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時変動リバレッジ・モデルによるリスク分析

研究課題

研究課題/領域番号 19730162
研究種目

若手研究(B)

配分区分補助金
研究分野 経済統計学
研究機関創価大学

研究代表者

浅井 学  創価大学, 経済学部, 教授 (90319484)

研究期間 (年度) 2007 – 2008
研究課題ステータス 完了 (2008年度)
配分額 *注記
930千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 30千円)
2008年度: 130千円 (直接経費: 100千円、間接経費: 30千円)
2007年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
キーワード計量経済学 / ボラティリティ / 非対称性 / リバレッジ効果
研究概要

株価収益率の非対称性は、70年代後半ごろから知られるようになった。この現象は、当期の株価収益率の下落が、次の期のボラティリティの増加につながることから、リバレッジ効果と呼ばれている。
過去の研究では、ボラティリティの非対称性とリバレッジ効果が曖昧になっていた。この研究では、非対称性を詳しく分類しなおし、リバレッジ効果を適切に位置づけした。
この分類に基づいて、様々な非対称ボラティリティ・モデルの比較検討を行った。実現ボラティリティのデータを使って実証分析を行ったところ、リバレッジ効果が変動するというよりは、複雑な非対称性が存在することが明らかになった。

報告書

(3件)
  • 2008 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2007 実績報告書
  • 研究成果

    (2件)

すべて 2009 2008

すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 2件)

  • [雑誌論文] Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models2009

    • 著者名/発表者名
      M. Asai and M. McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2008 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Alternative Asymmetric Stochastic Volatility Models2008

    • 著者名/発表者名
      Asai, M. and M. McAleer
    • 雑誌名

      Econometric Reviews (掲載決定)

    • 関連する報告書
      2008 研究成果報告書
    • 査読あり

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公開日: 2007-04-01   更新日: 2016-04-21  

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