| 研究課題/領域番号 |
18K01610
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07040:経済政策関連
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| 研究機関 | 神戸大学 |
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研究代表者 |
金京 拓司 神戸大学, 経済学研究科, 教授 (50527637)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2022-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2021年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2021年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 通貨金融危機 / システミックリスク / スピルオーバー / 為替レート / アジア金融統合 / 預金保険 / アジア通貨市場 / アジア株式市場 / 確率ボラティリティモデル / ウェーブレット解析 / 人民元 / 為替レートの連動 / ボラティリティ・ショックの波及 / ビットコイン / 通貨危機予測 / 企業倒産予測 / 機械学習 / 金融ストレス・ショック波及 / 為替レート変動ショック波及 / 東アジア / マクロ経済 / 金融システム / 地域金融協力 |
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| 研究成果の概要 |
機械学習の手法を活用して、精度の高い通貨危機・企業倒産予測モデルを構築し、東アジア経済の脆弱性を可視化するツールを開発。また、米国発の金融ショックの国際的スピルオーバー効果について、銀行レベルの財務データに基づいて詳細に分析するとともに、預金保険制度がシステミック・リスク軽減に果たす役割を解明。さらに、時系列分析やウェーブレット解析の手法を活用して、東アジアにおける金融市場統合の進展を分析し、外国為替市場の相互依存関係の複雑性を解明。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
存在感を増すアジア経済の安定と持続的発展は、日本はもとより世界経済にとっても重要である。本研究は、国際経済環境の変化が、東アジアのマクロ経済や金融システムの安定性に及ぼす影響について包括的に検証することを目的として、経済危機予測モデルの構築と潜在的脆弱性の可視化、金融ショックの国際的波及と預金保険制度の効果の分析、アジア金融統合の実態の解明等の学術的貢献を行なっており、政策課題解決の糸口を見出すことで社会的貢献を行なっている。
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