| 研究課題/領域番号 |
19540143
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 名古屋市立大学 |
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研究代表者 |
宮原 孝夫 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20106256)
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| 研究分担者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
藤原 司 兵庫教育大学, 学校教育研究科, 准教授 (30199385)
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| 連携研究者 |
三澤 哲也 名古屋市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10190620)
藤原 司 兵庫教育大学, 学校教育研究科, 准教授 (30199385)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2009
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| 研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
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| 配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 2,900千円、間接経費: 870千円)
2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2007年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 数理ファイナンス / リスク評価 / 価値評価 / レヴィ過程 / オプション価格 / リスク鋭感的価値尺度 |
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| 研究概要 |
数理ファイナンス理論の分野で重要な、非完備市場におけるオプションの評価法として、レヴィ過程モデルに基づいたリスク評価モデル[GLP & MEMM]モデルの有効性を示した。また、必ずしも効率的ではない市場における金融商品の評価や市場で取引されていない資産(プロジェクトなど)の評価のための評価法を研究した。この場合には標準的な裁定理論は適用できず、裁定理論によらない評価のための価値尺度としてリスク鋭感的価値尺度が有力な評価尺度であることを示した。
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