| 研究課題/領域番号 |
19500234
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
中村 信弘 一橋大学, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (90323899)
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| 研究分担者 |
上村 昌司 麗澤大学, 国際経済学部, 准教授 (50323902)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2008年度: 2,210千円 (直接経費: 1,700千円、間接経費: 510千円)
2007年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
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| キーワード | 統計数学 / 確率論 / ファイナンス / ロバスト・ポートフォリオ / モデルの不確実性 / コンバージェンス取引 / 確率微分効用 / 流動性リスク / 探索・交渉理論 / プリンシパルーエージェント理論 / 相対エントロピー / 連続時間動学的最適化 / 前進・後退確率微分方程式 / 名目・実質金利期間構造モデル / 部分情報下の動学 |
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| 研究概要 |
リスク資産の変動過程に関して、我々は真のモデルを知ることはできないため、モデル選択においては常に不確実性が付き纏う。本研究では、このモデル選択の不確実性に起因する損失をできるだけ回避して最良のポートフォリオを構築する方法とそのリスク計測手法を探求した。その応用として、年金基金や投資信託、ヘッジファンド等の中長期投資で、このような動的でロバスト最適な投資戦略の構成法と実践法を示した。
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