾチックオプションの価格計算に成功した。3.Fama (1996)のICAPM問題を無条件の最適化問題として定式化することができた。
|
