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複雑系による非正規分布族・確率微分方程式の数理解析およびリスク管理への応用研究

研究課題

研究課題/領域番号 19510164
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 社会システム工学・安全システム
研究機関久留米大学

研究代表者

譚 康融  久留米大学, 経済学部, 教授 (70368968)

研究分担者 原田 康平  久留米大学, 経済学部, 教授 (30091359)
谷口 剛  久留米大学, 文学部, 教授 (00102096)
研究期間 (年度) 2007 – 2010
研究課題ステータス 完了 (2010年度)
配分額 *注記
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2007年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
キーワードモデリング / リスク管理 / 確率微分方程式 / 複雑系 / 非正規分布族 / 非正規分布 / 確率微分法方程式
研究概要

本研究は,複雑系による時間要素を取り込んだ非正規確率分布族,確率微分方程式の数理解析およびその応用を行った。具体的には,非正規条件下のモデリング手法として,非正規確率プロセスとして定式化を行い,混合確率モデルによるファットテール密度関数への近似法,およびその加重サンプリング法・リスク評価法の拡張・開発を行った。また,ジャンプなどの要素を取り入れた確率微分方程式の理論・数値解析を行い,実問題への適用可能性を確認した。さらにモデルおよびパラメータの最適化において,統計的手法および遺伝的手法を適用し研究を進めた。

報告書

(6件)
  • 2010 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2009 実績報告書   自己評価報告書 ( PDF )
  • 2008 実績報告書
  • 2007 実績報告書
  • 研究成果

    (87件)

すべて 2011 2010 2009 2008 2007 その他

すべて 雑誌論文 (66件) (うち査読あり 49件) 学会発表 (17件) 図書 (3件) 備考 (1件)

  • [雑誌論文] Estimation of Portfolio Return and the Value at Risk based upon a Class of Gaussian Mixture Distributions, Proc.2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Meifen Chu
    • 雑誌名

      of Global Conference on Business and Finance 2011 Vol.6,No.1

      ページ: 651-655

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Existence and Exponential Behavior of Solutions to Stochastic delay Evolution Equations with a Fractional Brownian Motion2011

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Nonlinear Analysis

      ページ: 1-14

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書 2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the mode of a Convo-lution Density of the Scaled Normal and Pearson Type VII Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 雑誌名

      Theoretical Advances and Applications in Operations Research

      ページ: 17-31

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Portfolio Return and Vlue at Risk Using a Class of Gaussian Mixture Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Meifen Chu
    • 雑誌名

      The International Journal of Business and Finance Research (to appear)

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Portfolio Return and the Value at Risk based upon a Class of Gaussian Mixture Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Meifen Chu
    • 雑誌名

      Proc.of Global Conference on Business and Finance 2011

      巻: Volume 6, No.1 ページ: 651-655

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the mode of a Convolution Density of the Scaled Normal and Pears on Type VII Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 雑誌名

      Theoretical Advances and Applications in Operations Research

      ページ: 17-31

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Portfolio Return and Vlue at Risk Using a Class of Gaussian Mixture Distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kangroug Tan, Meifen Chu
    • 雑誌名

      The International Journal of Business and Finance Research

      巻: (to appear)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of Statistical Properties of Ranges and its Application to Estimation of Corporate Status2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of Artificial Intelligence and Applications(AIA 2010)

      ページ: 37-42

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Jump Diffusion Processes of Time Series based on Functional Approximations by the Genetic Methods and its Applications2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Makoto Nakanishi, Show Tokinaga
    • 雑誌名

      Journal of Political Economy Vol.75

      ページ: 93-111

    • NAID

      110006914945

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Existence and Asymptotic Behavior of Solutions to Weakly Damped Wave Equations of Kirchhoff Type with Nonlinear Damping and Source Terms2010

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol.361

      ページ: 566-578

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債券格付遷移の推定2010

    • 著者名/発表者名
      時永祥三、譚康融
    • 雑誌名

      経済学研究 76巻

      ページ: 67-81

    • NAID

      10026760281

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Existence and Asymptotic Behavior of Solutions to Non-Lipschitz Stochastic Functional Evolutional Equations Driven Poisson Jumps2010

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Stochastics Vol.82,No.4

      ページ: 339-363

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of the Damages of the Financial Crisis 2008 on the Financial State of Japanese Listed Firms and Stock Market Performance2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of Global Conference on Business and Finance Vol.5,No.1

      ページ: 665-672

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた時系列からの状態推定とその変動抑制への応用2010

    • 著者名/発表者名
      時永祥三、譚康融
    • 雑誌名

      電子情報学会論文誌(A) J93-A(11)

      ページ: 739-755

    • NAID

      110007880857

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of Rare Events Using Importance Sampling based on the Distributions Optimized by the Genetic Methods, Proc.2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      of International Conference on Management Science and Information Engineering 2010 Volume3

      ページ: 375-378

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた時系列からの状態推定とその変動抑制への応用2010

    • 著者名/発表者名
      時永祥三、譚康融
    • 雑誌名

      電子情報学会論文誌(A)

      巻: J93-A(11) ページ: 739-755

    • NAID

      110007880857

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of Rare Events Using Importance Sampling based on the Distributions Optimized by the Genetic Methods2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proc.of International Conference on Management Science and Information Engineering 2010

      巻: Volume 3 ページ: 375-378

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Jump Diffusion Processes of Time Series based on Functional Approximations by the Genetic Methods and its Applications2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Makoto Nakanishi, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Journal of Political Economy 75

      ページ: 93-111

    • NAID

      110006914945

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Existence and asymptotic behavior of solutions to weakly damped wave equations of Kirchhoff type with nonlinear damping and source terms2010

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Analysis and Applications 361

      ページ: 566-578

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書 2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of Statistical Properties of Ranges and its Application to Estimation of Corporate Status2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of Artificial Intelligence and Applications (AIA 2010)

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債券格付遷移の推定2010

    • 著者名/発表者名
      時永祥三、譚康融
    • 雑誌名

      経済学研究 76

      ページ: 67-81

    • NAID

      10026760281

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of Statistical Properties of Ranges and its Application to Estimation of Corporate Status2010

    • 著者名/発表者名
      譚康融, 時永祥三
    • 雑誌名

      Proceedings of Artificial Intelligence and Applications(AIA 2010)

      ページ: 37-42

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Estimation of Jump Diffusion Processes of Time Series based on Functional Approximations by the Genetic Methods and its Applications2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Makoto Nakanishi, Show Tokinaga
    • 雑誌名

      Journal of Political Economy 75

      ページ: 93-111

    • NAID

      110006914945

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Analysis of the Damages of the Financial Crisis 2008 on the Financial State of Japanese Listed Firms and Stock Market Performance2010

    • 著者名/発表者名
      譚康融, 時永祥三
    • 雑誌名

      Proceedings of Global Conference on Business and Finance Vol.5, No.1

      ページ: 665-672

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文]2010

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Stochastic Analysis and Applications(Taylor & Francs)

      ページ: 1163-1173

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] The Existence and Uniqueness For Non-Lipschitz Stochastic Neutral Delay Evolution Equations Driven By Poisson Jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Jiaowan Luo, Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Stochastics and Dynamics Vol.9,No.1

      ページ: 135-152

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Identification of Stochastic Process Based Upon Genetic Algorithm2009

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Technical Report(IEICE) Vol.108,No.456,AI2008-85

      ページ: 123-128

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 遺伝的手法による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定とその予測と最適化への応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融、中西一、時永祥三
    • 雑誌名

      経済学研究 75巻,第5・6合併号

      ページ: 93-112

    • NAID

      120001309545

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] MCMC法による収益率の混合分布の推定およびその応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 雑誌名

      日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集

      ページ: 72-73

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [雑誌論文] The Existence and Uniqueness of Energy Solutions to Local Non-Lipschitz Stochastic Evolution Equations2009

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol.360

      ページ: 245-253

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Existence and Asymptotic Behavior of Mild Solutions to Stochastic Evolution Equations with Infinite Delays Driven by Poisson Jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi, Jiaowan Luo
    • 雑誌名

      Journal of Stochastics and Dynamics Vol.9,No.2

      ページ: 217-229

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた状態推定とその時系列変動抑制への応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 雑誌名

      電子情報通信学会技術研究報告(非線形問題) NLP109(167)

      ページ: 21-26

    • NAID

      110007358931

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 複雑系ツール・非正規分布族モデリング手法のマーケティングおよびリスク管理への適用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol.49、No.4

      ページ: 73-105

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [雑誌論文] The existence and uniqueness of energy solutions to local non-Lipschitz stochastic evolution equations2009

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Analysis and Applications 360

      ページ: 245-253

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書 2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The existence and asymptotic behavior of mild solutions to stochastic evolution equations with infinite delays driven by poisson jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi, Jiaowan Luo
    • 雑誌名

      Journal of Stochastics and Dynamics 9 (1)

      ページ: 217-229

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The existence and uniqueness for non-Lipschitz stochastic neutral equations driven by poisson jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Jiaowan Luo, Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Stochastics and Dynamics 9 (2)

      ページ: 135-152

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The existence and asymptotic behavior of mild solutions to stochastic evolution equations with infinite delays driven by Poisson jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi, Jiaowan Luo
    • 雑誌名

      Journal of Stochastics and Dynamics 9, No.2

      ページ: 217-229

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The existence and uniqueness for non-Lipschitz stochastic neutral equations driven by poisson jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Jiaowan Luo, Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Stochastics and Dynamics 9, No.1

      ページ: 135-152

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた状態推定とその時系列変動抑制への応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 雑誌名

      電子情報通信学会技術研究報告. 非線形問題 NLP109(167)

      ページ: 21-26

    • NAID

      110007358931

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] The Existence and Uniqueness For Non-Lipschitz Stochastic Neutral Delay Evolution Eauations Driven By Poisson Jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Jiaowan Luo, Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Stochastics and Dynamics Vol. 9, No. 1

      ページ: 135-152

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Identification of Stochastic Process Based Upon Genetic Algorithm2009

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Technical Report, IEICE Vol. 108, no. 456, AI2008-85

      ページ: 123-128

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] 遺伝的手法による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定とその予測と最適化への応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融, 中西一, 時永祥三
    • 雑誌名

      経済学研究 75巻, 第5・6合併号

      ページ: 93-112

    • NAID

      120001309545

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] MCMC法による収益率の混合分布の推定およびその応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融, 時永祥三
    • 雑誌名

      日本オペレーションズ・リサーチ学会春季研究発表会アブストラクト集 2009年春

      ページ: 72-73

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] The Existence And Asymptotic Behavior Of Mild Solutions To Stochastic Evolution Eauations With Infinite Delays Driven By Poisson Jumps2009

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi, Jiao Wan Luo
    • 雑誌名

      Stochastics and Dynamics Vol. 9, no. 2

      ページ: 1-13

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 複雑系ツール・非正規分布族モデリング手法のマーケティングおよびリスク管理への適用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol. 49, No. 4

      ページ: 73-105

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [雑誌論文] Order Statistics and Their Applications to Quantitative Finance2008

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Kouhei Harada
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol.48、No.4

      ページ: 69-90

    • NAID

      110007045588

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Order Statistics and Their Applications to Quantitative Finance2008

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Kouhei Harada
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol. 48 No. 4

      ページ: 69-90

    • NAID

      110007045588

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
  • [雑誌論文] Order Statistics and Their Applications to Quantitative Finance2008

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Kouhei Harada
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol.48No.4

      ページ: 69-90

    • NAID

      110007045588

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] An Approximation of Returns Distribution Based upon GA Optimized Mixture Distribution and Its Applications2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of CIRAS2007

      ページ: 307-312

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Approximating Probability Distribution Function based upon Mixture Distribution Optimized by Genetic Algorithm and Its Application to Tail Distribution Analysis using Importance Sampling Method2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Journal of Political Economy Vol.74,No.1

      ページ: 183-196

    • NAID

      110007153213

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Genetic Algorithm-based Parameter Optimization of Tsallis Distribution and Its Application to Financial Markets2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of NOTLA2007

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Improved Estimation of Tail Distribution of Link Delays by Using Networks Tomography based on the Genetic Programming and the Importance Sampling2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      Journal of Political Economy Vol.73,No.56

      ページ: 57-76

    • NAID

      110006607365

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Exponential Stability for Neutral Stochastic Delay Partial Differential Equations2007

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi, T.Caraballo, J.Real
    • 雑誌名

      Discrete Continuous Dynamical Systems, AIM Vol.18

      ページ: 295-313

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The Exponential Stability for Stochastic Delay Partial Differential Equations2007

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol.331

      ページ: 191-205

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Some Statistical Properties of Mixture Distribution and Its Applications to Monte Carlo Simulation and Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol.48、No.2

      ページ: 161-179

    • NAID

      110007045582

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Approximating Probability Distribution Function based upon Mixture Distribution Optimized by Genetic Algorithm and Its Application to Tail Distribution Analysis using Importance Sampling Method2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      経済学研究 Vol. 74, No. 1

      ページ: 183-196

    • NAID

      110007153213

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Some Statistical Properties of Mixture Distribution and Its Applications to Monte Carlo Simulation and Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol. 48, No. 2

      ページ: 161-179

    • NAID

      110007045582

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
  • [雑誌論文] Improved estimation of tail distribution of link delays by using networks tomography based on the genetic programming and the importance sampling2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 雑誌名

      経済学研究 Vol. 73, No. 56

      ページ: 57-76

    • NAID

      110006607365

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The exponential stability for neutral stochastic delay partial differential equations2007

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Discrete Continuous Dynamical Systems Vol. 18

      ページ: 295-313

    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An Approximation of Returns Distribution Based upon GA Optimized Mixture Distribution and Its Applications2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, S.Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of CIRAS2007

      ページ: 307-312

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Approximating Probability Distribution Function based upon Mixture Distribution Optimized by Genetic Algorithm and Its Application to Tail Distribution Analysis using Importance Sampling Method2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, S.Tokinaga
    • 雑誌名

      経済学研究 Vol.74No.1

      ページ: 183-196

    • NAID

      110007153213

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Genetic Algorithm-based Parameter Optimization of Tsallis Distribution and Its Application to Financial Markets2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, S.Tokinaga
    • 雑誌名

      Proceedings of NOTLA2007

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Some Statistical Properties of Mixture Distribution and Its Applications to Monte Carlo Simulation and Particle Filter2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 雑誌名

      産業経済研究 Vol.48No.2

      ページ: 161-179

    • NAID

      110007045582

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Improved estimation of tail distribution of link delays by using networks tomography based on the genetic programming and the importance sampling2007

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, S.Tokinaga
    • 雑誌名

      経済学研究 Vol.73No.56

      ページ: 57-76

    • NAID

      110006607365

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] The exponential stability for neutral stochastic delay partial differential equations,with T.Caraballo and J.Real2007

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Discrete Continuous Dynamical Systems, AIM, Impact Factor(2005)1.025 Vol.18

      ページ: 295-313

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] The exponential stability for stochastic delay partial differential equations2007

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 雑誌名

      Journal of Mathematical Analysis and Applications, Elsevier Inc., Impact Factor(2005)0.579 Vol.331

      ページ: 191-205

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Analysis of Rare Events Using Importance Sampling based on the Distributions Optimized by the Genetic Methods2010

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan, Shozo Tokinaga
    • 学会等名
      IEEE 2010 International Conference on Management Science and Information Engineering
    • 発表場所
      Zhenzhou, China
    • 年月日
      2010-12-18
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書 2010 研究成果報告書
  • [学会発表] トモグラフィ手法による確率密度関数の分解推定を用いた株価収益率の要因分析2010

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 学会等名
      電子情報通信学会、情報処理学会
    • 発表場所
      長崎県勤労福祉会館
    • 年月日
      2010-09-02
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [学会発表] トモグラフィ手怯による確率密度関数の分解推定を用いた株価収益率の要因分析2010

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      電子情報通信学会、情報処理学会
    • 発表場所
      長崎県勤労福祉会館
    • 年月日
      2010-09-02
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債券格付遷移の推定とその応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 学会等名
      情報処理学会
    • 発表場所
      電気通信大学
    • 年月日
      2009-12-17
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [学会発表] State Estimation by using Particle Filters based on Equation Approximations with the Genetic Programming and its Applications to Suppression of Fluctuations of Time Series2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      電子情報学会非線形現象研究会
    • 発表場所
      ヨンデンプランザ
    • 年月日
      2009-08-03
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2009 実績報告書
  • [学会発表] State Estimation by using Particle Filters based on Equation Approximations with the Genetic Programming and its Applications to Suppression of Fluctuations of Time Series2009

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 学会等名
      電子情報学会非線形現象研究会
    • 関連する報告書
      2009 自己評価報告書
  • [学会発表] 遺伝的プログラミングによる方程式近似に基づく粒子フィルタを用いた債券格付遷移の推定とその応用2009

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      情報処理学会
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書 2009 自己評価報告書
  • [学会発表] MCMC法による株価収益率分布の混合モデルの推定およびその応用2008

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      OR学会九州支部研究会での講演
    • 発表場所
      福岡大学
    • 年月日
      2008-12-06
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2008 実績報告書
  • [学会発表] 株価変動・リスク計測における確率微分方程式・ジャンプ過程の応用2008

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      蘇州大学研究会講演
    • 発表場所
      蘇州大学
    • 年月日
      2008-05-22
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [学会発表] 株価変動・リスク計測における確率微分方程式・ジャンプ過程の応用2008

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      蘇州大学で行われた研究会での講演
    • 発表場所
      蘇州大学
    • 年月日
      2008-05-22
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく参入・撤退問題の解析2008

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 学会等名
      電子情報通信学会非線形問題研究会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2008-03-28
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [学会発表] 顛磁過程を含む変数で記述される評価関数の髄化に基づく勧翻2008

    • 著者名/発表者名
      譚 康融, 時永 祥三
    • 学会等名
      電子情報通信学会非線形問題研究会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2008-03-28
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] 遺伝的手法による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定とその応用2008

    • 著者名/発表者名
      譚康融、時永祥三
    • 学会等名
      電子情報通信学会非線形問題研究会
    • 発表場所
      武蔵工業大学
    • 年月日
      2008-03-14
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2007 実績報告書
  • [学会発表] ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の多様な評価基準に基づく最適化手法とそのシステム制御への応用2008

    • 著者名/発表者名
      譚康融、中西一、時永祥三
    • 学会等名
      電子情報通信学会信号処理研究会
    • 発表場所
      山口大学
    • 年月日
      2008-03-07
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [学会発表] 遺伝的アルゴリズムによる粒子フィルターのノイズ分布の推定2007

    • 著者名/発表者名
      時永祥三、譚康融
    • 学会等名
      電子情報通信学会非線形問題研究会
    • 発表場所
      武蔵工業大学
    • 年月日
      2007-10-19
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2007 実績報告書
  • [学会発表] Genetic Algorithm and Genetic Programming and their Applications2007

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      Colloquium at Department of Mathematics and Statistics
    • 発表場所
      Queens University, Cananda
    • 年月日
      2007-09-24
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [学会発表] 混合分布による収益率分布への近似法とその応用2007

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 学会等名
      応用経済学会
    • 発表場所
      長崎大学
    • 年月日
      2007-06-09
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2007 実績報告書
  • [図書] Theoretical Advances and Applications in Operations Research, Modeling Non-normal Phenomena2011

    • 著者名/発表者名
      譚康融
    • 総ページ数
      231
    • 出版者
      Kyushu University Press
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書
  • [図書] Theoretical Advances and Applications in Operations Research2011

    • 著者名/発表者名
      Kangrong Tan
    • 総ページ数
      231
    • 出版者
      Kyushu University Press
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [図書] Stochastic Analysis and Applications2010

    • 著者名/発表者名
      Takeshi Taniguchi
    • 出版者
      Taylor & Francs
    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書 2009 自己評価報告書
  • [備考] ホームページ等

    • 関連する報告書
      2010 研究成果報告書

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公開日: 2007-04-01   更新日: 2016-04-21  

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