ダイナミックパネルデータモデルにおける、小標本特性に優れた統計的推論法の構築

• 研究課題/領域番号: 19730156
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 経済統計学
• 研究機関: 東北大学
• 研究代表者: 千木良 弘朗 東北大学, 大学院・経済学研究科, 准教授 (30447122)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• 研究課題ステータス: 完了 (2008年度)
• 配分額: 1,610千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 210千円); 2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円); 2007年度: 700千円 (直接経費: 700千円)
• キーワード: 計量経済学 / 経済統計学 / パネルデータ

研究概要

ダイナミックパネルデータモデルにおいて、小標本でも良く機能する統計的推論法を構築した。具体的には、AR(autoregressive)パラメーターに対するバイアスが少ない推定量と、サイズの歪みが小さい検定統計量を提案した。この推定量・検定統計量は、標準的なGMM(generalized method of moments)が行える統計ソフトがあれば基本的には計算できるため、既存の小標本修止法に比べて実行が容易である。さらに、モンテカルロ実験においては、既存のいくつかの方法より良く機能した。

研究成果

• [雑誌論文] A Test of Cointegration Rank Based on Principal Component Analysis (2008)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira
  • 雑誌名: Applied Economics Letters Volume 15 ページ: 693-696
  • 査読あり
• [雑誌論文] 静学的パネルデータ分析-概観- (2008)
  • 著者名/発表者名: 千木良 弘朗
  • 雑誌名: 経済研究 第59巻 ページ: 97-111
• [雑誌論文] 非定常な動学的パネル分析 (2008)
  • 著者名/発表者名: 早川 和彦,千木良 弘朗,山本 拓
  • 雑誌名: 経済研究 第59巻 ページ: 126-138
• [雑誌論文] A Test of Cointegration Rank Based on Principal Component Analysis (2008)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira
  • 雑誌名: Applied Economics Letters 15 ページ: 693-696
  • 査読あり
• [雑誌論文] 静学的パネルデータ分析-概観- (2008)
  • 著者名/発表者名: 千木良弘朗
  • 雑誌名: 経済研究 59 ページ: 97-111
• [雑誌論文] 非定常な動学的パネル分析 (2008)
  • 著者名/発表者名: 早川和彦, 千木良弘朗, 山本拓
  • 雑誌名: 経済研究 59 ページ: 126-138
• [雑誌論文] Finite Sample Modifications of the Granger Non-Causality Test in Cointegrated Vector Autoregressions (2007)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Chigira and Taku Yamamoto
  • 雑誌名: Communications in Statistics-Theory and Methods Volume 36 ページ: 981-1003
  • 査読あり
• [学会発表] Bayesian Estimation of Unknown Regression Error Heteroscedasticity (2008)
  • 著者名/発表者名: Tsunemasa Shiba and Hiroaki Chigira
  • 学会等名: 2008 Far Eastern and South Asian Meeting of the Econometric Society
  • 発表場所: Singapore Management University
  • 年月日: 2008-07-17
• [学会発表] 動学的パネル分析の計量理論:展望 (2007)
  • 著者名/発表者名: 千木良 弘朗,早川 和彦,山本 拓
  • 学会等名: 経済研究所定例研究会
  • 発表場所: 一橋大学
  • 年月日: 2007-11-21