確率的回帰モデルの推測についての研究

• 研究課題/領域番号: 19530184
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 名古屋市立大学
• 研究代表者: 程島 次郎 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (30181514)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2009
• 研究課題ステータス: 完了 (2009年度)
• 配分額: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円); 2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2007年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
• キーワード: bootstrap / 非正規性 / 漸近分布 / シミュレーション / 弱外生性 / 経済統計学 / 条件付き分散 / 実証研究

研究概要

確率的回帰モデル(説明変数が確率変数の回帰モデル)のQMLE推定量(あるいはGMM推定量)の漸近分散の推測と関連する研究を、説明変数が与えられた条件付きな場合と無条件な場合に分けて行い、漸近的な結果とbootstrapなどを使ったシミュレーションの結果についての成果を得た。また、多次元t分布を用いたheteroskedasticな条件付VARモデルでの外国為替のデータによる実証研究、高頻度エネルギー先物価格データを用いたクロス相関分析、非正規性での推定の弱外生性についての結果、Whiteのheteroskedasticityの検定に対するbootstrapのやり方に対するノート、などの成果を得た。

研究成果

• [雑誌論文] 条件付分散が不均一なモデルにおける相関のスペシフィケーションについて (2010)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 雑誌名: オイコノミカ 46巻,3号 ページ: 113-121
  • NAID: 120006682423
• [雑誌論文] ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析 (2010)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎, 森本孝之
  • 雑誌名: 先物取引研究 (掲載予定)
• [雑誌論文] 条件付分散が不均-なモデルにおける相関のスペシフィケーションについて (2010)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 雑誌名: オイコノミカ 46 ページ: 113-121
• [雑誌論文] Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs. pairs bootstrap (2009)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
  • 雑誌名: Journal of statistical computation and simulation Vol.79 ページ: 1-11
  • 査読あり
• [雑誌論文] The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix: coskewness and cokurtosis (2009)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Discussion papers in Economics(Nagoya City University) No.506 ページ: 1-13
• [雑誌論文] Properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model (2009)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Discussion papers in Economics(Nagoya City University) No.505 ページ: 1-20
• [雑誌論文] The asymptotic covariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model: the case of elliptically symmetric distribution, Communications in Statistics (2009)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Theory and Methods Vol.38 ページ: 661-674
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs.pairs bootstrap (2009)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
  • 雑誌名: Journal of statistical computation and simulation 79 ページ: 1-11
  • 査読あり
• [雑誌論文] Properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model (2009)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 雑誌名: Discussion papers in Economics, Nagoya City Univarsity 505 ページ: 1-20
• [雑誌論文] The robustness of asset pricing models with time varying conditional covariance matrix : coskewness and cokurtosis (2009)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 雑誌名: Discussion papers in Economics, Nagoya City University 506 ページ: 1-13
• [雑誌論文] ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析 (2009)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎, 森本孝之
  • 雑誌名: 先物取引研究 掲載確定
• [雑誌論文] The asymptotic oovariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model : the case of elliptically symmetric distribution (2009)
  • 著者名/発表者名: Tiro Hodoshima
  • 雑誌名: Communications in Statistics, Theory and Methods 38 ページ: 661-674
  • 査読あり
• [雑誌論文] A simulation study of White's test for heteroskedasticity in fixed and stochastic regression models (2008)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
  • 雑誌名: Communications in Statistics, Simulation and Computation Vol.36,No.6 ページ: 897-906
  • 査読あり
• [雑誌論文] Partial weak exogeneity under nonnormality (2008)
  • 雑誌名: mimeograph ページ: 1-12
• [雑誌論文] Partial weak exogeneity under nonnormality (2008)
  • 著者名/発表者名: Tiro Hodoshima
  • 雑誌名: Mimeograph ページ: 1-12
• [雑誌論文] A simulation study of White's test for heteroskedasticity in fixed and stochastic regression models (2008)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima and Masakazu Ando
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Simulation and Computation 37(未定) ページ: 897-906
  • 査読あり
• [雑誌論文] The robustness of asset pricing models: Coskewness and cokurtosis II (2008)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: mimeograph ページ: 1-9
• [雑誌論文] The finite-sample performance of White's test for heteroskedasticity under stochastic regressors (2007)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima, Masakazu Ando
  • 雑誌名: Communications in Statistics, Simulation and Computation Vol.37,No.5 ページ: 1201-1215
  • 査読あり
• [雑誌論文] A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models (2007)
  • 著者名/発表者名: Masakazu Ando, Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Economics Letters Vol.97 ページ: 46-51
  • 査読あり
• [雑誌論文] A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models (2007)
  • 著者名/発表者名: Masakazu Ando and Jiro Hodoshima
  • 雑誌名: Economics Letters 97 ページ: 46-51
  • 査読あり
• [雑誌論文] The finite-sample performance of White's test for heteroskedasticity under stochastic regressors (2007)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima and Masakazu Ando
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Simulation and Computation 36 ページ: 1201-1215
  • 査読あり
• [雑誌論文] Bootstrapping stochastic regression models: Wild bootstrap VS. pairs bootstrap (2007)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima and Masakazu Ando
  • 雑誌名: Discussion Papers in Economics 474 ページ: 1-27
• [学会発表] 原油、ガソリン, 灯油の3つの商品先物の高頻度データによるクロス相関分析 (2008)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎, 森本孝之
  • 学会等名: 2008年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 慶応大学
  • 年月日: 2008-09-09
• [学会発表] ガソリン、灯油、原油の3つの商品先物の高頻度データによる時系列相関分析 (2008)
  • 著者名/発表者名: 森本孝之
  • 学会等名: 2008年度統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 慶応大学
  • 年月日: 2008-09-09
• [学会発表] On the inference of stochastic regression models. (2008)
  • 著者名/発表者名: Jiro Hodoshima
  • 学会等名: Seminar at School of Economics
  • 発表場所: Singapore Management University
  • 年月日: 2008-03-17
• [学会発表] On the inference of stochastic regression models (2008)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 学会等名: Seminar at School of Economics, Singapore Management University
  • 発表場所: Singapore Management University
  • 年月日: 2008-03-17
• [学会発表] 確率的回帰モデルの推測について」科研費基盤研究(A)「統計科学における数理的手法の理論と応用 (2008)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 学会等名: 計量ファイナンスと時系列解析法の新たな展開
  • 発表場所: 香川大学
  • 年月日: 2008-01-26
• [学会発表] 確率的回帰モデルの推測について (2008)
  • 著者名/発表者名: 程島次郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム「計量ファイナンスと時系列解析法の新たな展開」
  • 発表場所: 香川大学
  • 年月日: 2008-01-26