| 研究課題/領域番号 |
18K03439
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分12040:応用数学および統計数学関連
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| 研究機関 | 桃山学院大学 (2021-2023)
岡山理科大学 (2018-2020) |
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研究代表者 |
大田 靖 桃山学院大学, 経営学部, 教授 (50536555)
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| 研究分担者 |
鍛治 俊輔 名城大学, 理工学部, 准教授 (10467524)
津田 博史 同志社大学, 理工学部, 教授 (90450163)
大江 貴司 岡山理科大学, 理学部, 教授 (90258210)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2023年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2020年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2019年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2018年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | Inverse Problems / Financila Markets / Option Pricing / Trend coefficient / Estimating parameters / Financial Markets / Trend coefficint / Bayesian Approach / Nonparametric approaches / Finance Markets / Bayesian approach / 逆問題 / ファイナンス / 数理モデル / 偏微分方程式 / 係数同定逆問題 |
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| 研究成果の概要 |
本研究課題を通して、金融における逆問題の定式化、およびその利用に関するいくつかの結果をまとめることができた。特に、統計的な手法を利用して、トレンド係数やボラティリティ係数など金融工学において重要とされるパラメータの逆推定が可能となった。特に、研究期間の後半では、トレンド係数とボラティリティ係数の同時逆推定に取り組み、さらに実データ用いた再構成の結果を得た。
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| 研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的、および社会的意義は、金融における諸問題において、逆問題の手法を取り入れ、重要とされている、トレンド係数とボラティリティ係数の推定方法を定式化したことである。さらに、それらの係数の同時推定を行い、実データを用いて、トレンド係数の形を再構成したことである。特に、再構成においては、多くの場合で用いられている積分方程式による定式化による方法ではなく、数理モデルから直接的に係数を再構成できる手法を定式化した点で研究成果には意義がある。
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