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ニューラルネットワークと自己組織化マップを使った格付機関の格付付与構造の研究

研究課題

研究課題/領域番号 19530374
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 経営学
研究機関摂南大学

研究代表者

田中 克明  摂南大学, 経営情報学部, 教授 (20155120)

研究分担者 勝田 英紀  近畿大学, 経営学部, 教授 (70434850)
竹田 英二  大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (80106624)
研究期間 (年度) 2007 – 2009
研究課題ステータス 完了 (2009年度)
配分額 *注記
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2009年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2007年度: 1,690千円 (直接経費: 1,300千円、間接経費: 390千円)
キーワード格付 / ニューラル / ネットワーク / 自己組織化マップ / クラスター分析 / 格付け / 格付機関 / ニューラル・ネットワーク / 主成分分析 / ニューラルネットワーク / 回帰分析
研究概要

定性データと定量データを使い格付機関が決定している日本企業の格付を、定量データのみでシミュレートしようとしたときにニューラル・ネットワークは強力なツールであることをいくつかの観点から検証できた。使用する変数がどのように格付けに影響を与えているかをニューラル・ネットワークの出力であるウェイトを精査することによってより深くその構造を理解できると思われる。その精度を上げるためにクラスター分析や自己組織化マップが使えるであろうと想定し、検討したが十分な結論は得られなかった。

報告書

(4件)
  • 2009 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2008 実績報告書
  • 2007 実績報告書
  • 研究成果

    (19件)

すべて 2009 2008 2007 2006

すべて 雑誌論文 (10件) (うち査読あり 8件) 学会発表 (9件)

  • [雑誌論文] ニューラル・ネットワークによる格付付与構造の安定性について2009

    • 著者名/発表者名
      田中克明、勝田英紀、萩原統宏
    • 雑誌名

      摂南大学経営情報学部誌

      ページ: 17-32

    • NAID

      110007335920

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ニューラルネットワークによる格付付与構造の安定性について2009

    • 著者名/発表者名
      田中克明, 勝田英紀, 萩原統宏
    • 雑誌名

      経営情報研究 17巻

      ページ: 17-32

    • NAID

      110007335920

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Empirical Study on Bond Ratings Structure with Artificial Neural Network2009

    • 著者名/発表者名
      Hagiwara, Katsuda Tanaka
    • 雑誌名

      Eastern Finance Association online 1

      ページ: 1-26

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ニューラル・ネットワークを用いた格付機関の付与する安定性に関する実証分析2008

    • 著者名/発表者名
      勝田英紀、田中克明、萩原統宏
    • 雑誌名

      証券経済学会年報

      ページ: 41-54

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] バーゼルII導入における新格付手法としてニューラル・ネットワーク法2008

    • 著者名/発表者名
      勝田英紀、田中克明
    • 雑誌名

      大阪大学経済学会誌

      ページ: 32-45

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [雑誌論文] ニューラル・ネットワークを用いた格付機関の付与する格付の安定性に関する実証分析2008

    • 著者名/発表者名
      勝田英紀, 田中克明, 萩原統宏
    • 雑誌名

      証券経済学会年報 第43号

      ページ: 41-54

    • NAID

      40016167402

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] バーゼルII導入における新格付手法としてのニューラル・ネットワーク法2008

    • 著者名/発表者名
      田中 克明, 勝田 英紀
    • 雑誌名

      大阪大学経済学 57

      ページ: 13-26

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
  • [雑誌論文] Exploitation Procedure based on Eigenvector Revisited: The Concept of WeightedPreference Flows in Multicriteria Outranking Analysis2008

    • 著者名/発表者名
      Chenayah, S.A.Periathamby and E.Takeda
    • 雑誌名

      Cybernetics and Systems, An International Journal 39

      ページ: 61-78

    • 関連する報告書
      2007 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ニューラル・ネットワークを用いた格付の定量分析2007

    • 著者名/発表者名
      勝田英紀、田中克明
    • 雑誌名

      日本経営財務研究学会誌

      ページ: 38-53

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 日米格付機関の格付け決定要因の比較分析2006

    • 著者名/発表者名
      勝田英紀、田中克明、俣野義則
    • 雑誌名

      近畿大学商経学会誌

      ページ: 135-150

    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [学会発表] Empirical Study on the stability of Japanese Corporate Ratings with Neural network2009

    • 著者名/発表者名
      田中克明
    • 学会等名
      23rd European Conference On Operational Research, 2009
    • 発表場所
      Bonn Germany Saarbrucken、Germany
    • 年月日
      2009-07-06
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Empirical Study on Stability of Japanese Corporate ratings with Artificial Neural Network2009

    • 著者名/発表者名
      田中克明, 勝田英紀, 萩原統宏
    • 学会等名
      EURO23
    • 発表場所
      Bonn Germany
    • 年月日
      2009-07-06
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Empirical Study on Bond Ratings Structure with Neural networks, Eastern Finance Association2009

    • 著者名/発表者名
      田中克明
    • 学会等名
      45th Annual Meeting 2009
    • 発表場所
      Washington U S. A
    • 年月日
      2009-05-01
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Quantitative Analysis on Japanese Corporate Ratings by Neural Networks2008

    • 著者名/発表者名
      田中克明
    • 学会等名
      INFORMS Washington D.C. 2008
    • 発表場所
      Washington U.S.A.
    • 年月日
      2008-10-15
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Qunatitative analysis on Japanese Corporate ratings by Neural Networks2008

    • 著者名/発表者名
      田中克明, 勝田英紀, 萩原統宏
    • 学会等名
      INFORMS Washington D. C. 2008
    • 発表場所
      米国ワシントンD. C. Marriott Wardman Park
    • 年月日
      2008-10-15
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Empirical Study on the structural stability of Corporate Ratings by Neural networks in Japan2008

    • 著者名/発表者名
      田中克明
    • 学会等名
      International Conference Operations Research 2008
    • 発表場所
      Augsburg Germany
    • 年月日
      2008-09-04
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Empirical study on the structural stabbility of Corporate ratings by Neural Networks approach in Japan2008

    • 著者名/発表者名
      田中克明, 勝田英紀, 萩原統宏
    • 学会等名
      Operations Research 2008
    • 発表場所
      ドイツ連邦共和国アウクスブルク大学
    • 年月日
      2008-09-04
    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
  • [学会発表] Neural networks approach to the stability of Corporate Ratings by rating agencies2007

    • 著者名/発表者名
      田中克明
    • 学会等名
      International Conference Operations Research 2007
    • 発表場所
      Saarbrucken, Germany
    • 年月日
      2007-09-06
    • 関連する報告書
      2009 研究成果報告書
  • [学会発表] Neural networks approach to the stability of Corporate Ratings by rating agencles2007

    • 著者名/発表者名
      田中 克明, 竹田 英二, 勝田 英紀
    • 学会等名
      Operations Research 2007
    • 発表場所
      Universitat des Saarlandes
    • 年月日
      2007-09-06
    • 関連する報告書
      2007 実績報告書

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公開日: 2007-04-01   更新日: 2016-04-21  

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