定常・非定常経済モデルの構造変化に関する統計的推測

• 研究課題/領域番号: 18730142
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 一橋大学
• 研究代表者: 黒住 英司 一橋大学, 大学院経済学研究科, 准教授 (00332643)
• 研究期間 (年度): 2006 – 2008
• 研究課題ステータス: 完了 (2008年度)
• 配分額: 3,560千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 360千円); 2008年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2007年度: 1,500千円 (直接経費: 1,500千円); 2006年度: 500千円 (直接経費: 500千円)
• キーワード: 計量経済学 / 構造変化 / 定常 / 非定常 / 共和分 / 情報量規準 / 閾値モデル / 時系列分析 / 定常性 / パネルデータ / ベクトル自己回帰モデル / バイアス修正 / 非定常性 / 閾値 / 自己回帰モデル

研究概要

実施した研究は,(1)経済データの定常・非定常性といった性質に依存しない構造変化の検出方法について,(2)経済の長期的な安定関係とその変化について,(3)複数の構造変化の検出方法について,である.得られた研究成果は,(1)経済データの状況に依存しない,一度の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,(2)経済の長期的な安定関係の成立の有無を検討する新たな統計的手法を確立したこと,(3)経済の長期的な安定関係の推計方法を確立したこと,(4)複数の構造変化の統計的検出方法を確立したこと,である.

研究成果

• [雑誌論文] Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors (2009)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi and Kazuhiko Hayakawa
  • 雑誌名: Journal of Econometrics Vol.149 (No.2) ページ: 118-135
  • NAID: 120001267765
  • 査読あり
• [雑誌論文] Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors (2009)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 149(2)(In press)
  • NAID: 120001267765
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Role of "Leads" in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regression Models (2008)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Mathematics and Computers in Simulation Vol.79 (No.3) ページ: 555-560
  • NAID: 120001267764
  • 査読あり
• [雑誌論文] 経済時系列分析と単位根検定:これまでの発展と今後の展望 (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 雑誌名: 日本統計学会誌(シリーズJ) Vol.38 (No.1) ページ: 39-57
  • NAID: 110006950753
  • 査読あり
• [雑誌論文] Test for the Null Hypothesis of Cointegration with Reduced Size Distortion (2008)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi and Yoichi Arai
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis Vol.29 (No.3) ページ: 476-500
  • 査読あり
• [雑誌論文] Test for the Null Hypothesis of Cointegration with Reduced Size Distortion (2008)
  • 著者名/発表者名: Yoichi Arai
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 29(3) ページ: 476-500
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Role of "Leads" in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regression Models (2008)
  • 著者名/発表者名: Kazuhiko Hayakawa
  • 雑誌名: Mathematics and Computers in Simulation 79(3) ページ: 555-560
  • 査読あり
• [雑誌論文] 経済時系列分析と単位根検定 : これまでの発展と今後の展望 (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 雑誌名: 日本統計学会誌(シリーズJ) 38(1) ページ: 118-135
  • NAID: 110006950753
  • 査読あり
• [雑誌論文] Test for the Null Hypothesis of Cointegration with Reduced Size Distortion (2008)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis (forthcoming)
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Role of "Leads"in the Dynamic OLS Estimation of Cointegrating Regresion Models (2008)
  • 著者名/発表者名: kazuhiko Hayakawa
  • 雑誌名: Mathematics and Computers in Simulation (forthcoming)
  • 査読あり
• [雑誌論文] 経済時系列分析と単位根検定:これまでの発展と今後の展望 (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住 英司
  • 雑誌名: 日本統計学会誌(シリーズJ) 近刊
  • NAID: 110006950753
  • 査読あり
• [雑誌論文] Testing for the Null Hypothesis of Cointegration with a Structural Break (2007)
  • 著者名/発表者名: Yoichi Arai and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Econometric Reviews Vol.26 (No.6) ページ: 705-739
  • 査読あり
• [雑誌論文] he Wald-Type Test of a Normalization of Cointegrating Vectors (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society Vol.37 (No.2) ページ: 191-205
  • 査読あり
• [雑誌論文] ariable Lag Augmentation in Regression Models with Possibly Integrated Regressors: Some Experimental Results (2007)
  • 著者名/発表者名: Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Hiroshima Economic Review Vol.31 (No.1) ページ: 21-34
• [雑誌論文] Efficient Estimation and Inference in Cointegrating Regressions with Structural Change (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi and Yoichi Arai
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis Vol.28 (No.4) ページ: 471-627
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficient Estimation and Inference in Cointegrating Regressions with Structural Change (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 28(4) ページ: 471-627
  • 査読あり
• [雑誌論文] Variable lag Augmentation in Regression Models with Plssibly Integrated Regressors: Some Experimental Results (2007)
  • 著者名/発表者名: Taku Yamamoto
  • 雑誌名: Hiroshima Economic Review 31(1) ページ: 21-34
• [雑誌論文] The Wald-Type Test of a Normalization of Cointegrating Vectors (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society 37(2) ページ: 191-205
  • NAID: 110006570581
  • 査読あり
• [雑誌論文] Teting for the Null Hypothesis of Cointegration with a Structural Break (2007)
  • 著者名/発表者名: Yoichi Arai
  • 雑誌名: Econometric Reviews 26(6) ページ: 705-739
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Wald-Type Test of a Normalization of Cointegrating Vectors (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society (forthcoming)
  • NAID: 110006570581
• [雑誌論文] Efficient Estimation and Inference in Cointegrating Regressions with Structural Change (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis (forthcoming)
• [雑誌論文] Testing for the Null Hypothesis of Cointegration with a Structural Break (2007)
  • 著者名/発表者名: Yoichi Arai
  • 雑誌名: Econometric Reviews (forthcoming)
• [雑誌論文] Tests for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated Systems (2006)
  • 著者名/発表者名: Taku Yamamoto and Eiji Kurozumi
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis Vol.27 (No.5) ページ: 703-723
  • 査読あり
• [雑誌論文] Tests for Long-Run Granger Non-Causality in Cointegrated Systems (2006)
  • 著者名/発表者名: Taku Yamamoto
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis Vol. 27・No. 5 ページ: 703-723
• [学会発表] 経済時系列分析:単位根検定と検出力 (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 近畿大学
  • 年月日: 2008-09-15
• [学会発表] 経済時系列分析 : 単位根検定と検出力 (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 近畿大学
  • 年月日: 2008-09-15
• [学会発表] 共和分分析と共和分ベクトルの標準化 (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 慶應義塾大学
  • 年月日: 2008-09-09
• [学会発表] A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 慶應義塾大学
  • 年月日: 2008-09-09
• [学会発表] A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: Econometric Society European Meeting
  • 発表場所: ボッコーニ大学
  • 年月日: 2008-08-29
• [学会発表] A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence (2008)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: Econometric Society
  • 発表場所: ボッコーニ大学
  • 年月日: 2008-08-29
• [学会発表] A Simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence (2008)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: New Zealand Econometric Study Group Metting
  • 発表場所: オークランド大学
  • 年月日: 2008-03-08
• [学会発表] A simple Panel Stationarity Test in the Presence of Cross-Sectional Dependence (2008)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: New Zealand Econometric Study Group Meeting
  • 発表場所: オークランド大学
  • 年月日: 2008-03-08
• [学会発表] Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors (2007)
  • 著者名/発表者名: Eiji Kurozumi
  • 学会等名: Hitotsubashi Conference on Econometrics 2007
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2007-11-24
• [学会発表] Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors (2007)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: The Third Symposium on Econometric Theory and Applications
  • 発表場所: 香港科学技術大学
  • 年月日: 2007-04-13
• [学会発表] Efficient Estimation and Inference in Cointegrating Regressions with Structural Change (2006)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2006-09-07
• [学会発表] Point Optimal Test for Cointegration With Unknown Variance- Covariance Matrix (2006)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: Australasian Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: リススプリングス・コンベンションセンター
  • 年月日: 2006-07-07
• [学会発表] Point Optimal Test for Cointegration With Unknown Variance- Covariance Matrix (2006)
  • 著者名/発表者名: 黒住英司
  • 学会等名: 日本経済学会
  • 発表場所: 福島大学
  • 年月日: 2006-06-03
• [図書] 統計学第1章 : 記述統計I、第2章 : 記述統計II(p.1-75 : 黒住担当) (2008)
  • 著者名/発表者名: 森棟公夫
  • 総ページ数: 485
  • 出版者: 有斐閣