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高頻度データによる金融証券市場の分散共分散構造の分析

研究課題

研究課題/領域番号 19530186
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経済統計学
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

林 高樹  慶應義塾大学, 大学院・経営管理研究科, 教授 (80420826)

研究期間 (年度) 2007 – 2009
研究課題ステータス 完了 (2009年度)
配分額 *注記
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2007年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
キーワード高頻度データ / 金融工学 / リスク管理 / 離散観測 / 非同期性 / 実現ボラティリティ / 拡散過程 / 共分散 / 漸近分布論 / 中心極限定理 / マルチンゲール / 停止時刻
研究概要

この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。

報告書

(4件)
  • 2009 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2008 実績報告書
  • 2007 実績報告書
  • 研究成果

    (43件)

すべて 2010 2009 2008 2007 その他

すべて 雑誌論文 (9件) (うち査読あり 5件) 学会発表 (26件) 図書 (4件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] Fluctuation scaling and covariance matrix of constituents' flows on a bipartite graph2010

    • 著者名/発表者名
      Sato, A., Hayashi, T.
    • 雑誌名

      European Physical Journal B (採択決定)

    • NAID

      120002576694

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 高頻度データと時間変更2009

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 雑誌名

      統計数理 57巻第1号

      ページ: 39-65

    • NAID

      120006018990

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] High frequency statistics with irregularly spaced observations2009

    • 著者名/発表者名
      Hayashi, T., Jacod, J., Yoshida, N.
    • 雑誌名

      『数理解析研究所講究録』「確率数値解析に於ける諸問題VIII」 No.1620

      ページ: 1-10

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 高頻度データと時間変更2009

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 雑誌名

      統計数理 57

      ページ: 39-65

    • NAID

      120006018990

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] High frequency statistics with irregularly spaced observations2009

    • 著者名/発表者名
      林高樹・Jean Jacod・吉田朋広
    • 雑誌名

      数理解析研究所講究録(「確率数値解析における諸問題(8)」RIMS共同研究報告集) 1620

      ページ: 1-10

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [雑誌論文] Nonsynchronous Covariance estimator and Limit Theorem II2008

    • 著者名/発表者名
      Hayashi, T., Yoshida, N.
    • 雑誌名

      統計数理研究所Research Memorandum no.1067

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] 高頻度データの取引時間モデル2008

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 雑誌名

      慶應経営論集 25巻

      ページ: 23-37

    • NAID

      40015983183

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] Asymptotic Normality of a Covariance Estimator for Nonsynchronously Observed Diffusion Processes2008

    • 著者名/発表者名
      T. Hayashi, N. Yoshida
    • 雑誌名

      Annals of the Institute of Statistical Mathematics 60-2

      ページ: 357-396

    • NAID

      40016082029

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Consistent estimation of covaridtion under nonsynchronicity2008

    • 著者名/発表者名
      T. Hayashi, S. Kusuoka
    • 雑誌名

      Statistical Inference for Stochastic Processes 11-1

      ページ: 93-106

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] 外国為替市場におけるゆらぎのスケーリング:実測と理論2010

    • 著者名/発表者名
      佐藤彰洋(報告者), 林高樹
    • 学会等名
      統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」
    • 発表場所
      統計数理研究所
    • 年月日
      2010-03-06
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Comprehensive measurement of agent behavior in financial markets2009

    • 著者名/発表者名
      Sato, A. (報告者), Hayashi, T.
    • 学会等名
      Complex'09
    • 発表場所
      中央大学
    • 年月日
      2009-11-06
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariation and high-frequency data2009

    • 著者名/発表者名
      Hayashi, T. (報告者), Yoshida, N.
    • 学会等名
      3rd CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics(CEF09)
    • 発表場所
      Limassol, Cyprus
    • 年月日
      2009-10-31
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariation and high-frequency data2009

    • 著者名/発表者名
      林高樹(発表者)・吉田朋広
    • 学会等名
      3^<rd> CSDA International Conference on Computational and Financial Econometrics(CEF09)
    • 発表場所
      Limassol, Cyprus
    • 年月日
      2009-10-31
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] ゆらぎのスケーリング則に関する確率モデル京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」・統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」2009

    • 著者名/発表者名
      佐藤彰洋(報告者), 林高樹
    • 学会等名
      京都大学基礎物理学研究所
    • 年月日
      2009-09-08
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] ゆらぎのスケーリングに関する確率モデル2009

    • 著者名/発表者名
      佐藤彰洋(発表者)・林高樹
    • 学会等名
      京都大学基礎物理学研究所「経済物理学2009」・統計数理研究所「経済物理学とその周辺研究会」
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-09-08
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Limit theorems for realized volatility type quantities based on nonsynchronous2009

    • 著者名/発表者名
      林高樹(報告者), 吉田朋広
    • 学会等名
      irregularly spaced samples, 日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-06-07
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Limit Theorems for Realized Volatility Type Quantities Based on Nonsynchronous, Irregularly Spaced Samples2009

    • 著者名/発表者名
      林高樹(発表者)・吉田朋広
    • 学会等名
      日本経済学会春季大会
    • 発表場所
      京都大学
    • 年月日
      2009-06-07
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariation and limit theorem2009

    • 著者名/発表者名
      吉田朋広(報告者), 林高樹
    • 学会等名
      日本数学会2008年度年会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2009-03-28
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariation and limit theorem2009

    • 著者名/発表者名
      吉田朋広(共著者)
    • 学会等名
      日本数学会2009年度年会
    • 発表場所
      東京大学駒場キャンパス
    • 年月日
      2009-03-28
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Statistical analysis of covariance and cross-spectral matrices for multiple high-frequency financial data2009

    • 著者名/発表者名
      佐藤彰洋(報告者), 林高樹
    • 学会等名
      APFA7(第7回国際会議『物理学の金融データ解析への応用』
    • 発表場所
      東京工業大学
    • 年月日
      2009-03-02
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Statistical analysis of covariance and cross-spectral matrices for multiple high-frequency finaneial data2009

    • 著者名/発表者名
      佐藤彰洋(共著者)
    • 学会等名
      APFA7(第7回国際会議『物理学の金融データ解析への応用』)
    • 発表場所
      東京工業大学大岡山キャンパス
    • 年月日
      2009-03-02
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] 高頻度データの統計学: Realized Volatilityとその周辺2008

    • 著者名/発表者名
      林高樹(報告者)
    • 学会等名
      統計サマーセミナー2008
    • 発表場所
      河口湖
    • 年月日
      2008-08-05
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] 高頻度データの統計学 : realized volatilityとその周辺2008

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      統計サマーセミナー2008
    • 発表場所
      山梨県南都留郡富士河口湖町(河口湖)
    • 年月日
      2008-08-05
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] High frequency statistics with irregularly spaced observations2008

    • 著者名/発表者名
      Hayashi, T., Jacod, J. (報告者), Yoshida, N.
    • 学会等名
      第8回「確率数値解析に於ける諸問題」ワークショップ
    • 発表場所
      京都大学数理解析研究所
    • 年月日
      2008-07-07
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] 高頻度データ分析とその周辺2008

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 学会等名
      日本or学会「ファイナンスと意思決定」研究会
    • 発表場所
      首都大学東京(秋葉原キャンパス)
    • 年月日
      2008-06-18
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] 高頻度データ分析とその周辺2008

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      日本OR学会「ファイナンスと意思決定」研究会
    • 発表場所
      首都大学東京・秋葉原ダイビル
    • 年月日
      2008-06-18
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] 高頻度金融データの統計科学:最近の発展と展望2008

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 学会等名
      日本統計学会春期大会
    • 発表場所
      成城大学
    • 年月日
      2008-03-01
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] 高頻度データと統計科学2008

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      統計学会春季大会(計量ファイナンス-金融リスクの統計科学)
    • 発表場所
      成城大学
    • 年月日
      2008-03-01
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariance estimator and limit theorem2007

    • 著者名/発表者名
      Hayashi, T. (報告者), Yoshida, N
    • 学会等名
      研究集会「確率解析と統計的推測」
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2007-11-30
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariance estimator and limit theorem2007

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      『確率適程と統計的推測』研究集会
    • 発表場所
      東京大学
    • 年月日
      2007-11-30
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] 非同期観測下における拡散過程間の共分散推定問題2007

    • 著者名/発表者名
      林高樹(報告者), 吉田朋広
    • 学会等名
      2007年度統計関連学会連合大会
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] 非同期観測下における拡散過程間の共分散推定問題2007

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      統計学会連合大会『高頻度データを用いた計量ファイナンス分析』企画セッション
    • 発表場所
      神戸大学
    • 年月日
      2007-09-08
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous Covariation with Application to High-Frequency Finance2007

    • 著者名/発表者名
      Hayashi, T. (報告者), Yoshida, N
    • 学会等名
      32nd Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA07)
    • 発表場所
      イリノイ大学アバナシャンパン校
    • 年月日
      2007-08-07
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariance estimator and limit theorem2007

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      『確率過程とその応用2007』国際会議(Stochastic Processes and their Applications 2007)
    • 発表場所
      Univehsty of Illinois at Urbana-Champaign
    • 年月日
      2007-08-07
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [学会発表] Nonsynchronous covariation with application to high-fregeuncy finance2007

    • 著者名/発表者名
      林 高樹
    • 学会等名
      経済統計ワークショップ
    • 発表場所
      一橋大学
    • 年月日
      2007-07-12
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [図書] 離散非同期観測データ間の共分散推定, 『数理科学』2010

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 出版者
      サイエンス社
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] 高頻度データ解析, 『オペレーションズ・リサーチ』2010

    • 著者名/発表者名
      林高樹
    • 出版者
      日科技連出版社
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] 高頻度金融データと統計科学, 『21世紀の統計科学I:社会・経済の統計科学』2008

    • 著者名/発表者名
      林高樹, 吉田朋広, 国友直人・山本拓(編編)
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [図書] 『21世紀の統計科学I : 社会・経済の統計科学』(国友直人・山本拓編)内 第10章「高頻度金融データと統計科学」2008

    • 著者名/発表者名
      林高樹, 吉田朋広(分担執筆)
    • 出版者
      東京大学出版会
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [備考] ホームページ等

    • URL

      http://www.kbs.keio.ac.jp/hayashilab/THresearch.htm

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www.kbs.keio.ac.jp/hayashilab/THresearch.htm

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www.kbs.keio.ac.jp/hayashilab/THresearch.htm

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://www.kbs.keio.ac.jp/hayashilab/THresearch.htm

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書

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公開日: 2007-04-01   更新日: 2016-04-21  

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