| 研究課題/領域番号 |
18H00836
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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| 研究機関 | 成城大学 |
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研究代表者 |
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
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| 研究分担者 |
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 教授 (70249910)
清水 泰隆 早稲田大学, 理工学術院, 教授 (70423085)
小池 祐太 東京大学, 大学院数理科学研究科, 准教授 (80745290)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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| 配分額 *注記 |
17,160千円 (直接経費: 13,200千円、間接経費: 3,960千円)
2020年度: 6,630千円 (直接経費: 5,100千円、間接経費: 1,530千円)
2019年度: 4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2018年度: 5,850千円 (直接経費: 4,500千円、間接経費: 1,350千円)
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| キーワード | リスク管理 / リスク計測 / 接合関数 / コピュラ / リスク尺度 / 高頻度データ / 統計的極値理論 / 死亡率予測 / 計量ファイナンス / 経済統計学 / 保険数理 / バックテスト |
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| 研究成果の概要 |
金融・保険分野でのリスク計測・管理には統計モデルが必要である．リスク計測モデル全体のパフォーマンスをモニターするバックテストを逐次予測分析の枠組を用いて，予測評価の一般理論を展開した．また，テキスト系列を用いたボラティリティ予測や，極値理論を適用後にバイアス補正を考慮したリスク尺度の推定手法を開発した．多重検定法を大規模データやモデルに対して適用する場合の理論的正当化のために，高次元データに対する正規近似の理論を整備した．拡散過程を用いた新しい死亡率予測モデルやフラクショナル・ブラウン運動によって駆動される確率微分方程式モデルの推測手法を提案し分析した．
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
リスク管理とは，企業や金融機関の経済的価値を創造するために，ファイナンスに関する様々なリスクを特定，評価，測定，管理するプロセスのことである．近年の金融リスクの多様化・細分化により，リスク計測の手法であるリスク尺度や複数リスク間の依存関係を的確にモデル化することが計量ファイナンス分野で求められている．最新の定量的リスク管理において分析対象となるリスクに関する新しい統計的手法を展開した本研究には，高い学術的意義があり，金融実務においての応用も念頭に置いた研究であるのが特徴の一つとなっている．
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