| 研究課題/領域番号 |
19710124
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 (2008-2010)
東京工業大学 (2007) |
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研究代表者 |
武田 朗子 慶應義塾大学, 理工学部, 講師 (80361799)
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| 研究期間 (年度) |
2007 – 2010
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| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
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| 配分額 *注記 |
3,920千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 720千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2008年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2007年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
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| キーワード | OR / 数理最適化 / 金融工学 / サポートベクターマシーン / 分類問題 / リスク尺度 / conditional value-at-risk / ロバスト最適化 / ポートフォリオ最適化 / 統計的学習 / 汎化性能 / Conditional Value-at-Risk / 汎化誤差 / 機械学習 / 非凸二次計画問題 / 局所最適性 |
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| 研究概要 |
数理最適化、金融工学、機械学習の3つの異なる分野の知見を活かして、機械学習の判別モデル(主にEν-SVM)に対する理論的な妥当性評価を行った。"判別能力の良さは経験的に知られていたが、理論的に示せたのは初めてである"と評価された研究成果である。また、Eν-SVMの解法を提案した。さらに、機械学習で知られる"正則化"と呼ばれるアイディアを金融工学へ取り入れて、将来へのあてはまりのいいポートフォリオ(資産配分)決定方法の提案を行った。
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