| 研究課題/領域番号 |
18H01652
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分25010:社会システム工学関連
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| 研究機関 | 北海道大学 |
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研究代表者 |
鈴木 輝好 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (90360891)
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| 研究分担者 |
石井 利昌 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (30324487)
宮田 亮 琉球大学, 国際地域創造学部, 准教授 (30336383)
西出 勝正 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (40410683)
施 建明 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 教授 (70287465)
八木 恭子 東京都立大学, 経営学研究科, 准教授 (80451847)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2021-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
17,290千円 (直接経費: 13,300千円、間接経費: 3,990千円)
2020年度: 5,460千円 (直接経費: 4,200千円、間接経費: 1,260千円)
2019年度: 5,590千円 (直接経費: 4,300千円、間接経費: 1,290千円)
2018年度: 6,240千円 (直接経費: 4,800千円、間接経費: 1,440千円)
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| キーワード | システミックリスク / ファイナンス / リスク管理 / 保険 / 再保険 / 金融リスク管理 / 金融リスク / オペレーションズ・リサーチ |
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| 研究成果の概要 |
保険の性質であるプットオプション性を考慮しながら，解の存在条件をどこまで緩められるかを検討した．その結果，解の一位性の条件としても，既存の研究の中で最も制約を緩めることに成功した．また，既存のアルゴリズムを拡張する計算アルゴリズムを提案した．保険契約の性質を持つCDS証券を対象に数値的な実験を行った結果，その存在が市場の安定性を損なう可能性が示唆された．
また，二企業間に財務諸表上の直接的なリンクが存在する場合の，両企業の最適な財務戦略を検討した．有用な計算アルゴリズムを提案し，数値的な比較静学分析の結果，債務の持ち合いは，2社のデフォルトタイミングを早めてしまうことがわかった．
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
再保険会社は，互いに再保険を掛け合うネットワーク構造を有している．つまり，再保険ネットワークは，システミックリスクに晒されている．銀行間ネットワークを対象としたシステミックリスクの研究は様々に進められている．本研究はその中でも，保険契約あるいはクレジットデフォルトスワップ契約を中心に扱い，システミックリスクに関する研究の発展に寄与した．
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