| 研究課題/領域番号 |
19530179
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 横浜国立大学 |
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研究代表者 |
永井 圭二 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (50311866)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)
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| キーワード | 計量経済学 / ファイナンス / 停止時刻 / オンラインリスク管理 / 逐次統計学 / 経済統計 |
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| 研究概要 |
本研究では停止時刻を用いた統計的推測の理論についての研究を行い、応用としてオンラインモニタリングへの適用を考えた。特に、(1)経済時系列が定常的であるか爆発的であるかのモニタリング、(2)金融資産価格のリスク管理に用いることができる変動性のオンライン推定方法、(3)ベンチャー企業の倒産、合併、上場のオンラインモニタリングについて考察した。
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