研究課題/領域番号 |
19530186
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
経済統計学
|
研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
林 高樹 慶應義塾大学, 大学院・経営管理研究科, 教授 (80420826)
|
研究期間 (年度) |
2007 – 2009
|
研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
|
配分額 *注記 |
4,160千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 960千円)
2009年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2007年度: 2,080千円 (直接経費: 1,600千円、間接経費: 480千円)
|
キーワード | 高頻度データ / 金融工学 / リスク管理 / 離散観測 / 非同期性 / 実現ボラティリティ / 拡散過程 / 共分散 / 漸近分布論 / 中心極限定理 / マルチンゲール / 停止時刻 |
研究概要 |
この研究プロジェクトは、近年利用の進んでいる金融証券市場の高頻度データを用いることで、金融証券市場の分散共分散構造を精度良く計測するための方法論の研究調査を目的とした。研究代表者が東京大学吉田朋広教授と共同で提案している「HY推定量」の方法論を発展させ、実務への適用可能性を広げた。また、高頻度データの活用によるリスク管理技術の高度化に向けて、関連研究のサーベイを行うと伴に、代替的な市場リスク計測手法について新たな調査研究に着手した。
|