| 研究課題/領域番号 |
18K01696
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分07060:金融およびファイナンス関連
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| 研究機関 | 青山学院大学 |
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研究代表者 |
高 準亨 青山学院大学, 経済学部, 教授 (40632279)
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| 研究分担者 |
舟島 義人 東北学院大学, 経済学部, 教授 (30635769)
森田 裕史 法政大学, 比較経済研究所, 准教授 (70732759)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2023-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2022年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2021年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2020年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
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| キーワード | オープンマクロ経済学 / 国際金融論 / ウェーブレット / べーズ推計 / トレードコスト / ベイズ推定 / VAR / 国際金融 / ベーズ推計 |
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| 研究成果の概要 |
「On the Sources of Feldstein-Horioka Puzzle across Time and Frequencies」や「Money stock versus monetary base in time-frequency exchange rate determination」などが、トップレベルの国際ジャーナルに掲載された。研究成果をEconometric Society主催の「North American Summer Meeting」、「European Economic Association Conference」など、著名な国際コンファレンスで発表した。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
世界経済は金融面でも貿易面でも強く結ばれているが、その経済的動きを説明する際に解明できない沢山のパズルが取り残されている。本研究プロジェクトでは、そのパズルを説明するために様々な計量ツールや理論モデル提示を試みた。その結果の一つとして、Feldstein-Horiokaパズルや名目為替レートとファンダメンタルズのディスコネクトパズルを解明するために、新しい手法としてContinuous Waveletを使い分析することができたことから学術面で高い貢献ができたと思われる。
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