• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

U過程に対する有限標本近似とその計量経済学への応用

研究課題

研究課題/領域番号 18K01539
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
審査区分 小区分07030:経済統計関連
研究機関東京大学

研究代表者

加藤 賢悟  東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 准教授 (50549780)

研究期間 (年度) 2018-04-01 – 2019-03-31
研究課題ステータス 中途終了 (2018年度)
配分額 *注記
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2018年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
キーワード計量経済学 / 数理統計学
研究実績の概要

本研究の目的は、U過程に対するガウス近似およびブートストラップ近似を考察し、その近似誤差に関して有限標本におけるバウンドを確立すること、およびこれらの近似定理の計量経済学への応用を考察することである。具体的には、U過程は回帰関数の形状、例えば、単調性や凸性などを検定する際に現れ、その際に、U過程の汎関数(例えばsup)によって定義される検定統計量の帰無分布を近似する必要がある。そのような検定問題に対して、U過程に対する新しい近似定理は、棄却定数(critical value)の計算、およびサイズエラーの定量的な評価に応用できる。前述の応用においては、U過程そのものは関数空間上で弱収束せず、そのようなU過程に対するブートストラップ近似の正当性はいまだ確立されていない重要な未解決問題である。本研究はそのギャップを埋めるものである。技術的にはこれらの近似定理は、研究代表者が取り組んできた経験過程に対する新しいガウス近似法の拡張にあたるが、U過程への拡張は非自明であり、特にブートストラップに関しては経験過程とは異なる新しい方法を提案している。続いて、U過程に対するこれらの近似定理を利用して、計量経済学における新しい問題として、回帰関数の準凸性(quasi-convexity)の検定を考察した。回帰関数の準凸性ないしU-shapeは、経済学のあらゆる分野で言及される関係であるが、その統計的検定手法に関しては研究が進んでいない。以上の研究課題を米国イリノイ大学アーバナシャンペーン校統計学科のXiaohui Chen教授と進め、U過程に対するブートストラップ近似に関する結果をまとめた論文をすでに査読付き学術誌に投稿した。

報告書

(1件)
  • 2018 実績報告書
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2018

すべて 雑誌論文 (1件) (うち国際共著 1件、 査読あり 1件) 学会発表 (2件) (うち国際学会 2件、 招待講演 2件)

  • [雑誌論文] Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution2018

    • 著者名/発表者名
      Kengo Kato and Yuya Sasaki
    • 雑誌名

      Journal of Econometrics

      巻: 印刷中 号: 1 ページ: 129-161

    • DOI

      10.1016/j.jeconom.2018.07.001

    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • 査読あり / 国際共著
  • [学会発表] CLT and bootstrap for sample averages and incomplete U-statistics in high dimensions2018

    • 著者名/発表者名
      Kengo Kato
    • 学会等名
      Econometrics Workshop Chinese University Hong Kong
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Jackknife multiplier bootstrap: finite sample approximations to the U-process supremum with applications2018

    • 著者名/発表者名
      Kengo Kato
    • 学会等名
      Cemmap Workshop Advances in Microeconometrics
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演

URL: 

公開日: 2018-04-23   更新日: 2019-12-27  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi