| 研究課題/領域番号 |
19330068
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
財政学・金融論
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
大橋 和彦 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (50261780)
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| 研究分担者 |
三浦 良造 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (30107081)
本多 俊毅 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (70303063)
野間 幹晴 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 准教授 (80347286)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2009
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| 研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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| 配分額 *注記 |
16,120千円 (直接経費: 12,400千円、間接経費: 3,720千円)
2009年度: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2008年度: 4,940千円 (直接経費: 3,800千円、間接経費: 1,140千円)
2007年度: 6,240千円 (直接経費: 4,800千円、間接経費: 1,440千円)
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| キーワード | ファイナンス / 資産運用 / エネルギー商品 / ヘッジファンド / 年金運用 / 会計情報 / 天候デリバティブ / 共和分 / 自己回帰 / 資本構成 / 最適ポートフォリオ / 経営者予想 / アナリスト予想 / 卸電力の現物価格 / 気温デリバティブ / ストカスティック・コリドー / エキゾチックオプション / 株式リターン |
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| 研究概要 |
近年の資産運用における投資対象や投資手法の多様化に対し、投資対象として新たに考慮されるようになった資産クラスや開発された投資手法のリスク・リターンを評価し管理する手法を分析した。具体的には、電力・天候・原油といったエネルギー商品、エキゾチック・オプション、ヘッジ・ファンド、(資本構成、業績予想、R&D投資等の)企業特性と株式リターンの関係、負債管理を考慮した年金運用手法の理論及び実証分析を行った。
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