| 研究課題/領域番号 |
19730141
|
|---|
| 研究種目 |
若手研究(B)
|
| 配分区分 | 補助金 |
|---|
| 研究分野 |
理論経済学
|
|---|
| 研究機関 | 京都大学 |
|---|
研究代表者 |
スタハースキー ジョン 京都大学, 経済研究所, 准教授 (40437281)
|
|---|
| 研究期間 (年度) |
2007 – 2009
|
| 研究課題ステータス |
完了 (2010年度)
|
| 配分額 *注記 |
3,770千円 (直接経費: 3,200千円、間接経費: 570千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2007年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
|
|---|
| キーワード | マクロ経済学 / 数値解析 / シミュレーション |
|---|
| 研究概要 |
平成21年度は、平成20年度の研究結果を踏まえて、DSGEモデルの数値解析手法の研究をさらに進めた。特に、DSGEモデルの定常均衡計算方法に関する研究を行い、その定常均衡計算方法のアルゴリズムの数学的基礎を分析し、それに基づくコンピュータ・ソフトウェアを開発した。
研究実施計画に書いた通り、定常均衡計算のアルゴリズムに関して、近年Glynn and Henderson (2001)が条件付モンテカルロ法とRao-Blackwell化の考えに基づいた強力な新手法を提案した。この手法は高次元確率過程の定常均衡の計算に有用な手法であり、平成21年度の研究ではこの手法の理論をさらに研究し、DSGEモデルに適用した。
条件付モンテカルロ法に基づく均衡計算のアルゴリズムのパフォーマンスと誤差の大きさはV-一様エルゴード性と深い関係があるため、V-一様エルゴード性の研究を同時に行った。西村和雄(京都大学教授)との共同研究で、commodity pricing modelのV-一様エルゴード性を分析し、マルコフ過程の理論におけるドリフト不等式を利用して、V-一様エルゴード性を証明した。この研究の成果はInternational Journal of Economic Theoryで出版された。今後、この考え方をより複雑で大規模なモデルに拡張する予定である。
|
