| 研究課題/領域番号 |
19540153
|
|---|
| 研究種目 |
基盤研究(C)
|
| 配分区分 | 補助金 |
|---|
| 応募区分 | 一般 |
|---|
| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
|
|---|
| 研究機関 | 立命館大学 |
|---|
研究代表者 |
小川 重義 立命館大学, 理工学部, 教授 (80101137)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2007 – 2009
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2009年度)
|
| 配分額 *注記 |
3,510千円 (直接経費: 2,700千円、間接経費: 810千円)
2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
|
|---|
| キーワード | 確率論 / 非因果的確率解析 / 非因果的システムの解析 / 確率数値解析 / 確率システムの同定問題 / ファイナンスへの応用 / ヴォラティリティー推定 / 実時間推定法 / 確率解析 / 非因果的問題 / 数理ファイナンス / 係数推定問題 / finance / volatility / estimators / real-time scheme / numerical analysis / system identification |
|---|
| 研究概要 |
数理科学に現れる様々な非因果的確率現象のモデル化と解析は代表者が1983年に導入した非因果的確率積分に基づく理論により扱いが可能となる。本研究ではファイナンスを含む具体的な非因果的諸問題に即して、非因果的解析の理論と付随する数値解析問題の研究を行い、それぞれについて今後の発展の基礎となる成果を得、学会誌に発表すると共に国際会議でも講演を行った。
|
