| 研究課題/領域番号 |
19310095
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
藤井 眞理子 東京大学, 先端科学技術研究センター, 教授 (90323550)
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| 研究分担者 |
杉原 正顯 東京大学, 情報理工学系研究科, 教授 (80154483)
室田 一雄 東京大学, 情報理工学系研究科, 教授 (50134466)
高岡 慎 東京大学, 大学院・公共政策学連携研究部, 寄附講座教員 (60376663)
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| 連携研究者 |
杉原 正顯 東京大学, 情報理工学系研究科, 教授 (80154483)
室田 一雄 東京大学, 情報理工学系研究科, 教授 (50134466)
高岡 慎 琉球大学, 法文学部, 講師 (60376663)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2009
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| 研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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| 配分額 *注記 |
13,520千円 (直接経費: 10,400千円、間接経費: 3,120千円)
2009年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2008年度: 2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2007年度: 8,450千円 (直接経費: 6,500千円、間接経費: 1,950千円)
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| キーワード | ファイナンス / リスク管理 / 最適化 / シミュレーション |
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| 研究概要 |
本課題においては、金利や信用リスクの変動に関する基礎的研究やシミュレーションの計算技法に関する研究を進め、金利の期間構造とマクロ経済の関係や中小企業の信用リスクの推定、信用リスク間の相互依存関係やマクロ経済との関係などを中心に、最近までの日本のデータによる実証分析の結果とシミュレーションによる分析の結果をまとめた。計算技法については、数値解法や関数近似に関する成果を得た。これらの研究成果は論文等の形で発表した。
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