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評価を考慮した多段決定問題の最適解に関する研究

研究課題

研究課題/領域番号 19510150
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関千葉大学 (2008)
九州大学 (2007)

研究代表者

中井 達  千葉大学, 教育学部, 教授 (20145808)

研究分担者 岩本 誠一  九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (90037284)
時永 祥三  九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (30124134)
前園 宜彦 (前園 宣彦)  九州大学, 大学院・経済学研究院, 教授 (30173701)
松本 浩一  九州大学, 大学院・経済学研究院, 准教授 (30380687)
研究期間 (年度) 2007 – 2008
研究課題ステータス 完了 (2008年度)
配分額 *注記
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2008年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
2007年度: 2,470千円 (直接経費: 1,900千円、間接経費: 570千円)
キーワード最適化 / 多段決定問題 / マルコフ決定過程 / 動的計画法 / カーネル法 / 遺伝的アルゴリズム / 動的計画性 / 非決定的動的システム / 数理ファイナンス / 漸近展開 / フィボナッチ相補相対
研究概要

社会科学における評価に対して動的計画法を応用すること、とくに不完備情報の多段決定モデルとして解析するための取り扱い方やその理論を中心に考えた。その結果、部分観測可能なマルコフ過程における多段決定問題に評価の概念を入れることを、クレームに対処するモデルへの応用について、費用最小化問題に対する最適方程式に基づき、その最適解に関する性質の解析を行い、適当な条件の下でそれらの単調性が成り立つことが示された。

報告書

(3件)
  • 2008 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2007 実績報告書
  • 研究成果

    (49件)

すべて 2009 2008 2007

すべて 雑誌論文 (40件) (うち査読あり 30件) 学会発表 (9件)

  • [雑誌論文] 評価と関連した不完備情報の多段決定問題について2009

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 (掲載予定)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] A Sequential Decision Problem based on the Rate Depending on a rkov Process, Recent Advances in Stochastic Operations esearch II2009

    • 著者名/発表者名
      T. Nakai
    • 雑誌名

      World Scientific Publishing(T. Dohi, S. Osaki, K. Sawaki) (出版予定)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Edgeworth Expansion and Normalizing Transformation of Ratio Statistics and their Application2009

    • 著者名/発表者名
      Y. Maesono
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods (掲載予定)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ノードへのフロー入力調整を含むネットワークにおけるプライシングのカオス性変動の解析とその抑制2009

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      情報処理学会論文誌 vol.50(掲載予定)

    • NAID

      110007989925

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 評価と関連した不完備情報の多段決定問題について2009

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] A Sequential Decision Problem bsed on the Rate Depending on a Markov Process2009

    • 著者名/発表者名
      T. Nakai
    • 雑誌名

      Recent Advances in Stochastic Operations Research II (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Edgeworth Expansion and Normalizing Transformation of Ratio Statistics and their Application2009

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiko Maesono
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods (印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ノードへのフロー入力調整を含むネットワークにおけるプライシングのカオス変動の解析とその抑制2009

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      情報処理学会論文誌 150(印刷中)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 評価と関連した不完備情報の多段決定問題について2008

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 1589

      ページ: 6-15

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Golden duality in dynamic optimization2008

    • 著者名/発表者名
      S. Iwamoto, A. Kira, M. Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the Second Kosen Workshop Mathematics, Technology and Education

      ページ: 35-47

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書 2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      電子情報通信学会論文誌 J91-A, 03

      ページ: 1-13

    • NAID

      110007384623

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      情報処理学会論文誌 49, SIG41

      ページ: 1-13

    • NAID

      110006403645

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 企業間情報ネットワークにおけるトレーサビリティ・システム導入のアクター理論による分析2008

    • 著者名/発表者名
      時永祥三, 松野成悟
    • 雑誌名

      日本情報経営学会誌 28

      ページ: 97-104

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 別会社方式によるISアウトソーシング多様化に関する一考察2008

    • 著者名/発表者名
      松野成悟, 時永祥三
    • 雑誌名

      日本情報経営学会誌 28

      ページ: 68-77

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      電子情報通信学会論文誌 vol.J91-A, no.03

      ページ: 360-372

    • NAID

      110007384623

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      情報処理学会論文誌 vol.49, no.SIG 41(TOM20)

      ページ: 1-13

    • NAID

      110006403645

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2008

    • 著者名/発表者名
      K. Matsumoto
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 1580

      ページ: 136-149

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      情報処理学会論文誌 49

      ページ: 1-13

    • NAID

      110006403645

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田欽一, 時永祥三
    • 雑誌名

      電子情報通信学会論文誌 J91-A,03

      ページ: 1-13

    • NAID

      110007384623

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 評価と関連した不完備情報の多段決定問題について2008

    • 著者名/発表者名
      中井 達
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と資産配分変更を用いたValue at Risk制御への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田 欽一, 時永 祥三
    • 雑誌名

      電子情報通信学会論文誌 J91-A,03

      ページ: 1-13

    • NAID

      110007384623

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化と企業間取引における製造・販売リアルオプション推定への応用2008

    • 著者名/発表者名
      池田 欽一, 時永 祥三
    • 雑誌名

      情報処理学会論文誌 49,SIG41

      ページ: 1-13

    • NAID

      110006403645

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 企業間情報ネットワークにおけるトレーサビリティ・システム導入のアクター理論による分析2008

    • 著者名/発表者名
      時永 祥三, 松野 成悟
    • 雑誌名

      日本情報経営学会誌 28

      ページ: 97-104

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 別会社方式によるISアウトソーシング多様化に関する一考察2008

    • 著者名/発表者名
      松野 成悟, 時永 祥三
    • 雑誌名

      日本情報経営学会誌 28

      ページ: 68-77

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Optimal Strategy with Uncertain Trade Execution2008

    • 著者名/発表者名
      Koichi Matsumoto
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 評価に関連するマルコフ過程での最適化問題について2007

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 1559

      ページ: 67-81

    • NAID

      110007153237

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 評価に関連するマルコフ過程での最適化問題について2007

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 雑誌名

      経済學研究 74

      ページ: 43-61

    • NAID

      110007153237

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [雑誌論文] An Edgeworth expansion and a normalizing transformation for L-statistics2007

    • 著者名/発表者名
      Y. Maesono
    • 雑誌名

      Bulletin of Informatics and Cybernetics 39

      ページ: 25-43

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Golden optimal policy in calculus of variation and dynamic programming2007

    • 著者名/発表者名
      S. Iwamoto
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics 10

      ページ: 65-89

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書 2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Genetic algorithm-based parameter optimization of Tsallis distribution and its application to financial markets2007

    • 著者名/発表者名
      K. Tan, S. Tokinaga
    • 雑誌名

      Proc NOLTA2007

      ページ: 22-24

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書 2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An approximation of return distribution based upon GA optimized mixture distribution and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      K. Tan, S. Tokinaga
    • 雑誌名

      、Proc of Fourth International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Systems

      ページ: 22-24

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multi-fractality Analysis of time series in artificial stock market generated by multi-agent systems based on the Genetic Programming and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      Y. Ikeda, S.Tokinaga
    • 雑誌名

      IEICE Trans. Fundamentals E90-A, 9

      ページ: 2212-2222

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of price changes in artificial double auction markets consisting of multi-agents using Genetic Programming for learning and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      Y.Ikeda, S.Tokinaga
    • 雑誌名

      Analysis of price changes in artificial double auction markets consisting of multi-agents using Genetic Programming for learning and its applications E90-A, 9

      ページ: 2203-2211

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Portfolio Insurance with Liquidity Risk2007

    • 著者名/発表者名
      K. Matsumoto
    • 雑誌名

      Asia-Pacific Financial Markets 14, No. 4

      ページ: 363-386

    • NAID

      40007307602

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 評価に関連するマルコフ過程での最適化問題について2007

    • 著者名/発表者名
      中井 達
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録 1559

      ページ: 67-81

    • NAID

      110007153237

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] 評価に関連するマルコフ過程での最適化問題について2007

    • 著者名/発表者名
      中井 達
    • 雑誌名

      経済学研究 74

      ページ: 43-61

    • NAID

      110007153237

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] An Edgeworth expansion and a normalizing transformation for L-statistics2007

    • 著者名/発表者名
      Yoshihiko Maesono
    • 雑誌名

      Bulletin of Informatics and Cybernetics 39

      ページ: 25-43

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An approximation of return distribution based upon GA optimized mixture distribution and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      K. Tan, S. Tokinaga
    • 雑誌名

      Proc of Fourth International Con」ference on Computational Intelligence, Robotics and Autonomous Sytems

      ページ: 22-24

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multi-fractality Analysis of time series in artificial stock market generated by multi-agent systems based on the Genetic Programming and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      Y. Ikeda, S. Tokinaga
    • 雑誌名

      IEICE Trans.Fundamentals E90-A,9

      ページ: 2212-2222

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of price changes in artificial double auction markets consisting of multi-agents using Genetic Programming for leaming and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      Y. Ikeda, S. Tokinaga
    • 雑誌名

      IEICE Trans.Fundamentals E90-A,9

      ページ: 2203-2211

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] A Sequential Decision Problem on a Partially Observable Markov Process related to an Evaluation2008

    • 著者名/発表者名
      T. Nakai
    • 学会等名
      International Federation of Operational Research Societies Conference, Sandton Convention Centre
    • 発表場所
      Johannesburg, South Africa
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] 不完備情報のマルコフ過程での支出モデルについて2008

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会
    • 発表場所
      2008年度秋期研究発表会
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] 不完備情報の多段決定問題と評価について2008

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 学会等名
      シンポジウム「不確実性と意思決定の数理」
    • 発表場所
      京都大学数理解析研究所
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書 2008 研究成果報告書
  • [学会発表] Golden duality in dynamic optimization2008

    • 著者名/発表者名
      S. Iwamoto, A. Kira, M. Yasuda
    • 学会等名
      The Second Kosen Workshop Mathematics, Technology and Education
    • 発表場所
      Ibaraki National College of Technology
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書 2007 実績報告書
  • [学会発表] A sequential Decision Problem on a Partially Observable Markov Process related to an Evaluation2008

    • 著者名/発表者名
      T. Nakai
    • 学会等名
      International Federation of Operational Research Societies Conference
    • 発表場所
      Sandton Convention Centre
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] 不完備情報のマルコフ過程での支出モデルについて2008

    • 著者名/発表者名
      中井達
    • 学会等名
      日本オペレーションズ・リサーチ学会2008年度秋期研究発表会
    • 発表場所
      札幌コンベンションセンター
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] A Sequential Decision Problem based on Outcomes and a Partially Observable Markov Process2007

    • 著者名/発表者名
      T. Nakai
    • 学会等名
      The Second International Conference on Optimization and Optimal Control
    • 発表場所
      National University of Mongolia
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書 2007 実績報告書
  • [学会発表] An approximation of return distribution based upon GA optimized mixture distribution and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      K. Tan, S. Tokinaga
    • 学会等名
      Fourth International Conference on Computational Intelligence
    • 発表場所
      Robotics and Autonomous Sytems
    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
  • [学会発表] An approximation of return distribution based upon GA optimized mixture distribution and its applications2007

    • 著者名/発表者名
      K. Tan, S. Tokinaga
    • 学会等名
      Fourth International Conference on Computational Intelligence, Robotics and Automomous Sytems
    • 発表場所
      New zealand
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書

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公開日: 2007-04-01   更新日: 2016-04-21  

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