| 研究課題/領域番号 |
18K01555
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07030:経済統計関連
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| 研究機関 | 広島経済大学 |
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研究代表者 |
前川 功一 広島経済大学, 未登録, 名誉教授 (20033748)
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| 研究分担者 |
得津 康義 広島経済大学, 経済学部, 教授 (30412282)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,000千円、間接経費: 900千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2018年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | 構造VARモデル / 非正規誤差項 / 独立成分分析 / 疑似最尤推定量 / セミパラメトリック統計学 / モンテカルロ実験 / 金融緩和政策の効果分析 / 非ガウス型構造VARモデル / 疑似最尤法 / 構造変化の検定 / 異次元金融緩和政策モデル / 非ガウス型 / 疑似尤度最尤法 / 因果序列 / 金融緩和政策の実証分析 / 株価モデルへの応用 / fastICAの動作解析 / 非正規性 / 高頻度データ / 株式需要分析 / 実現ボラティリティ / 共和分分析 / 非正規攪乱項 / 因果序列の探索 / 株式取引需要関数 / 非ガウス性 / 経済ショックの波及経路 |
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| 研究成果の概要 |
非ガウス型構造VARモデルの推定法を提案した。その要点は、未知の非ガウス分布を推定し、推定された分布を使って最大疑似尤度推定量を計算するというものである。さらにセミパラメトリック統計学に基づいてこの方法の数学的根拠を示した。この方法を使って日本における金融緩和政策の効果を分析した。その結果は国際学会、他大学におけるセミナー等で報告し、一定の評価を得ることができた。それらの報告を和文又は英文の論文にまとめ専門雑誌に投稿し、和文論文はすでに出版された。また２編の英語論文は、現在投稿中である。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
構造VARモデルに対して誤差項に正規分布が仮定されることが多いが、現実のデータ分析ではしばしば正規分布に従わない。本研究では、このような場合に適した疑似最尤推定量を提案した。この方法は独立成分分析もでると構造VARモデルの類似性から得られたものであるが、この方法の数学的正当性をセミパラメトリック統計学の観点から明らかにした。また推定効率に関してはモンテカルロ実験によって確認することができた。この方法の妥当性を示したことは学術的意義がある。さらに非正規構造VARモデルによる日本の金融緩和政策の効果分析においてもこの方法が有効であることが示されたことは、本研究の社会的意義を示すものである。
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