バンドパスフィルタを用いた景気循環に関する研究

• 研究課題/領域番号: 19530241
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済政策
• 研究機関: 広島大学
• 研究代表者: 山田 宏 広島大学, 大学院・社会科学研究科, 教授 (90292078)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2009
• 研究課題ステータス: 完了 (2009年度)
• 配分額: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円); 2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2008年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2007年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
• キーワード: 景気循環 / バンドパスフィルタ / 景気先行指数 / 景気循環の連動性

研究概要

経済協力開発機構(OECD)は,加盟国の景気循環の転換点を予測するための指標として景気先行指数を発表している。他方,我が国政府も,我が国の景気循環の転換点を探るため別の景気先行指数を公表している。これらは共に,景気転換点を予測するという同じ目的で広く使われている。2つの景気先行指数による景気転換点予測は異なる可能性がある。もしも,両者が異なる予測をした場合,我々はその相違をどう解釈すればよいのだろうか。この研究では,両者の関係を明確にする事を試みた。

研究成果

• [雑誌論文] A Comparison of Two Alternative Composite Leading Indicators for Detecting Japanese Business Cycle Turning Points (2010)
  • 著者名/発表者名: 山田宏
  • 雑誌名: Applied Economics Letters (in press)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Evaluation of the Japanese Leading Indicators (2008)
  • 著者名/発表者名: 山田宏, 本多佑三, 得津康義
  • 雑誌名: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis (*oecd出版の景気循環専門学術雑誌) Vol.3 ページ: 71-88
  • 査読あり
• [雑誌論文] 景気循環のシンクロナイゼーション (2008)
  • 著者名/発表者名: 山田宏
  • 雑誌名: 日経研月報 Vol.364 ページ: 20-23
• [雑誌論文] A Comparison of Two Alternative Composite Leading Indicators for Detecting Japanese Business Cycle Turning Points
  • 著者名/発表者名: 山田宏, 永田修一, 本多佑三
  • 雑誌名: Applied Economics Letters (掲載決定)
  • 査読あり
• [学会発表] 日本の景気先行指数に関する比較研究 (2008)
  • 著者名/発表者名: 山田宏, 永田修一, 本多佑三
  • 学会等名: 応用時系列研究会
  • 発表場所: 立教大学
  • 年月日: 2008-06-21
• [学会発表] A Comparison of Two Alternative Composite Leading Indicators for Detecting Japanese Business Cycle Turning Points (2008)
  • 著者名/発表者名: 山田宏, 永田修一, 本多佑三
  • 学会等名: 日本経済学会2008年度春季大会(ポスターセッション)
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2008-05-30
• [学会発表] Some Empirical Evidence on Business Cycle Transmission from the US to Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 山田宏
  • 学会等名: 景気循環日付研究会
  • 発表場所: 山口市KKRホテルあさくら
  • 年月日: 2008-03-18
• [学会発表] Some Empirical Evidence on Business Cycle Transmission from the US to Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 山田宏
  • 学会等名: 横浜国立大学金融プログラム・セミナー/ワークショップ
  • 発表場所: 横浜国立大学
  • 年月日: 2008-03-06
• [学会発表] A Comparison of Two Alternative Composite Leading Indicators for Detecting Japanese Business Turning Points (2007)
  • 著者名/発表者名: 山田宏, 永田修一, 本多佑三
  • 学会等名: MODSIM07
  • 発表場所: カンターベリー大学(ニュージーランド・クライストチャーチ)
  • 年月日: 2007-12-12
• [学会発表] A Comparison of Two Alternative Composite Leading Indicators for Detecting Japanese Business Turning Points (2007)
  • 著者名/発表者名: 永田修一
  • 学会等名: International Congress on Modelling and Simulation 2007
  • 発表場所: カンタベリー大学(ニュージーランド)
  • 年月日: 2007-12-12
• [学会発表] Some Empirical Evidence on Business Cycle Transmission from the US to Japan (2007)
  • 著者名/発表者名: 山田宏
  • 学会等名: School of Economics and Finance Seminar
  • 発表場所: Victoria University of Wellington (ニュージーランド・ウェリントン)
  • 年月日: 2007-11-30