飛躍型確率過程の実用的な統計推測手法の開発

• 研究課題/領域番号: 19740049
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 数学一般(含確率論・統計数学)
• 研究機関: 大阪大学
• 研究代表者: 清水 泰隆 大阪大学, 基礎工学研究科, 助教 (70423085)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2008
• 研究課題ステータス: 完了 (2008年度)
• 配分額: 2,530千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 330千円); 2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円); 2007年度: 1,100千円 (直接経費: 1,100千円)
• キーワード: 確率微分方程式 / 離散観測 / パラメータ推定 / 飛躍判別フィルター / 閾値選択セミマルチンゲール / 漸近推測論 / 閾値選択 / 計算機実装

研究概要

飛躍構造が複合ポアソン的なジャンプ拡散過程に対する,離散観測に基づく種々の統計推測理論が構築された.飛躍判別フィルターのデータに基づく構成法がそれら理論の鍵となるが,ある特殊なモデルに対してその構成に関わる超パラメータの選択法と理論的正当性が得られた.これらの成果は,近年の金融保険数理で用いられる応用モデルの実装上,欠かせない結果であり,次のステップとなる無限ジャンプ型のモデルに対す推測論の考察の上で有益な成果と言える.

研究成果

• [雑誌論文] A new aspect of a risk process and its statistical inference, Insurance (2009)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Mathematics and Economics 44 ページ: 70-77
  • 査読あり
• [雑誌論文] Model selection for Levy measures in diffusion processes with jumps from discrete observations (2009)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Journal of Statistical Planning and Inference 139 ページ: 516-532
  • 査読あり
• [雑誌論文] A new aspect of a risk process and its statistical inference (2009)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Insurance : Mathematics and Economics 44 ページ: 70-77
  • 査読あり
• [雑誌論文] A numerical method to select the jump-detection filter for sampled jump-diffusion processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Proceedings of IASC2008 (electronic) ページ: 1417-1425
• [雑誌論文] A practical inference for discretely observed jump-diffusions from finite samples (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Journal of Japan Statistical Society 38 ページ: 1-23
  • NAID: 110007122372
  • 査読あり
• [雑誌論文] Some remarks on estimation of diffusion coefficients for jump-diffusions from finite samples (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Bulletin of Informatics and Cybernetics 40 ページ: 51-60
  • NAID: 120002795253
  • 査読あり
• [雑誌論文] Statistical specification of jumps under semiparametric semimartingale models (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Mathematical Method of Statistics 17 ページ: 209-227
  • 査読あり
• [雑誌論文] Consistency of penalized risk of boosting methods in binary classification (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆, 林賢一, 狩野裕
  • 雑誌名: New Trends in Psychometrics, Universal Academic Press ページ: 87-96
  • 査読あり
• [雑誌論文] Some remarks on estimation of diffusion coefficients for jump-diffusions from finite samples (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Bulletin of Inforraatics and Cybernetics 40 ページ: 51-60
  • NAID: 120002795253
  • 査読あり
• [雑誌論文] Consistency of penalized risk of boosting methods in binary classification (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆, 他2名
  • 雑誌名: New Trends in Psychometrics (掲載決定)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Semiparametric estimation of Levy characteristics of jump-diffusion models from sampled data (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 雑誌名: Proceedings of the Ninth Japan-China Symposium on Statistic ページ: 265-270
• [雑誌論文] Semiparametric estimation of Levy characteristics of jump-diffusion models from sampled data (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水 泰隆
  • 雑誌名: Proceedings of the Ninth Japan-China Symposium on Statistic, ページ: 265-270
• [学会発表] Parametric inference for non-ergodic diffusion processes (2009)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Stochastic Analysis and Statistical Inference IV
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2009-02-19
• [学会発表] Parametric inference for non-ergodic diffusion processes (2009)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Stochastic Analysis and Statistical Inference IV
  • 発表場所: The University of Tokyo
  • 年月日: 2009-02-19
• [学会発表] A numerical method to select the jump-detection filter for sampled jump-diffusion processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: IASC2008
  • 発表場所: パシフィコ横浜
  • 年月日: 2008-12-08
• [学会発表] A numerical method to select the jump-detection filter for sampled jum p-diffusion processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: IASC2008
  • 発表場所: Kanagawa, Japan
  • 年月日: 2008-12-08
• [学会発表] Threshold selection in jump-discriminant filters for infinite activity jump-diffusion models (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Stochastic Analysis and Statistical Inference III
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2008-11-26
• [学会発表] Threshold selection in jump-discriminant filters for infinite activity jump-diffusion models (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Stochastic Analysis and Statistical Inference III
  • 発表場所: The University of Tokyo
  • 年月日: 2008-11-26
• [学会発表] Model selection for Levy measures in jump-diffusions by Quasi-Information Criteria (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: 日本数学会・2008年度秋季総合分科会
  • 発表場所: 東京工業大学
  • 年月日: 2008-09-26
• [学会発表] A practical threshold estimation for jump processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Finance and related mathematical and statistical issues
  • 発表場所: 京都リサーチパーク
  • 年月日: 2008-09-06
• [学会発表] A practical threshold estimation for jump processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Finance and related mathematical and statisticalissues
  • 発表場所: Kyoto, Japan
  • 年月日: 2008-09-06
• [学会発表] Estimation of adjustment coefficients for discretely observed risk processes perturbed by diffusions (2008)
  • 著者名/発表者名: Shimizu Yasutaka
  • 学会等名: The 12th International Congress on Insurance : Mathematics and Economics
  • 発表場所: Dalian, China
  • 年月日: 2008-07-17
• [学会発表] Ruin probability estimates for risk processes perturbed by diffusions (2008)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Stochastic Analysis and Statistical Inference II
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2008-02-18
• [学会発表] Detection of jumps of simple jump-diffusions from finite samples (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題
  • 発表場所: 大阪大学・中之島センター
  • 年月日: 2007-12-02
• [学会発表] Detection of jumps of simple jump-diffusions from finite samples (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水 泰隆
  • 学会等名: 金融工学・数理・計量ファイナンスの諸問題
  • 発表場所: 大阪大学
  • 年月日: 2007-12-01
• [学会発表] Functional estimation for Levy measures of semimartingales with Poissonian jumps (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Stochastic Analysis and Statistical Inference
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2007-11-29
• [学会発表] Semiparametric Estimation of Levy Characteristics in Jump-Diffusion Models from Sampled Data (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: Japan-China Symposium on Statistics
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2007-09-26
• [学会発表] Semiparametric Estimation of Levy Characteristics in Jump-Diffusion Models from Sampled Data (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水 泰隆
  • 学会等名: Japan-China Symposium on Statistics,
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2007-09-26
• [学会発表] 飛躍型セミマルチンゲールにおけるレヴィ測度汎関数の推定 (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: 2007年統計関連学会連合大会
  • 発表場所: 神戸大学
  • 年月日: 2007-09-08
• [学会発表] Semiparametric estimation of Levy characteristics for semimartingales with jumps from discrete observations (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: 確率的複雑系に対する漸近理論とその応用の研究
  • 発表場所: 大阪大学
  • 年月日: 2007-08-09
• [学会発表] Semiparametric estimation of Levy characteristics for semimartin gales with jumps from discrete observations (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水 泰隆
  • 学会等名: 確率的複雑系に対する漸近理論とその応用の研究
  • 発表場所: 大阪大学
  • 年月日: 2007-08-09
• [学会発表] ジャンプ型確率微分方程式の有限標本によるジャンプの検出と統計的推測 (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水泰隆
  • 学会等名: 応用統計ワークショップ
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2007-05-11
• [学会発表] ジャンプ型確率微分方程式の有限標本によるジャンプの検出と統計的推測, (2007)
  • 著者名/発表者名: 清水 泰隆
  • 学会等名: 応用統計ワークショップ
  • 発表場所: 東京大学
  • 年月日: 2007-05-11
• [学会発表] A practical approach to the inference for jump-diffusions from finite samples (2007)
  • 著者名/発表者名: Shimizu Yasutaka
  • 学会等名: Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques
  • 発表場所: Universite du Le Mands
  • 年月日: 2007-03-22
• [備考]
  • URL: http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~yasutaka/