リアルタイムデータの構築と金融市場における情報の浸透についての実証的分析

• 研究課題/領域番号: 19530252
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済政策
• 研究機関: 日本大学
• 研究代表者: 小巻 泰之 日本大学, 経済学部, 教授 (80339225)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2009
• 研究課題ステータス: 完了 (2009年度)
• 配分額: 4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円); 2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2007年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
• キーワード: リアルタイムデータ / リヴィジョン・スタディ / 期待形成

研究概要

政策当局など経済主体が意思決定の時点で知りえた情報(リアルタイムデータ,速報値)は,事後的に改訂されることが多い.日本のマクロ経済データ(速報)の多くは事後的な改訂値にとっての合理的な予測値ではなく計測誤差を含む速報値である.また,改定幅は欧米に比べて規模が大きく,景気局面によりパターンが存在するなど,マクロ経済データの予測は困難である.日本では欧米に比べリアルタイムのデータセットが未整備である.リアルタイムのデータセットを構築しホームページを通じて公開している.

研究成果

• [雑誌論文] 欧米中央銀行の金融政策の危機対応―米国連邦準備と瑞国リクスバンク― (2010)
  • 著者名/発表者名: 地主敏樹・小巻泰之
  • 雑誌名: 内閣府「国際共同研究」, 第9章 ページ: 78-78
• [雑誌論文] マクロ経済予測の予測形成における評判効果と横並び水準の計測-アメリカ, 欧州における予測集計調査を用いて- (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之・矢嶋康次
  • 雑誌名: 所報(ニッセイ基礎研究所) vol.54 ページ: 55-70
• [雑誌論文] イギリス・サービス指数(The Index of Service) (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 経済産業調査会『加工統計の在り方に関する調査研究』 ページ: 13-26
• [雑誌論文] マクロ経済予測の予測形成における評判効果と横並び水準の計測-アメリカ, 欧州における予測集計調査を用いて- (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之・矢嶋康次
  • 雑誌名: ニッセイ基礎研究所, 所報 54 ページ: 55-70
• [雑誌論文] 鉱工業指数(生産, 出荷, 在庫, 在庫率)速報のリヴィジョン・スタディ (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 経済統計研究 第36巻第III号 ページ: 1-22
• [雑誌論文] 鉱工業指数(生産, 出荷, 在庫, 在庫率)速報のリヴィジョン・スタディ (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻 泰之
  • 雑誌名: 経済統計研究 第36巻第III号 ページ: 1-12
• [雑誌論文] 鉱工業指数(鉱工業生産)速報の合理性分析 (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 経済統計研究 35巻IV号 ページ: 13-13
  • NAID: 40015940361
• [雑誌論文] 鉱工業指数(鉱工業生産)速報の合理性分析 (2007)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 経済統計研究 第35巻IV号 ページ: 13-26
  • NAID: 40015940361
• [雑誌論文] 金融市場における景気指標サプライズの影響 (2007)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之・矢嶋康次
  • 雑誌名: 所報(ニッセイ基礎研究所) vol.47 ページ: 1-14
  • NAID: 40015655349
• [雑誌論文] 外国為替サーベイ・データの比較分析-JCIFとWEIS- (2007)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美, 小巻泰之, 竹田陽介, 地主敏樹, 林康史
  • 雑誌名: 経済研究 第58巻第2号 ページ: 163-186
  • NAID: 120004791499
• [雑誌論文] 景気指標の公表と市場の反応-四半期GDPにおける新推計法の採用と推計方法開示の効果- (2007)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 経済統計研究 第35巻I号
• [雑誌論文] 経済データに関する不確実性の影響-金融ルール(テイラー・ルール)の利用- (2007)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 所報(ニッセイ基礎研究所) vol.45 ページ: 22-46
• [雑誌論文] 景気指標の公表と市場の反応-四半期GDPにおける新推計法の採用と推計方法開示の効果- (2007)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 雑誌名: 経済統計研究 35巻I号 ページ: 16-16
• [学会発表] Real Time Forecasting with the Composite Leading Index (2010)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 景気日付研究会
  • 発表場所: 和歌山白浜
  • 年月日: 2010-01-26
• [学会発表] Real Time Forecasting with the Composite Leading Index (2010)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 景気日付研究会白浜コンファレンス
  • 発表場所: 和歌山県・白浜
  • 年月日: 2010-01-26
• [学会発表] 「労働生産性の計測におけるデータ改訂の影響」論文へのコメント (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 東京大学・日本銀行共催コンファレンス
  • 発表場所: 日本銀行本店
  • 年月日: 2009-11-26
• [学会発表] Comovement of Business Cycles among the world-The Asymmetry Effect in Demand and Supply Shocks- (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 11th INFER Annual Conference
  • 発表場所: イギリス・スターリング
  • 年月日: 2009-09-06
• [学会発表] The Publicity effects (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: IAREP and SABE joint conference
  • 発表場所: Canada・Halifax
  • 年月日: 2009-07-09
• [学会発表] The Publicity effects (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: IAREP and SABE joint conference
  • 発表場所: カナダ・ハリファックス
  • 年月日: 2009-07-09
• [学会発表] The reputation effects in professional forecast (2009)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: The 29th Annual International Symposium on Forecasting
  • 発表場所: 中国・香港
  • 年月日: 2009-06-23
• [学会発表] A comparison of survey-based expectations of foreign exchange rates-Comparing the relative power of forecasting using the JCIF and the WEIS survey- (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之(共同)
  • 学会等名: 29th CIRET Conference
  • 発表場所: Santiago, Chile
  • 年月日: 2008-10-08
• [学会発表] The Reliability of Forecast-an Anonymous and Non-anonymous forecast (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: The 28th Annual International Symposium on Forecasting
  • 発表場所: Nice, France
  • 年月日: 2008-06-25
• [学会発表] Revisions analysis of the index of industrial production in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 65th IAES Conference
  • 発表場所: Warsaw, Poland
  • 年月日: 2008-04-10
• [学会発表] A comparison of survey-based expectations of foreign exchange rates- Comparing the relative power of forecasting using the JCIF and the WEIS survey- (2008)
  • 著者名/発表者名: 浅子和美, 小巻泰之, 竹田陽介, 地主敏樹
  • 学会等名: 29th CIRET Conference, Santiago
  • 発表場所: イタリア・ローマ
• [学会発表] The Reliability of Forecast- an Anonymous and Non-anonymous forecast (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 28th Annual International Symposium on Forecasting
  • 発表場所: フランス・ニース
• [学会発表] Revisions analysis of the index of industrial production in Japan (2008)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: 65th IAES Conference
  • 発表場所: ポーランド・ワルシャワ
• [学会発表] The Impact of Improvement of Measurement error on Quarterly Estimates of GDP in Japan (2007)
  • 著者名/発表者名: 小巻泰之
  • 学会等名: MEASUREMENT ERROR Econometrics and Practice, Aston Business School, Aston University
  • 発表場所: イギリス・バーミンガム
• [備考] にて日本のリアルタイムのデータセット及びリアルタイム関連の成果を順次公開している
  • URL: http://www.eco.nihon-u.ac.jp/~komaki/
• [備考]
  • URL: http://www.eco.nihon-u.ac.jp/~komaki/
• [備考]
  • URL: http://www.eco.nihon-u.ac.jp/~komaki/